Amiga Aninhas:
Muito interessante, ao ler o tópico dos padrões do ih&S e do galheteiro (porque raio mais ninguém se lembrou dessa figura?
) fiquei deveras interessado em aprofundar o teu caso.
Como dizes, e bem, isto não é fácil de programar porque tens de ter uma data de “setups” em escalas em degrau que não são fáceis de digerir, no entanto agora percebo que a visualização dos ranges de lateralização num TFM se justificam para termos uma ideia mais abrangente da “big picture”.
Por aquilo que me é dado ver a minha maior dificuldade de colocar tudo isso em linguagem de programação reside no “intraday” das 4H porque na realidade só recebo “feedbacks” das cotações diárias e para já chega-me.
Da leitura atenta do que segui até agora, evidentemente não fui ainda ver os exemplos das mais de 200 páginas (!!!) deste tópico, ficaram-me para já algumas dúvidas as quais, quando for possível da tua parte, por favor esclarece-me.
No entanto creio ter retirado das leituras que me sugeriste o verdadeiro sumo que está por dentro da fruta a descascar, obrigado pela trabalhareira que te dei!
Assim:
1) Enquanto os padrões 1.1 e 1.2 não passam de tendências puras, que podem e devem ser seguidas enquanto não houver reversão das mesmas, o que fazes? Estás sempre no mercado? É que aí não há “ranges” de targets, como sais?! Não te deixas seguir passivamente na trend até que ela desapareça? E para entrares, conferes que esse “setup” seja independente de um “breakout”? E que nessa entrada surja um padrão 1.X em TFD confirmado em simultâneo pelo TFW que esteja também em 1.X no mesmo sentido ou neutro através de 2.X?! Usas exclusivamente o indicador da “sma90” para estes casos? Fiquei curioso sobre as tuas entradas e saídas em 1.X!
2) Tenho para mim que, quando o mercado lateraliza para dar origem aos futuros “ih&s” e “galheteiros”, na realidade o mercado estará na maioria dos caos a respirar numa pausa antes de voltar à tendência com que vinha embalado de trás, ou seja, que a pausa do “range” na tal zona neutral à volta da “sma90” que vai dar origem aos futuros padrões ih&s e “glht” (para simplificar a palavra galheteiro, os temperos do azeite e do vinagre são especialidades que nós homens só sabemos apreciar na boa comida!) deverá ser quebrada um dia X mais tarde no mesmo sentido da tendência que vinha de trás.
Ou melhor dizendo, antes de ler a tua pesquisa tenho a ideia preconcebida que estas pausas significam preferencialmente uma pausa de continuação da antiga tendência e não um padrão de reversão como aparentemente lidas ao negociar os padrões “neutrais”, uma vez que tomas posições contrárias à “trend” que vinha de trás. Neste conceito do mercado “neutral” estás-me a dar a volta!
No fundo e regra geral estas pausas entrariam no conceito geral de padrões derivados de triângulos ou “flags” adaptadas, que como bem sabes costumam ser fases de descanso de menor volatilidade antes de em geral retomarem outra vez a “trend” que vinha de trás.
Daí a minha grande dúvida se de facto os padrões 2.1 e 2.2 conseguem obter o mesmo rácio de expectância de “Profit/Loss” em relação aos aparentemente mais fiáveis 1.1 e 1.2.
Separaste estes 2 sub-grupos de resultados? Ou seja, depois de teres testado em “demo” os resultados fantásticos que obtiveste, no teu trading real os padrões do “ih&S” e “glht” dão-te retornos/riscos idênticos aos dos padrões 1.X do simples seguimento da tendência? Se me disseres que sim significa que encontraste um verdadeiro tesouro!
3) O ponto atrás referido tem uma importância extrema porque na experiência própria do trading que tenho praticado até agora nunca vi nada que resultasse tão bem à volta da negociação de padrões com baixa volatilidade e com o grau de acerto e eficiência que indicas, porque até agora estava convicto que um “breakout” só resultava bem em regimes de elevada volatilidade e não em padrões de pausa como são os teus que estudaste e puseste em prática com tão bons resultados.
4) Curiosamente no sistema que vou usando no presente faço uma mistura de “position trading” e “swing trading”, neste último caso durante fases de correção c.p. do mercado para respirar. Basicamente o sistema espera que haja um ambiente pessimista de c.p. para comprar em regime oscilatório, mas sempre a favor da “trend” dominante, para abrir mais uma posição de reforço que vem sempre aberta na tendência dominante até que o sistema me diga que esta reverteu ou terminou. Ou seja, nunca tomo novas posições que contrariem a tendência do TFN e TFN+1.
O que quero dizer com isto é que, se tivesse de fazer alguma diferença de conceito básico no meu “swing trading” com o teu sistema, as minhas regras são diferentes essencialmente no seguinte:
- O teu sistema espera que se verifique previamente um 2.1.1 para detetares a primeira parte do “h&s” ou do “azeite”, depois arranca para um 2.1.1.1 para ir confirmar uma visita ao range superior dos cerca de 50% da amplitude da “sma90” e em seguida volta de novo à zona da “sma90” para completar o padrão 2.1.1.1.1, que pode fazer disparar então o arranque da finalização do padrão “ih&S” ou do “vinagre”.
- Contrariamente, no meu caso, ao chegar ao padrão 2.1 ou ao 2.1.1.1 considero estarmos próximos do range pessimista de c.p. numa pausa corretiva da trend que vinha de trás, ou seja, teria com grande probabilidade no final desses movimentos um sinal de reforço da posição da “trend”, que está a descansar e que vinha de trás.
Isto contraria o teu cenário, em que atribuis um sinal de posição contrária à da tendência anteriormente definida nos últimos movimentos 1.1 ou 1.2, uma vez que quando voltas à zona da “sma90” nos movimentos 2.1.1 e 2.1.1.1.1 tomas uma posição contrária à que tinhas na última 1.1 ou 1.2.
5) Esta conclusão que atrás deixei deixou-me algo baralhado e perplexo porque sei que estudaste isso a fundo e portanto existe alguma coisa na manga que me está a escapar, uma vez que os meus testes vão no sentido de que as regras que indiquei, confirmadas em trading real, contêm uma expetativa de Profit/Loss favorável, enfim, não será nada do outro mundo mas é sempre superior à unidade.
Onde pode estar uma explicação para esta aparente contradição, uma vez que tanto os teus como os meus testes dão expectâncias positivas com posições contrárias?
Eu sei que os teus padrões 2.X são muito difíceis de ocorrer, talvez apareçam umas 1 ou 2 vezes por ano, é necessário uma atenção incrível, daí que provavelmente não façam muita mossa no cômputo geral das eventuais perdas que possam provocar no meu sistema, mas obviamente que se as puder eliminar através das tuas regras será ou seria sempre um “plus” fenomenal!
Agora, se os padrões 2.X ocorrem tão poucas vezes por ano, que fazes durante o resto do tempo?
Pela lógica dedutiva creio quem me vais responder que te dedicas a preencher as posições dos padrões 1.1 e 1.2, é assim?!
Desculpa este post longo mas a minha curiosidade foi superada com as dúvidas que aqui te coloquei.
Quando puderes, bota aí a tua faladura para me esclareceres.
Finalmente para concluir para já, parabéns pela pesquisa, tens aí uma magnífica base de trabalho de estudo com todo esse conjunto de padrões, incluindo o famoso “glht”, que pode ser extraordinário face ao rácio de sucesso e ao Profit/Loss que encontraste e que espero que continues a manter em “real trading”, aposto que podes em futuros alavancar um risco de tomada de posições através de um “money management” com valores alocados a um “Optimal f” de Kelly a rondar os 30%, apesar de ser em épocas muito limitadas do ano!
Boa sorte e beijinhos.