Outras estratégias de Investimento

[JoaoAP]

Se alguém quiser mudar o nome ao tópico... não sei se será o mais adequado.

O Zenith  tem apresentado várias e boas ideias de outras estratégias.

Deixo aqui um site para este tipo de ideias e que se pode aprender algumas coisas por lá:
http://www.scottsinvestments.com/
Refiro, por exemplo:
Ivy Portfolios
High Yield Dividend
Graham Value Stock

[JoaoAP]

Uma das estratégias é andar entre Bonds ou treasuries.. e acções, mas de facto sem sempre é bom...
De qualquer forma existem outras forma de decidir a mudança entre um e outro.

Outra forma, é entre vários ETF escolher 2/3/4.. que tenham melhor performance e investir no próximo mês  (mensalmente) ou ir fazendo a troca sempre que determinadas premissas ocorrerem.

[JoaoAP]

Dos ETFs a seguir... ou outros....alguém fazia uma sugestão para rotação entre eles?
Máximo de 12 ETFs.

iShares Family
(ICF) Cohen and Steer Realty Index Fund
(ITA) Dow Jones U.S. Aerospace and Defense Index Fund
(IYT) Dow Jones Transportation Average
(IYM) Dow Jones U.S. Basic Materials Sector Index Fund
(IYK) Dow Jones U.S. Consumer Goods Index Fund
(IYE) Dow Jones U.S. Energy Sector Index
(IYF) Dow Jones U.S. Financial Sector Index
(IHF) Dow Jones U.S. HealthCare Providers Index
(ITB) Dow Jones U.S. Home Construction Index
(IAK) Dow Jones U.S. Insurance Index
(IEO) Dow Jones U.S. Oil and Gas Exploration
(IYR) Dow Jones U.S. Real Estate Index (I
(IAT) Dow Jones U.S. Regional Banks Index
(IDU) Dow Jones U.S. Utilities Index
 
State Street Global: SPDR Sector ETFs
XLF: SPDR Select Sector Fund—Financial
XLB: SPDR Select Sector Fund—Basic
KBE: SPDR KBW Bank ETF
XLY: SPDR Select Sector Fund
RWX: SPDR DJ Wilshire International Real Estate
RWR: SPDR DJ Wilshire REIT ETF
XRT: SPDR S&P Retail ETF
GLD: SPDR Gold Trust
XLE: SPDR Select Sector Fund—Energy sector
XLK: SPDR Select Sector Fund—Tech
XLU: SPDR Select Sector Fund—Utilities
XLV: SPDR Select Sector Fund—Health
XLP: SPDR Select Sector Fund—Construction
XLI: SPDR Select Sector Fund—Industrial

Regional and Broad-Based International ETFs
Vanguard Emerging Markets Stock ETF (VWO)
iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM)
iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM)
iShares MSCI Pacific ex-Japan (EPP)
iShares S&P Latin American 40 Index (ILF)
iShares MSCI EAFE Index (Europe, Asia, Far East (EFA))
iShares S&P Europe 350 Index (IEV)

Specific Country Exchange Traded Funds
iShares FTSE/Xinhua China 25 Index (FXI)
iShares MSCI Brazil Index (EWZ)
iShares MSCI South Korea Index (EWY)
iShares MSCI Taiwan Index (EWT)
iShares MSCI Japan Index (EWJ)
iShares Hong Kong Index (EWH)
iShares Malaysia Index (EWM)
iShares Singapore Index (EWS)iShares Mexico Index (EWW)
Market Vectors Vietnam Index (VNM)

Inverse ETFs include the following:
RWM) Short Russell 2000: Russell 2000 Index •
(SH) Short S&P 500 Index: S&P 500 Index
(PSQ) Short QQQQ: NASDAQ 100 Index •
(DOG) Short Dow 30: Dow Jones Industrial Average •
(MYY) Short MidCap 400: S&P MidCap 400 Index •
(SBB) Short SmallCap 600: S&P Small Cap 600 Index •
(EUM) Short MSCI Emerging Markets Index: MSCI Emerging Markets Index •
(EFZ) Short MACI EAFE Index: Europe, Africa, Middle East •
(TBF) Short 20+ Year Treasury: Barclays Capital 20+ Year U.S. Treasury Index •
SEF) Short Financial ETF: Dow Jones U.S. Financials Index •
(DDG) Short Oil and Gas; Dow Jones U.S. Oil and Gas Index

Currency Exchange Traded Funds (ETFs)
(FXA): Currency Shares Australian Dollar Trust
(FXB): Currency Shares British Pound Sterling Trust
(FXC): Currency Shares Canadian Dollar Trust
(FXE): Currency Shares Eurodollar
FXY): Currency Shares Japanese Yen
(FXM): Currency Shares Mexican Peso Trust
(XRU): Currency Shares Russian Ruble
(FXS): Currency Shares Swedish Krona
(FXF): Currency Shares Swiss Franc Trust

[Messiah]

como assim rotação? uma estrategia para rodar?

[JoaoAP]

como assim rotação? uma estrategia para rodar?

Sim.

A ideia seria fazer um teste a vários ETFs e fazer rotação. Seleccionar no máximo 12 ETFs onde se escolheriam os que iriam para carteira mensalmente. Escolher-se-ia 3 ou 4 ou 2 para carteira mensalmente ou menor intervalo...

[Messiah]

ja tentaste fazer rotação de acordo com momentum?

Ou ajustado a volatilidade? Por exemplo de um universo de 30 ETF's só levares para o portfolio o TOP 5.

[JoaoAP]

A ideia escolher no máximo 12 ETFs porque tenho algo automático, que está desenhado para tal. 12+1 (cash).
Mas eu depois quero fazer aquilo em Ninja.
Num dos "sistemas" a rotação é baseada numa coisa simples: ROC

A ideia principal é entre esses (12+1) extrair +-3 e investir numa base mensal.
O que quero testar é baseado em momentum, volatilidade e um pouco de correlação.
Ideias...

[JoaoAP]

O Ivy portofolio:
http://systemtradersuccess.com/the-ivy-portfolio/
 e existem mais sites...
E aqui onde podem seguir:
http://advisorperspectives.com/dshort/updates/Monthly-Moving-Averages.php

Para quem queira calma:
Estratégias simples com médias.
Façam alguns testes:
http://www.etfreplay.com/backtest_ma.aspx

Outras, eu desenvolvi algo en Ninja, parecido com este:
em anexo.

[tatanka]

Joao, já olhaste ao etf criado pelos autores doIVY Portfolio?

[JoaoAP]

Joao, já olhaste ao etf criado pelos autores doIVY Portfolio?

Não. Onde posso ver?

Para já, estive a seleccionar vários ETFs e na procura por entender algumas estratégias, vou encontrando informação que vou colocando aqui e por isso referi o site que tens sinais do IVY, mas não vi ainda com cuidado esta estratégia.

[kitano]

É o GTAA...a performance nos últimos anos deixa muito a desejar...

[JoaoAP]

É o GTAA...a performance nos últimos anos deixa muito a desejar...

Pois... existem melhores estratégias....
Já alguém tinha referido, isso sim. Agora me lembro.
Eu penso que a mudança e junção de outros ETFs à estratégia deveria-se ter em conta.
Isto nos sistemas tem-se de ir adaptando. Apesar de muitos serem ganhadores em qualquer situação, outros têm de se ir adaptando.

Já agora uma de médias no site que refiro.
O meu sistema tem um DD muito mais baixo.

Contudo, são ideias para uma alocação de uma parte de uma conta. Nunca a totalidade, pelo menos no meu caso.

[JoaoAP]

O SA ten um screener simples para ETFs
ETF HUB http://seekingalpha.com/etf_hub

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Algumas ideias ... pensar numas, tirar uma ou outra... ler os docs em Anexo.

Anexo1

Valuation Challenges When PEs Are Expanding: 2 Examples
Dec. 31, 2014 5:40 PM ET  |  1 comment  |  Includes: SPY, TFX
Disclosure: The author is long QQQ. (More...)
Summary
•   One hallmark of this secular bull market is expanding PE/cash flow multiples.
•   Thus, valuations based upon recent historical multiples can be deceiving.
•   I give an example of one stock and one broad ETF.
...

Anexo2

How Do You Find Value Investment Ideas?
Dec. 31, 2014 11:04 AM ET  |  5 comments
Disclosure: The author has no positions in any stocks mentioned, and no plans to initiate any positions within the next 72 hours. (More...)
Summary

It’s easy to drown while trying to drink from the fire hose of information that is the stock market.
After 25+ years of value investing successes and failures, I've come up with my 11 favorite shortcuts to finding promising companies.
Did I miss any shortcuts? How do you find value investment ideas?
....

Anexo3

How I Earned 17% Compound Annual Return For 6 Years
Dec. 31, 2014 7:51 AM ET  |  24 comments  |  Includes: AAPL, CHD, CL, DNDNQ, JNJ, RAI, SAM, UNP, VFINX
Disclosure: The author is long BRK.B, SAM, CNI, CHD, KO, CL, CAG, D, DD, HSY, SJM, JNJ, MCD, NSC, PEP, RAI, UNP, WR, VFINX. (More...)
Summary
Using a carefully crafted portfolio of 18 stocks, I have beat the S&P 500 for the past six years.
My portfolio consists of Consumer Stocks, Utilities and Railroads.
I buy stocks in small increments on pullbacks to reduce risk and increase profit.