Testes do Neo-liberal

[Blaster]

Neo, por curiosidade tens vindo a fazer um "cabaz" destas estratégias automáticas de forma a diversificar o risco?

sim, uso alguns. o sistema do XIV eh uma tentativa de criar um sistema nao-correlacionado com os outros

Diversificação automática é top... 

[Zel]

comprei o ouro no fecho para experimentar o sistema

[mibusiness]

comprei o ouro no fecho para experimentar o sistema

quando começou o bear no ouro já as mineiras tinham antecipado e havia aí uns artigos a dizer isso, que antecipavam o preço do ouro. mas não sei se funciona....

[Zel]

comprei o ouro no fecho para experimentar o sistema

quando começou o bear no ouro já as mineiras tinham antecipado e havia aí uns artigos a dizer isso, que antecipavam o preço do ouro. mas não sei se funciona....

tambem nao, alem disso posso ter feito um erro pois estou com um prob no amibroker

[Zel]

vou sair do ouro no fecho (do etf) e comecar com uma perda

[555]

No GLD? Devias dobrar

[Counter Retail Trader]

Ja estou a ler umas coisas e surgiram duvidas , posso por aqui ou ponho no topico "sistemas automaticos" ?

é nas formulas

[Zel]

Ja estou a ler umas coisas e surgiram duvidas , posso por aqui ou ponho no topico "sistemas automaticos" ?

é nas formulas

podes mas nao sei se te conseguimos ajudar

[Zel]

o sistema do xiv esta qs com 39% de retorno desde o inicio do topico

[leprechaun]

Pois o meu sistema da abertura (7:9h) no DAX também começou muito bem esta semana, com 19,2% de retorno em apenas 2 trades longos (não faço entradas curtas, pelo menos até final do mês).

Eis o gráfico horário já atualizado com a sessão de hoje, em que o mínimo foi feito na 2ª hora e o máximo na 3ª, uma situação que ocorre com alguma frequência, ou seja, o high e o low acontecem logo de manhã cedo (3 horas iniciais).

Este fim de semana, vou estudar o padrão no EUR-USD, até porque a correlação inversa com o índice alemão pode melhorar a acuidade das entradas, logo dos resultados.

No mínimo, espero retornos de 50% ao mês (sem reinvestimento dos lucros), mas claro que eu só negoceio meras centenas... as ambições são modestas e pequenas!

[Zel]

Pois o meu sistema da abertura (7:9h) no DAX também começou muito bem esta semana, com 19,2% de retorno em apenas 2 trades longos (não faço entradas curtas, pelo menos até final do mês).

Eis o gráfico horário já atualizado com a sessão de hoje, em que o mínimo foi feito na 2ª hora e o máximo na 3ª, uma situação que ocorre com alguma frequência, ou seja, o high e o low acontecem logo de manhã cedo (3 horas iniciais).

Este fim de semana, vou estudar o padrão no EUR-USD, até porque a correlação inversa com o índice alemão pode melhorar a acuidade das entradas, logo dos resultados.

No mínimo, espero retornos de 50% ao mês (sem reinvestimento dos lucros), mas claro que eu só negoceio meras centenas... as ambições são modestas e pequenas!

19.2% ? compreendes que isso nao eh serio sem esclareceres que estas a calcular isso sobre a margem? e sabias que essa alavancagem toda eh uma forma de perder o dinheiro todo e rebentar com a conta ?

50% ao mes no minimo? a ser verdade ficavas rico em pouco tempo, mesmo comecando com pouco. acho melhor parares de meter aqui posts desse tipo, isso nao eh nada bem vindo e nao eh serio.

[Incognitus]

Começando com 100 EUR e 50% ao mês:

Após um ano:

12 974 EUR

Após dois anos:

1 683 411 EUR

 

[Zel]

Começando com 100 EUR e 50% ao mês:

Após um ano:

12 974 EUR

Após dois anos:

1 683 411 EUR

 

no minimo ! 

[Visitante]

O xiv é mais modesto, vai com cerca de 26% ao mês.

[Zel]

O xiv é mais modesto, vai com cerca de 26% ao mês.

1-o XIV nao faz no minimo 50% ao mes nem nada que se pareca, faz em media um valor possivel e realista.
2-os meus resultados nao sao alavancados, tem zero de alavancagem. nao ha portanto o perigo de rebentar com a conta como no caso do rui.
3-eu nunca disse nada do estilo "isto faz x% (valor irrealista) no minimo", pelo contrario tenho avisado que eh experimental e tem grandes DDs

[Zel]

No mínimo, espero retornos de 50% ao mês (sem reinvestimento dos lucros), mas claro que eu só negoceio meras centenas... as ambições são modestas e pequenas!

Ou seja, o ganho é proporcional ao capital investido, logo deve manter-se relativamente constante ao longo do tempo.

Não existe margem nenhuma, pois eu apenas negoceio warrants (out-the-money), logo os cálculos são muito fáceis de fazer. Aliás, neste período absolutamente excecional que foi o 1º trimestre de 2015, propus a alguns participantes revelar as minhas entradas e saídas nos call que negociei desde novembro até março, mas ninguém se mostrou interessado... nem mesmo o Neo-Liberal!

De resto, cada um deve usar as suas estratégias próprias, mas eu sempre revelei aquilo que faço... a simplicidade é o meu traço!

Por fim, numa pesquisa que fiz no YouTube, encontrei este vídeo que corrobora a existência de um padrão de abertura nos pares cambiais (GBP-USD e EUR-USD), algo que ainda não comprovei mas pode interessar a quem negoceia o forex.


London Breakout Strategy | Josh Martinez

rui, estas ou nao a usar um instrumento que permite alavancagens extremas? tu vais acabar por rebentar, nao duvides disso.
se quiseres coloca aqui os teus trades, em tempo util e nao depois do facto. se nao rebentares antes de chegares ao milhao eu ate te ofereco um jantar e dou o braco a torcer publicamente

[Visitante]

O xiv é mais modesto, vai com cerca de 26% ao mês.

1-o XIV nao faz no minimo 50% ao mes nem nada que se pareca, faz em media um valor possivel e realista.
2-os meus resultados nao sao alavancados, tem zero de alavancagem. nao ha portanto o perigo de rebentar com a conta como no caso do rui.
3-eu nunca disse nada do estilo "isto faz x% (valor irrealista) no minimo", pelo contrario tenho avisado que eh experimental

Ainda não esclareceste qual a percentagem da carteira que alocas a cada trade do sistema xiv. A rentabilidade de cerca de 26% num mês e meio é irrealista para uma carteira. Para um trade num activo ou instrumento já não é. Por exemplo, a venda de Jun19'15 100 PUT do QQQ tem ganho acima de 80% no mesmo período em que se está a testar o xiv.

Os sinais do sistema xiv terão de ser sempre encarados como um stock pick, venda de puts, etc. Pela rentabilidade que tem até agora, seguramente que terá um risco muito elevado, DD elevados como disseste, por isso é necessário realçar que não pode ser um sistema para alocar grande percentagem da carteira.

De resto nada a apontar. Só gostaria de ter a tua opinião sobre que percentagem de uma carteira será razoável alocar aos sinais do sistema xiv com base na informação que tens dos backtests.

[Zel]

O xiv é mais modesto, vai com cerca de 26% ao mês.

1-o XIV nao faz no minimo 50% ao mes nem nada que se pareca, faz em media um valor possivel e realista.
2-os meus resultados nao sao alavancados, tem zero de alavancagem. nao ha portanto o perigo de rebentar com a conta como no caso do rui.
3-eu nunca disse nada do estilo "isto faz x% (valor irrealista) no minimo", pelo contrario tenho avisado que eh experimental

Ainda não esclareceste qual a percentagem da carteira que alocas a cada trade do sistema xiv. A rentabilidade de cerca de 26% num mês e meio é irrealista para uma carteira. Para um trade num activo ou instrumento já não é. Por exemplo, a venda de Jun19'15 100 PUT do QQQ tem ganho acima de 80% no mesmo período em que se está a testar o xiv.

Os sinais do sistema xiv terão de ser sempre encarados como um stock pick, venda de puts, etc. Pela rentabilidade que tem até agora, seguramente que terá um risco muito elevado, DD elevados como disseste, por isso é necessário realçar que não pode ser um sistema para alocar grande percentagem da carteira.

De resto nada a apontar. Só gostaria de ter a tua opinião sobre que percentagem de uma carteira será razoável alocar aos sinais do sistema xiv com base na informação que tens dos backtests.

ao contrario do que dizes uma rentabilidade de 26% num mes nao tem nada de irrealista, eh perfeitamente normal acontecer de vez em quando. o que eh irrealista eh esperar fazer isso todos os meses e em media.
acho o teu exemplo das puts nao faz sentido a nao ser que consigas repetir esses resultados sistematicamente e no presente em vez de olhando para tras e escolhendo os vencedores, como fizeste. alem disso as puts tem muito mais volatilidade do que o XIV, muito mais risco. com a put podes perder tudo num so trade, portanto eh um mau exemplo a varios niveis.

em relacao a tua pergunta, os backtests nao te dao uma resposta para isso. so posso dizer que os DDs sao de -45%. tb podes usar o ZIV e o VXN, nesse caso o DD eh de -20% mas o retorno baixa em 33% (a risk/reward melhora).

alguem com uma conta pequena deve procurar estrategias com grandes DDs e grandes retornos, se pensares nisso eh o que faz sentido. portanto meter o guito todo numa coisa assim ate pode ser logico para algumas pessoas. dito isto nao ha provas que o sistema realmente funciona, dai o teste que estou a fazer. estou a procura de alguma seguranca. comecei em setembro e ja vou acima de 100% de retorno em 10 trades. mas os ganhos acumulam-se todos em 2 trades, portanto nao quer dizer nada pois pode ser sorte.

[Zel]

vamos la testar novamente esta porcaria... vou comprar ouro pouco antes das 16ET

[555]

Ouro mesmo ou o gdx?
Por acaso hoje tive um sinal meio forte no gdx, no ouro nem tanto. Eles andam juntos mas as vezes desfazam-se