Quantshare - Tópico Principal

[Zark]

já reinstalei.
por defeito vem com o s sete mil e picos symbols.

quero apagar tudo mas já vi que há várias coisas há volta dos symbols: watchlist, downloaders, lists etc etc
podes mais ao menos resumir como se encaixam estas peças?

para tornar isto o mais simples possível quero apenas 1 símbolo: EURUSD.
que passos é que tenho que dar para fazer isto?
desculpa lá fazer de ti o meu help online

Z

[Zel]

o problema eh que tu instalaste o downloader e a lista atraves de uma funcionalidade do quantshare, o melhor eh nao usares esse programa e ires ao site sacar o downloader sem a lista de accoes

[Incognitus]

já reinstalei.
por defeito vem com o s sete mil e picos symbols.

quero apagar tudo mas já vi que há várias coisas há volta dos symbols: watchlist, downloaders, lists etc etc
podes mais ao menos resumir como se encaixam estas peças?

para tornar isto o mais simples possível quero apenas 1 símbolo: EURUSD.
que passos é que tenho que dar para fazer isto?
desculpa lá fazer de ti o meu help online

Z

Eu não sei qual será o símbolo para o EURUSD, isto tende a ser mais indicado para acções, ETFs, etc, mas existindo uma fonte de dados pode ser o EURUSD também.


Podes fazer uma watchlist com "create" e depois "create static watchlist", onde colocarás apenas os tickers que te interessam. É recomendável, 7000 e tal tickers é uma confusão.

[Zel]

lark para o ticker que queres precisas de sacar o downloader para forex

toma o link

http://www.quantshare.com/item-1403-eod-data-for-forex

[Zark]

lark para o ticker que queres precisas de sacar o downloader para forex, faz um search

sim. estou a tentar compreender como é que os objectos se ligam entre si.

por exmplo no metstock o download manager fazia a gestão dos downloads. mas só havia um programa de download.
aqui o download manager gere os programas de download.

antes de reinstalar já tinha feito o download de um downloader eheh para forex.
o que ainda percebi é como é que isto se encaixa tudo.

para já quero apagar os 7000 simbolos.
vou ao bulk manager e apago aquilo tudo.
mas basta isso?
não há mais nada para apagar?


Z

[Incognitus]

Não apagues.


Cria simplesmente uma watchlist apenas com o que queres. Depois trabalhas em cima dessa watchlist e nem te dás conta dos 7000 tickers.

[Zark]

já apaguei.
criei uma watch list forex só com símbolos de forex
depois hei-de fazer o dowload de mais sínmolos
mas pelos vistos uma watchlist é um subset da lista de símbolos
parece-me

Z

[Zark]

chiça, não conseguia fazer uma simulação sequer
erros de rookie

estava a fazer o mais simples possível
buy close>sma(200)
sell close<(sma200).

então escrevi como formula buy c>sma(200) e c<(sma200)
não funcionava
só passado umas horas percebi o problema
para o simulador 'c' era uma variável
tinha que escrever mesmo close>sma(200)

....

Z

[Messiah]

pois o pior disto ao principio eh tentar atinar como eh q os varios modulos trabalham entre si e o que cada coisa significa... eh algo qu demeora um bocadinho!

[Incognitus]

Código que pode ser útil:

Código: [Seleccione]

xExpiryWeekBefore = GetWeekNumber()==2 AND DayOfWeek() == 5 AND (Month()==3 OR Month()==6 OR Month()==9 OR Month()==12);
xExpiryComing = Sum(xExpiryWeekBefore,5);
A variável xExpiryComing vai ser verdadeira (1) entre a Sexta-Feira da semana anterior às datas de triple-witching (vencimento de opções, futuros, etc) e a Quinta-Feira imediatamente anterior (inclusive).

Pode adaptar-se a função para dar intervalos diferentes.

[Zark]

Código que pode ser útil:

Código: [Seleccione]

xExpiryWeekBefore = GetWeekNumber()==2 AND DayOfWeek() == 5 AND (Month()==3 OR Month()==6 OR Month()==9 OR Month()==12);
xExpiryComing = Sum(xExpiryWeekBefore,5);
A variável xExpiryComing vai ser verdadeira (1) entre a Sexta-Feira da semana anterior às datas de triple-witching (vencimento de opções, futuros, etc) até à Quinta-Feira imediatamente anterior.

Pode adaptar-se a função para dar intervalos diferentes.

isto foi uma coisa que tentei fazer em tempos no metastock e não consegui puto.
pelos vistos no quantshare há formas de o fazer. aleluia.

just a thought. maximum pain theory. qual o strike que provocaria maior pain na expiração?
provavelmente isto implicaria ter que ir buscar data a sítios mais vocacionados para opções.

Z

[Incognitus]

Não estou a pensar em termos do Max pain porque não estou a usar isto para opções.

Estou mais a pensar em termos de esquemas artificiais que podem fazer variar os preços de forma previsível, devido ao que descrevo neste artigo:

http://seekingalpha.com/article/1822652-why-brent-futures-and-stock-index-futures-are-easy-to-manipulate

[Zark]

Não estou a pensar em termos do Max pain porque não estou a usar isto para opções.

Estou mais a pensar em termos de esquemas artificiais que podem fazer variar os preços de forma previsível, devido ao que descrevo neste artigo:

http://seekingalpha.com/article/1822652-why-brent-futures-and-stock-index-futures-are-easy-to-manipulate

a ideia não era para usar em opções. era para usar em futuros mesmo.
das opções retirar-se-iam apenas um número. o strike que provocasse mais pain a mais gente.
depois era empiricamente comparar com a maturidade dos futuros e ver se havia alguma correlação.

Z

[Incognitus]

Estou a ver a ideia. Deve ser possível, mas difícil, construir esse sistema (dada a necessidade de apurar o max pain programaticamente).

Entretanto já verifiquei que é fácil construir um sistema lucrativo à volta desta ideia. Só faz longos e até pelo crash de 2008 passa bem. E compra as expiry importantes todas. Por outro lado em 2000-2002 não se dá grande coisa, dá a ideia que essa queda foi muito menos controlada (crash das tecnológicas). A presente, com impressão de dinheiro e afins, já existiu outra confiança.

Profit Factor 8.2

[Zark]

Estou a ver a ideia. Deve ser possível, mas difícil, construir esse sistema (dada a necessidade de apurar o max pain programaticamente).

Entretanto já verifiquei que é fácil construir um sistema lucrativo à volta desta ideia. Só faz longos e até pelo crash de 2008 passa bem. E compra as expiry importantes todas. Por outro lado em 2000-2002 não se dá grande coisa, dá a ideia que essa queda foi muito menos controlada (crash das tecnológicas). A presente, com impressão de dinheiro e afins, já existiu outra confiança.

Profit Factor 8.2

há sites que calculam e publicam o max pain. era arranjar forma de o integrar como tabela no quantshare.
desenvolver programaticamente nem pensar.

para uma determinada vela tens tens ohlc e volume.
era preciso uma tabela ticker.maxpain por activo, por vela para cruzar com anterior.
em metastock era mais ou menos fácil. abria-se um activo phony e colocava-se o valor como close e a data e estava andar. no quantshear não sei se será assim tão fácil.

mas quem sabe? se calhar até há já um dawnloader para isso?

Z

[Incognitus]

É capaz de existir, isso não investiguei.

Entretanto com pequenas alterações já vou num PF de 12.6 e uma taxa de acerto próxima de 90%. Já é utilizável.

[Incognitus]

Aspecto do indicador de que a expiry importante se está a aproximar, num gráfico do VIX.

Olhando em detalhe nota-se que naquele período de 4 dias (ignorei a Quinta exactamente antes porque na Sexta já não há edge, logo comprar a quinta seria perigoso) há uma tendência para aparecerem do nada quedas do VIX.

De referir (vê-se no gráfico) que esta Sexta passada entrámos em tal período, logo não espantaria num dos próximos 3 dias existir um rally. Se existir uma queda forte antes desse rally (Segunda ou Terça) quase de certeza que é uma oportunidade de compra de muito curto prazo. Obviamente isto tb falha ...

[Incognitus]

Como um testamento à produtividade da coisa, já tenho cerca de 300 sistemas que no fundo significam testes de ideias diferentes. Isto em menos de 2 meses com o Quantshare.

[Zel]

o inc esta a querer meter inveja 

[Incognitus]

Não, tu próprio mostraste isto, embora com o AmiBroker, num teu tópico dos sistemas. A velocidade com que te pediam testes e os disponibilizavas indica o que estes softwares permitem.