Excell para portfólio

[SrSniper]

Queria fazer um excell que ao introduzir os dados de compra de uma obrigação, e posteriormente os dados de venda me desse o lucro.
Parece-me que a formula LUCRO no excell dá isso,mas com dados base, de compra no 1 dia do ano e vender no ultimo dia do ano, sempre a 100% e com cupão de 5%, o lucro dá 4,9% !!! Não percebo porque não dá 5%

E se colocar a comprar no dia 1 de Julho, a meio do ano dá 4,8% quando devia dar metade 2,5%

Alguém me pode ajudar na formula?

Obrigado

[Ingenting]

Queria fazer um excell que ao introduzir os dados de compra de uma obrigação, e posteriormente os dados de venda me desse o lucro.
Parece-me que a formula LUCRO no excell dá isso,mas com dados base, de compra no 1 dia do ano e vender no ultimo dia do ano, sempre a 100% e com cupão de 5%, o lucro dá 4,9% !!! Não percebo porque não dá 5%

E se colocar a comprar no dia 1 de Julho, a meio do ano dá 4,8% quando devia dar metade 2,5%

Alguém me pode ajudar na formula?

Obrigado

É "Excel" e não "Excell". E devias dizer: "vou fazer uma folha de cálculo". Não necessitas de usar essa função. Se o que pretendes é calculares o lucro basta usares aquelas expressões, assumindo que a taxa de juro anualizada é a 365 dias (e não a 366 dias no caso de ano bissexto), calculada por dias (e não por meses) e que contam os dias de compra e venda como tendo efectivamente o activo.

Já agora: tens 1 de Junho e não 1 de Julho na tua folha de cálculo. Para usares essa função devias (muito provavelmente) teres de usar o dia a seguir à venda. Consulta a ajuda.

[SrSniper]

Muito Obrigado !!!

[SrSniper]

Fiz aqui um pequeno excel mas falta-me uns centimos, a verde está o que devia dar o que é diferente do que dá ( coloqui o valor de 10.000 para ser mais facil ver.

A não ser que a GB me esteja a papar uns centimos

A formula calcula o IRS que recebo do vendedor e o cupão que lhe pago
Em anexo está o excel

[Ingenting]

Fiz aqui um pequeno excel mas falta-me uns centimos, a verde está o que devia dar o que é diferente do que dá ( coloqui o valor de 10.000 para ser mais facil ver.

A não ser que a GB me esteja a papar uns centimos

A formula calcula o IRS que recebo do vendedor e o cupão que lhe pago
Em anexo está o excel

Neste caso tu é que estás a receber 0.04€ a mais.

[Automek]

De 25/5 a 8/8 são 75 dias.

Portanto:

10.000 x 5% x 75 dias / 365 dias = 102.74€

Não foi isso que recebeste ?

[SrSniper]

Recebi não, paguei é a data da compra logo paguei o cupão até esse dia a quem vendeu e quem vendeu deu me o irs. Paguei 102.78 e não 102.74

[rs_trader]

Confirma a base calculo do cupao...

Se for 10000x5%×74:360 da 102,78.

[Automek]

O dia da venda já não conta para cupão ? (pergunto isso porque contaste 74 dias em vez dos 75 - é um pormenor em que nunca reparei).

[rs_trader]

Não fiz contas aos dias corridos, mas a base de calculo pode influenciar também o numerador e não apenas o denominador.

Por norma não se enganam.... ate pq o screen da bloomberg faz os cálculos todos.

[Automek]

Eu perguntei isto porque são mesmo 75 dias, se contarmos com a data da compra, inclusivé.
Se não considerarmos a data da compra passam a 74 dias e dá certinho, ao cêntimo, com as tuas contas. É coincidência a mais...

[SrSniper]

Confirma a base calculo do cupao...

Se for 10000x5%×74:360 da 102,78.

Base de 360, pode ser...
AUtomek, mesmo se considerarmos mais um dia, o valor nao dá 102,78 EUR... Por isso não deve ser isso.
Só vejo que esteja a ser considerado base de 360 e não 365

[Automek]

Se fizeres como fez o RS dá certinho.
Base 360 e 74 dias (em vez de 75).
Não sei é porque é que são 74 dias e não 75.

[rs_trader]

Qual o isin da obrigação?

[Zenith]

Há várias convenções de cáculo de juros com fórmulas bem definidas https://en.wikipedia.org/wiki/Day_count_convention
Por isso não me parece que haja alguma dificuldade ou ambiguidade nó cálculo da qual o broker se poderia aproveitar. Indo à ficha da obrigação para confirmar a convenção usada para essa em particular e de certeza que  daria resultado igual ao do RS.

[SrSniper]

É este.
PTFCPHOM0005

[rs_trader]

Pois.... no mes julho devem estar a comer um dia:

Os juros  são  calculados  tendo  por  base  meses  de  30  dias cada,  num  ano  de  360  dias.