Económico.Fórum

Este tópico serve para guardar algumas URLs que podem servir para quem necessitar de obter determinados dados.

Cotações históricas de um titulo, via Yahoo Finance (parâmetros a vermelho)
http://ichart.finance.yahoo.com/table.csv?s=TICKERYAHOO&d=MESFINAL&e=DIAFINAL&f=ANOFINAL&g=d&a=MESINICIAL&b=DIAINICIAL&c=ANOINICIAL&ignore=.csv (http://ichart.finance.yahoo.com/table.csv?s=TICKERYAHOO&d=MESFINAL&e=DIAFINAL&f=ANOFINAL&g=d&a=MESINICIAL&b=DIAINICIAL&c=ANOINICIAL&ignore=.csv)


Titulos cotados na NYSE, via Nasdaq.com (produz ficheiro csv com a primeira linha a explicar quais os campos)
http://www.nasdaq.com/screening/companies-by-industry.aspx?exchange=NYSE&render=download
       
Titulos cotados no Nasdaq, via Nasdaq.com (produz ficheiro csv com a primeira linha a explicar quais os campos)
http://www.nasdaq.com/screening/companies-by-industry.aspx?exchange=NASDAQ&render=download

Titulos cotados na AMEX, via Nasdaq.com (produz ficheiro csv com a primeira linha a explicar quais os campos)
http://www.nasdaq.com/screening/companies-by-industry.aspx?exchange=AMEX&render=download

Informação bastante util.

Para quem tem uma BD "caseira", é uma chatice andar a gerir mudanças de simbolos, delistings e afins...

Eu como devo ficar offline durante as duas primeiras semanas de Agosto, estou a preparar uma mega base de dados com quase 7000 titulos e cotações para cada um deles desde Janeiro de 2002. O objectivo vai ser tentar compreender melhor o que se pode inferir dos respectivos sectores e indústrias (os links acima possuem essa informação), construindo índices para cada um desses sectores e indústrias. Uma parte determinante da performance de um título é dependente do sector/indústria onde se insere, e talvez estes sejam mais previsíveis que os próprios titulos.

Vais preparar a base de dados de forma manual? Ou vais utilizar algum software auxiliar? meta, amibroker, ou assim?

Onde vais buscar as cotações? De que forma vais lidar com o efeito Survivorship bias

Estou a prepará-la com um programa. O programa obtém a listagem dos titulos que existem, e depois um a um, obtém o histórico de cotações de cada um no Yahoo Finance.

Depois elimina os que não possuem cotações, e em princípio, os que não possuem classificação de sector/indústria.

Ainda não decidi como lidar com o survivorship bias. Os índices artificiais podem sofrer algumas descontinuidades com entradas/saidas/dividendos gigantes, estou a pensar que estratégia usar. Talvez construa esses índices apenas com titulos que existam durante todo o período, mas ainda não decidi em termos finais. Existem métodos para lidar com as entradas/saídas, mas podem complicar o programa substancialmente, logo vejo se os aplico ou se a raridade não justifica. A ideia vai ser identificar tendências nos sectores/indústrias, e depois procurar regularidades relativamente cedo nessas tendências, se descobrir alguma pode ser que tenha aplicação futura.

Eu já tenho isso, mas demora muito tempo a correr...

O meu o que faz é ir buscar a cotação e se devolver erro avança para a seguinte e marca com erro essa que depois é eliminada.

A minha prioridade era ter uma grande BD offline, para ter algo para analisar quando não tiver internet. Já está concluída, falta apenas acrescentar o histórico de 2-3 índices, o que é fácil.

No final, ao retirar papéis sem cotações e papéis sem classificação de sector e indústria, fiquei com uma base de cerca de 6 milhões de cotações, para explorar. E menos de 6000 titulos.

Viva,

Não sei se já conheciam, mas este link, ajuda bastante na obtenção de dados. Tanto historicos, como em tempo real.

http://www.gummy-stuff.org/Yahoo-data.htm

Cmprts,
Gul

Sim, já existia um tópico a explicar os dois links, incluindo o webservice que permite obter as cotações intraday. Mas é sempre bom repetí-lo neste tópico para ficar aqui concentrado, além de que esse link está bastante mais completo do que a versão antiga.

Obrigado e bem-vindo.