Forum Think Finance - Bolsa e Forex
Geral => Comunidade de Traders => Tópico iniciado por: vdap em 2013-01-04 17:45:30
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Qual é o ratio win/lose dos teus trades?
Quantos trades tens já de testing?
stop loss mais longe que o take profit.... hummm.... :-\
és do meu "tipo"...mas há quem prefira ao contrário. Tinha esperança que fosses dos "outros" para ver os teus resultados.
Olha não tenho nada disso, porque isto apenas correu duas horas agora da parte da tarde, mas tenho 46 trades no total e 15 trades perdedores.
em média o stop é 10pips e profit é 5, dependendo dos casos... e do slippage que a corretora apresenta...
Mas agora já tenho aqui uma ideia para construir com o profit e loss no 1:1, mas é fim de semana:D! Agora só para a semana...
Nunca li nenhuma estratégia de scalping em que o profit fosse superior ao loss...
Os problemas que encontrei foram:
- Os backtestes têm que ser feitos logo numa conta demo, não dá para utilizar Base de Dados;
- Requotes mais ou menos a cada 3 ordens, uma coisa absurda;
- Slipagge nas ordens;
- Ter em atenção o Spread;
Nesto momento estou a deixar abrir no máximo três ordens, só quando uma ordem fecha é que pode abrir outra, senão tinha para aí 10 ordens a cada 2 minutos;
Eu a partir de agora vou actualizando aqui com os resultados, tenho de abrir uma conta só para isto, para não haver interferências de outros programas...
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E fazes tudo automático?
Ui ui.... isso é mais HFT... :P
Obrigado por abrires o tópico.
O ritmo apresentado nessas duas horas é muito bom.
Qual foi o resultado overall... dessas 2 horas?
Os 31 vencedores e 15 perdedores.... deram.... positivo ou negativo?
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Sim faço tudo automático.
o resultado foi -5.08€ :D!
Mas teve interferência humana, porque sempre que eu alterava a programação, tinha que compilar e o programa abria mais 1 ou 2 ordens.. mas prontos segunda feira deixo aqui o que ele fizer durante o dia todo...
Acho que vou descobrir, como arrebentar uma conta em menos de 24 horas com mais de 500 trades... :D
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Esses -5,08 Euros....
São muito bons.
Só precisavas de conseguir manter a performance para 1.000 trades....
Repara que 5 Euros é um trade positivo que faltou.
Qualquer "fine tunning" leva isso para terreno positivo.
:)
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e os custos por transação ? Não é incomportável nos brokers Portugueses ?
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e os custos por transação ? Não é incomportável nos brokers Portugueses ?
Que spread's é que «tendes:D»???... eu pago 1.2 pips, 1pip, ou 0.8 pips, normalmente.. no EURUSD
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e os custos por transação ? Não é incomportável nos brokers Portugueses ?
Sim, isso poderá ser parte do "fine tunning".
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e os custos por transação ? Não é incomportável nos brokers Portugueses ?
Sim, isso poderá ser parte do "fine tunning".
Com spreads de 0.8 a 1.2 pips, já não há nada a melhorar...
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e os custos por transação ? Não é incomportável nos brokers Portugueses ?
Sim, isso poderá ser parte do "fine tunning".
Com spreads de 0.8 a 1.2 pips, já não há nada a melhorar...
Voilá...
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Actualização das 07H às 09h
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das 9 às 11H
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Actualização (...)
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looking good. :o
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Devido à lateralização, quase que não houve negócios, ora aí vai mais uma actualização.. desde a ultima que aqui ficou
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Que grande tombo!
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Bem eu acho ue isto deve ser um dos principais problemas do HFT... os requotes...
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Isto para agora encontra-se assim... (os spreads comem os lucros, algo que era de esperar)
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(...)
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Aqui fica, um print, onde o programa abre posições, só para se ter uma ideia, o gráfico é de 1 minuto, as setas azuis representam compras e as vermelhas vendas...
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Ora bem continuamos com o mesmo problema, subidas em volatilidade, que é onde o programa faz mais dinheiro, a corretora não está a deixar entrar.. requote atrás de requote, depois acaba-se por entrar muito em cima, quase no fim da subida...
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Actualização(...)
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Ora bem continuamos com o mesmo problema, subidas em volatilidade, que é onde o programa faz mais dinheiro, a corretora não está a deixar entrar.. requote atrás de requote, depois acaba-se por entrar muito em cima, quase no fim da subida...
qual corretora estás a testar? se calhar é altura de testar noutra?
ou então usar os requotes como indicador contrarian lol
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Ora bem continuamos com o mesmo problema, subidas em volatilidade, que é onde o programa faz mais dinheiro, a corretora não está a deixar entrar.. requote atrás de requote, depois acaba-se por entrar muito em cima, quase no fim da subida...
qual corretora estás a testar? se calhar é altura de testar noutra?
ou então usar os requotes como indicador contrarian lol
Bem, isto nasceu apenas para eu testar como seria ter um algoritmo que entrasse ao minuto, o objectivo disto não era fazer dinheiro. E foi um setup muitos simples. Eliminei, muitas funções que corrigem erros, o objectivo era ter o algoritmo mais rápido que conseguisse programar...
Nisso fui bem sucessido, aliás eu ate´estou a gostar do comportamento do algoritmo, claro que está a dar prejuizo, mas se contarmos com os requotes e com spread elevados, até nem se está a portar mal, diga-se... perante tantas adversidades...
alguns requotes até é compreensível, agora 4/5 requotes seguidos é que já não é lá muito compreensivel.
Mas agora fizeram-me uma melhor, barraram-me o acesso ao pool das ordens, e o programa não conseguiu fechar três ordens cada uma com 5€...
A corretora, bem, não interessa mto para o caso, q eu acho que ía ter os mesmos problemas qualquer que fosse a corretora que colocasse um programa destes a correr... Mas eu depois testo noutra só para comparar...
Para agora estou com -8.88€, com 117 trades com 73,50% dos trades ganhadores e 26.50% dos trades perdedores...
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Acabei de atingir o breakeven
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Tenta usar nisso numa conta demo em ambiente STP ou ECN
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Tenta usar nisso numa conta demo em ambiente STP ou ECN
Mas porque devo notar diferenças^?
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Mas porque devo notar diferenças^?
no requotes (só slippage :D)
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Tenta usar nisso numa conta demo em ambiente STP ou ECN
Mas porque devo notar diferenças^?
Pois ... I know ... sendo contas demo não deveria haver ... e acho que não há. A diferença será depois nas execuções.
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Hoje, ficou assim o dia... já terminou porque encerra às 17H.
Amanhã à mais
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Actualização(...)
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Aqui fica mais uma vez, em que sitios o robot abre e fecha posições.
Nota: este tópico tem apenas como intuito mostrar a performance diária de um robot de scalping... este robot está a correr numa conta Demo
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Se tens Stop 10 pips ja experimentaste com profit maior do que o que tens neste momento ;)
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Se tens Stop 10 pips ja experimentaste com profit maior do que o que tens neste momento ;)
Ainda não special, estou a deixar chegar aos 500 trades para começar a fazer alterações, tenho muitas em mente... mas tenho que ter uma base plausivel para depois comparar :D!
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Se tens Stop 10 pips ja experimentaste com profit maior do que o que tens neste momento ;)
Ainda não special, estou a deixar chegar aos 500 trades para começar a fazer alterações, tenho muitas em mente... mas tenho que ter uma base plausivel para depois comparar :D!
Right ;)
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Actualização(...)
Primeiras conclusões:
O número de trades positivos tem-se mantido na zona dos 70% (good...)
Hoje a manhã não foi tão catastrófica como as manhãs dos dois ultimos dias :)
O número de trades ganhadores não dão para cobrir os custos dos spreads
A próxima alteração que vou fazer é colocar o profit e loss no 1:1 (como sugeriu o Special), para ver como o programa se comporta, e ter em atenção a percentagem de trades ganhadores...
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Negócios abertos durante o dia 08-01-2013
Setas azeuis compras
Setas Vermelhas Vendas
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Negócios abertos no dia 09-01 apenas na parte da manhã
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experimenta também anular as ordens para as quais haja requote se tens tido maus resultados com elas...
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experimenta também anular as ordens para as quais haja requote se tens tido maus resultados com elas...
Sim é uma ideia, tentar anular as ordens que me dão requote, o problema é que vou começar a entrar tardiamente na tendência de 1minuto, porque os requotes, pelo que eu já analisei dá-se na viragem do mercado, onde os movimentos são mais rápidos.
Normalmente não tenho problemas em abrir ordens nas lateralizações, apenas nos topos/fundos dos mercados, onde a viragem de swing é tão rápida que a corretora barra-me o caminho...
Mas e uma questão de experimentar, já cheguei a estar de fora do mercado 8mim, com 7 requotes seguidos, é um exagero, mas prontos, temos de ser nós a adaptarmos, não será com certeza a corretora a adaptar-se a nós:D!
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Nem de propósito, aqui vai um exemplo, em que não me foi permitido entrar numa vela com volatilidade
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ou então testa noutra corretora, qual é a que estás a usar?
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ou então testa noutra corretora, qual é a que estás a usar?
Depois dos primeiros testes concluídos eu testo noutra corretora para ver se o resultados dos requotes era diferente
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Ora mais do mesmo muito requotes e um belo de um mergulho... Quando chegar aos 500 trades, vou alterar umas coisas depois eu coloco aqui as alterações, para testar com mais 500 trades... neste momento existe 406 trades.. durante o dia de amanhã devo chegar aos 500trades
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A partir de hoje, vou fazer alterações ao programa visto que c/ tantos requotes é impossível obter alguma coisa positiva disto...
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Alguém me explica o que é isso de Requote?
Dá-se uma ordem e ela não é executada ao valor indicado?
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Alguém me explica o que é isso de Requote?
Dá-se uma ordem e ela não é executada ao valor indicado?
Sim tu envias a ordem de compra para a corretora com o preço, , e ela devolve erro dizendo que o preço alterou e não te abre a ordem, se quiseres tentas novamente a um preço diferente
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Bem hoje o programa esteve parado.. porque já entrou em fase de análise e nova estratégia.
O principal problema encontrado foram os requotes, seguido de slippage, alguns spreads elevados que nos mantinham fora do mercado, ou que nos obrigavam a fechar posições comendo assim os lucros.
Para eliminar estes problemas, terei que me adiantar ao mercado tendo já enviado ordens para o mercado, quer do tipo Stop quer do tipo limit, estando na mesma sujeito ao problema dos spreads elevados....:D!
Neste momento estava a pensar construir uma matriz... com ordens stop apenas com distancia de 5 pips entre elas, mas ainda vou pensar melhor como poderei implementar uma nova estratégia de forma a poder aproveitar pequenos ganhos que o mercado possa dar....
Ordens aos mercado está fora de questão, porque não executa com a rapidez pretendida.
O meu objectivo é chegar +/- aos 500trades por semana... ter expectativas mais elevadas é não estar a querer encarar a realidade que nos é fornecida pelas corretoras.
Prontos e para agora é isso, não existe nada fácil neste mundo dos mercados:D
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vdap, estás a fazer os testes numa conta demo ou real? É que se fôr numa conta demo, não percebo porque há "requotes".
Estás só a testar sistemas baseados em "Scalping", ou estás também a testar outro tipo de sistemas?
Também estou a testar à cerca de dois meses e meio um sistema numa correctora MT4, e os resultados têm sido muito bons. Mas no meu caso, não estou muito preocupado com os "requotes", pois o meu sistema não é do tipo "Scalping". Em Forex, principalmente nas plataformas MT4, é preciso ter muito cuidado com os sistemas "Scalping", porque como os preços são feitos pela correctora, muitas das vezes não conseguimos ganhar praticamente nada, e o mais provável é perdermos.
Obrigado.
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vdap, estás a fazer os testes numa conta demo ou real? É que se fôr numa conta demo, não percebo porque há "requotes".
Estás só a testar sistemas baseados em "Scalping", ou estás também a testar outro tipo de sistemas?
Também estou a testar à cerca de dois meses e meio um sistema numa correctora MT4, e os resultados têm sido muito bons. Mas no meu caso, não estou muito preocupado com os "requotes", pois o meu sistema não é do tipo "Scalping". Em Forex, principalmente nas plataformas MT4, é preciso ter muito cuidado com os sistemas "Scalping", porque como os preços são feitos pela correctora, muitas das vezes não conseguimos ganhar praticamente nada, e o mais provável é perdermos.
Obrigado.
Claro que estou a fazer numa conta Demo:D!
Os requotes são normais, até em real, prefiro assim que a conta Demo se aproximo o mais da realidade possível, senão colocavas a testar numa Demo e funciona tudo às mil maravilhas, mudavas para real e lá se íam os $$ todos...
Eu não utilizo sistema de scalping, para agora, apenas sistemas de daytrading, e swingtrading... o resto é paisagem ...
Mto bem, fico contente que esteja a apostar nesta área, desejo-lhe as maiores felicidades... se quiser partilhar a sua experiencia, e até ideias está no fórum ideal, para debatermos algumas coisas...
Abraço
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Das correctoras que tenho experimentado, só assisti a "requotes" em contas demos, daí a minha pergunta se a conta era real ou demo.
Logo que possa publicarei aqui os resultados do meu sistema.
Obrigado.
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Vou publicar aqui os resultados do meu sistema na plataforma MT4, que está em testes à cerca de 2,5 meses. Pretendo testar mais um mês, visto que estou a pagar um VPS para o efeito. O meu sistema está publicado no site "myfxbook". Deixo aqui o link: http://www.myfxbook.com/members/jas21/portfht/411875 (http://www.myfxbook.com/members/jas21/portfht/411875)
Obrigado.
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Vai fortíssimo, mapfler, parabéns.
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Muito bem mapfler, bom trabalho.
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Trata-se de uma demo. Mas em sistemas MT4, a comparação entre uma conta demo e uma conta real, tem muito a ver com o tipo de sistemas que utilizarmos. Se utilizarmos um sistema baseado em "scalping", as diferenças poderão ser muitas, dependendo do broker. Mas se utilizarmos um outro tipo de sistema com menos trades, e sempre que possivel deixar correr os lucros, neste caso, a conta demo aproxima-se muito mais da real. Em alguns casos poderá até ser praticamente igual, mas é preferível dar sempre um desconto entre 5 a 10 % de diferença entre a real e a demo, pois, numa conta real as ordens não serão tão rápidas do que numa conta demo.
Obrigado.
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vdap, em relação aos requotes, o EA na execução de ordens permite alguma slippage ou não? se não permitir, provavelmente continuaras a ter requotes na função close usando pendings.
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vdap, em relação aos requotes, o EA na execução de ordens permite alguma slippage ou não? se não permitir, provavelmente continuaras a ter requotes na função close usando pendings.
Não isso não acontece, se tiveres ordens de limit ou stop nunca existe requote porque a ordem já se encontra no sistema da corretora, uma ordem ao melhor é que é possível haver requotes, porque tu envias um preço para a corretora ela devolve erro, dizendo que o preço mudou...
resumindo só existe requotes quando as ordens são feitas ao mercado
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maj, tens razão, só agora é que li a tua mensagem com atenção, respondi a uma coisa que nem tinhas escrito:D!
Sim no Close pode haver requotes, e sim, permito alguma slippage, mas não muita...
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Ok, :) apaguei, qual era a slippage que estavas a permitir?
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Desculpem estar a intrometer-me no assunto em relação aos "requotes", mas da experiência que tenho, é que se há muitos "requotes", mais vale a pena mudar de correctora ou mudar de estratégia. Uma coisa aprendi, não conseguimos lutar contra esse facto, pois se há "requotes" estes servem para proteger a correctora e não o cliente. Já tentei durante algum tempo "lutar" contra os "requotes", mas isso não foi possível, pois quem manda é a correctora, pelo que, resolvi mudar de estratégia, utilizar sistemas com menos ordens e com saídas mais longas.
Obrigado.
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Bem , vou ver disto talvez ainda hoje se tiver tempo para..... havia o topico do Demelo "20 pips per day , rui vaz stay away" mas escolhi por aqui.
"for Currency pair EURUSD, set your chart to 5 min or 1 min interval, take all of the double tops and double bottoms. You can get 20 pips per trade with greater than 50% success. If you have a clear trend in the daily chart, take only trades in that direction for a higher success rates. In theory this will also work for other currency pairs because of the highly correlated nature of the market due to algo trading. There is no need for any technical indicator, even (especially) moving averages are pretty useless in scalping because the algo machines can second guess them too easily."
Menos de 15m para mim é uma cena que me baralha o cerebro , apesar de ja o ter feito com sucesso e sem ... em saida de dados economicos..
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Bem , vou ver disto talvez ainda hoje se tiver tempo para..... havia o topico do Demelo "20 pips per day , rui vaz stay away" mas escolhi por aqui.
"for Currency pair EURUSD, set your chart to 5 min or 1 min interval, take all of the double tops and double bottoms. You can get 20 pips per trade with greater than 50% success. If you have a clear trend in the daily chart, take only trades in that direction for a higher success rates. In theory this will also work for other currency pairs because of the highly correlated nature of the market due to algo trading. There is no need for any technical indicator, even (especially) moving averages are pretty useless in scalping because the algo machines can second guess them too easily."
Menos de 15m para mim é uma cena que me baralha o cerebro , apesar de ja o ter feito com sucesso e sem ... em saida de dados economicos..
Isto é em jeito de formula secreta?
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Bem , vou ver disto talvez ainda hoje se tiver tempo para..... havia o topico do Demelo "20 pips per day , rui vaz stay away" mas escolhi por aqui.
"for Currency pair EURUSD, set your chart to 5 min or 1 min interval, take all of the double tops and double bottoms. You can get 20 pips per trade with greater than 50% success. If you have a clear trend in the daily chart, take only trades in that direction for a higher success rates. In theory this will also work for other currency pairs because of the highly correlated nature of the market due to algo trading. There is no need for any technical indicator, even (especially) moving averages are pretty useless in scalping because the algo machines can second guess them too easily."
Menos de 15m para mim é uma cena que me baralha o cerebro , apesar de ja o ter feito com sucesso e sem ... em saida de dados economicos..
Isto é em jeito de formula secreta?
pa isto é um pouco vago...repara que mais de 50% nao me surpreende nem me anima muito ... o meu esquema de day trade com as regras a favor bate isso .No entanto tem esse problema , queres ganhar sempre ou perder muito pouco nao podes ir contra as regras o que significa que havera dias que ficaras quietinho....
Resumindo , ou tens varios instrumentos ao dispor para poderes encontrar pelo menos 1 que se enquadre no teu esquema quando o habitual ou habituais nao dao ou encontras outro esquema diario que te posso possibilitar igual ou algo parecido.
Vou experimentar proxima semana isto , ate acredito que funcione na maior parte das vezes
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Já muito procurei eu por um sistema que fique even... Não peço mais...
Não há nada.
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Já muito procurei eu por um sistema que fique even... Não peço mais...
Não há nada.
Vai ver aquele link que deixei do momentum e tenta achar um esquema relacionado...
Sem um minimo de trabalho e pesquisa nao ha nenhum pa
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Já muito procurei eu por um sistema que fique even... Não peço mais...
Não há nada.
para quê DeMelo ? rebates ?
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Já muito procurei eu por um sistema que fique even... Não peço mais...
Não há nada.
para quê DeMelo ? rebates ?
Yep!
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Nunca tinha ouvido referir isso de rebates.
É isto:
What is Rebate Trading?
It is a technique of day trading and profiting in stock market. Here instead of trader paying the commission for buying and selling, he is being paid by the service provider. ECN rebate is the primary source of profit.
?
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Nunca tinha ouvido referir isso de rebates.
É isto:
What is Rebate Trading?
It is a technique of day trading and profiting in stock market. Here instead of trader paying the commission for buying and selling, he is being paid by the service provider. ECN rebate is the primary source of profit.
?
Yep.
My thing.
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Espero nao me precipitar , mas acho que nao retomarei o day trading. Só se tiver uma urgencia , o que espero nao ter...
Portanto a minha abordagem de bucket vai seguir a minha abordagem de medio e longo prazo no que diz respeito á oportunidade e alguns factores transversais.
O objectivo vai depender do ganho , mas devera ser para alocar tudo em correções e investimento passivo.