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[Automek]

True, true. É um shot puramente baseado em feeling pessoal (que está quase sempre errado  )

Se mexer pouco outra hipótese é fazer um pouco de gamma scalping (mas isto é pouco provável porque não há, sequer, dados económicos importantes na 2ª e 3ª).

[JoaoAP]

Existe algum ETF ou futuros que acompanhem a inflação na zona euro?

Bem, isto hoje deve fazer um ponto de viragem?
Essa straddle está muito bem.
Eu como tenho andado ausente, estou em cash há algum tempo.

A ver se faço algumas análises no fds, mas parece-me que vou considerar uma acumulação de VXX e LABD - aposta nos menores lucros que as maiores farmacêuticas vão ter com a era Trump. Acabei de comprar a 1.ª pequenina tranche em ambos.
De momento um sistema manda, estive agora a ver, apostar em VIX.
Hoje deve fazer um high e depois devagarinho vem por aí baixo até meados de Fevereiro.... who knows?

[JoaoAP]

Uma ideias retiradas da net:

There are two good ways to profit from higher rates.

1)  Short the bond market. ETFs are the best way to go with TMV as my personal fav.

2)  Buy bank stocks because their profit margins expand with higher rates. The smaller the bank the bigger the growth opportunity. In that world is literally hundreds and hundreds of publicly traded banks. Because of that I am going the ETF route with QABA and KRE as the best bets.

[Automek]

Aproveitei esta subida do ES de 2260 para 2270 para vender os straddles 2260 e comprar os de 2270.

Ganhei 3 pts por straddle nesta troca que vão dar jeito porque deve ser o que vou perder de theta no fim de semana.

Com esta troca de straddles talvez consiga que o shot de curto prazo se faça quase sem perder.

[Incognitus]

* HARKER: GOOD CHANCE FED WILL STOP REINVESTMENT THIS YEAR

[Emini]

Buy the election - sell the inauguration ! 

[Incognitus]

Uma coisa algo inesperada ... ciclos de outperformance e underperformance.

[Visitante]

No fundo não é assim tão inesperado, porque quando o sp500 está sempre a subir é mais difícil batê-lo. Quanto cai é mais fácil, por causa das posições curtas and so on.

[Incognitus]

No fundo não é assim tão inesperado, porque quando o sp500 está sempre a subir é mais difícil batê-lo. Quanto cai é mais fácil, por causa das posições curtas and so on.

Bem, estes fundos não têm posições curtas (em princípio), e repara que existem muitos períodos de subida em que existe outperformance.

[meopeace]

Se calhar esses fundos que "out-performaram" o SP500 são os que praticam o melhor (mais lucrativo) HFT (alta frequência).

[Incognitus]

Se calhar esses fundos que "out-performaram" o SP500 são os que praticam o melhor (mais lucrativo) HFT (alta frequência).

Não, isto são fundos de investimento disponíveis ao retalho e que não usarão (ou será incrivelmente raro) tal tipo de técnicas. Além disso o gráfico é de longo prazo, e exibe ciclos.

[Automek]

O ES semanal fez a segunda vela inner consecutiva H<H[1] e L>L[1]

Desde 2006 isto só aconteceu duas vezes, uma em Fev de 2008 e outra em Setembro passado. Em nenhuma delas voltou a fazer inner pela 3a vez.

Se voltar a não ser inner, significa que ao longo da semana irá quebrar os 2253 ou romper os 2272.50.

Se no Domingo abrir perto do ponto onde fechou (2266.50), planeio comprar um strangle semanal de 2255/2270 com target de 50% de lucro. Se abrir muito acima inviabiliza o plano. Abrir meia dúzia de pontos abaixo era o ideal.

[Vanilla-Swap]

Estive sem acesso ao think só tinha acesso ao facebook, mas agora já tenho a internet boa.

[vv]

os meus VIx indicators estão a gritar, juntamente com a volatilidade instantanea de 5º e 6º feira
os ciclos de floats estao esgotados, etc
ha aqui uns alarmes a ter em conta.

[JoaoAP]

Do que estive a ver, esta semana, vai dar algum trend para algum tempo.
O meu VIX também contínua dentro, mas é bom para fazer todos os anos e por muitos..., porque tem um DD assinalável, que comparado com o resultado de anos... em backtest e nos últimos 2, são pinups.
Sem ser sistemas, alguns indicadores, se os seguirem, eles mandam estar curto no close de sexta.

A "ber"!! A Ana por onde anda? Esperando que tudo esteja ok. Deve estar.

[Automek]

Comprei os strangles semanais 2255/2270 por 11.75
Agora é esperar que mexa para um dos lados. Amanhã de manhã saio do straddle que meti na sexta. Não me devo escapar a  uma perda, mesmo com a troca dos 2260 para 2270 a não ser que afunde na sessão nocturna.

[Automek]

Aproveitei esta subida do ES de 2260 para 2270 para vender os straddles 2260 e comprar os de 2270.

Ganhei 3 pts por straddle nesta troca que vão dar jeito porque deve ser o que vou perder de theta no fim de semana.

Com esta troca de straddles talvez consiga que o shot de curto prazo se faça quase sem perder.

Estes straddles de 2260 já foram fechados a 18.25.

Tinha-os comprado a 24 por isso perdi 5.75 pts por straddle, menos os 3 pts que tinha ganho na troca de 2260 por 2270. Perda total de 2.75 pts por straddle. Foi quanto custou o shot Trump do fim de semana. Era aprox o valor que achei que ia perder porque correspondia ao theta do fim de semana.
Let's move on.

[Emini]

Energy Field....

[Automek]

Comprei os strangles semanais 2255/2270 por 11.75
Agora é esperar que mexa para um dos lados. Amanhã de manhã saio do straddle que meti na sexta. Não me devo escapar a  uma perda, mesmo com a troca dos 2260 para 2270 a não ser que afunde na sessão nocturna.

Vendi aqui uma leg (put 2245) por 5.50.

E transformei a call 2270 num call bull spread (vendi 2 calls 2270 e comprei uma call 2260). Tive de pagar 0.5 por isto.

As razões são:
- Se o mercado inverter e for para cima, ganho entre os 2260 e os 2270 e retenho o prémio dos 2245.
- Se o mercado continuar a descer, fico melhor com um bull spread de 2260/2270 porque a call de 2260 retém mais valor do que a de 2270.

[Zenith]

Qualcomm desce 13%, no seguimento de queixa apresentada pela apple (nada a ver com o Trump).