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Geral => Comunidade de Traders => Tópico iniciado por: Alvarius em 2012-07-12 09:25:14

Título: Inefficient Markets
Enviado por: Alvarius em 2012-07-12 09:25:14

More than 80% of the US equity premium is gained in the 24 hours before Fed announcements

http://libertystreeteconomics.newyorkfed.org/2012/07/the-puzzling-pre-fomc-announcement-drift.html (http://libertystreeteconomics.newyorkfed.org/2012/07/the-puzzling-pre-fomc-announcement-drift.html)

Título: Re:Inefficient Markets
Enviado por: Incognitus em 2012-07-12 12:25:34

Outro pormenor de que já aqui falámos, é a forte influência do primeiro dia. Ou, claro, o facto de a subida do nasdaq entre 1994 e Março de 2000, ser toda (mais que toda) feita entre o fecho e a abertura do dia seguinte.
 
Excluindo esses efeitos todos, o que fica deve ser horroroso ...  :D