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Geral => Sistemas Automáticos => Tópico iniciado por: rs_trader em 2013-08-15 08:31:17
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Alguém consegue replicar estes resultados? Acho que não estou a colocar mal as regras mas não consigo chegar aos mesmos resultados.
XX/XIV Long Only Trend
Following Strategy:
System Rules:
System will trade either VXX or XIV.
This is a Long Only trend following system that will generate trades based on a moving average cross over component.
For Buys (go long VXX)
1. The 5-day simple moving average of VXX closes above its 15-day simple moving average.
2. VXX closes today above its 5-day simple moving average.
3. If rules 1 & 2 are met, buy VXX on the close.
4. Exit the position either when the 5-day moving average closes under the 15 average or VXX closes under its 5-day moving average.
For Buys (go long XIV)
1. The 5-day simple moving average of VXX closes below its 15-day moving average.
2. VXX closes today below its 5-day moving average.
3. If rules 1 & 2 are met, buy XIV on the close.
4. Exit the position either when the 5-day moving average closes above the 15-day moving average or VXX closes above its 5 average.
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eu testo isso mais tarde
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Conseguiste testar?
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Conseguiste testar?
testo amanha, deve ser coisa rapida, vou fazer testes em separado para o vxx e xiv
este sistema e do trading markets?
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Conseguiste testar?
testo amanha, deve ser coisa rapida, vou fazer testes em separado para o vxx e xiv
este sistema e do trading markets?
Sim.... mas e diferente dos outros pq ser a favor do trend. Eu ja testei e a nao ser que tenha posto as patas nao consigochegar aos valores deles
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ja vi sistemas deles para o vxx que so resultam para os ultimos 2 anos, talvez 3 e sao um desastre por exemplo em 2008
nao ha data para o vxx para 2008 mas eh possivel recria-la usando os futuros do vix, eu vou testar desde 2004 usando essa data
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nao estou a conseguir resultados parecidos mas ate pode ser um erro meu, vou olhar para isto novamente amanha
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tenho um problema de data, amanha vou reimportar a data do VXX e ja deve resultar, mas ate agora os resultados estao razoaveis e parecem bater certos
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tenho um problema de data, amanha vou reimportar a data do VXX e ja deve resultar, mas ate agora os resultados estao razoaveis e parecem bater certos
E a performance pós- julho 2012 aguenta-se?
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aqui esta, afinal tive um tempinho para acabar hoje
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desde o inicio do QE3 que em termos de volatilidade isto faz-me lembrar 2007, o vix esta super baixo e de repente pumba, salta a voltatilidade, isto lixa varios sistemas do VXX/XIV, se reparares em 2007 os resultados tb foram maus
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se tiveres mais sistemas diz q eu testo, como eh que arranjaste este?
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se tiveres mais sistemas diz q eu testo, como eh que arranjaste este?
Da forma habitual..... através de um amigo de um amigo....
Basicamente comporta-se mal quando a volatilidade é baixa, certo?
Pode ser interessante para hedge de um portfolio Long Only em ações.
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Que software usas para testar?
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neste caso usei o amibroker para ser mais rapido mas em breve farei tudo em quantshare
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tens de ter cuidado com os sistemas do tradingmarkets do VXX pois eles nao testam antes de 2009 e ja os vi divulgar um sistema que eh um desastre
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Num sistema longo sobre o XIV.... eu obteria resultados aproximados se fizesse o backtesting shortando o VIX?
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Num sistema longo sobre o XIV.... eu obteria resultados aproximados se fizesse o backtesting shortando o VIX?
nao percebi a pergunta mas nao podes shortar o VIX
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Num sistema longo sobre o XIV.... eu obteria resultados aproximados se fizesse o backtesting shortando o VIX?
nao percebi a pergunta mas nao podes shortar o VIX
eu sei que não posso shortar, mas para ter uma serie histórica maior, estava a perguntar se os resultados seriam muito diferentes entre alongar no XIV ou shortar o VIX?
Já vi que sim... no ultimo sinal teriam resultados consideravelmente diferentes.
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sim, os resultados nao seriam de todo parecidos