Económico.Fórum

Number of Trades   437   437   0   1
Avg Profit/Loss %   0.50%   0.50%   0.00%   481.00%
Avg Bars Held   1.00   1.00   0.00   5,042.00
            
Winning Trades   283   283   0   1
Winning %   64.76%   64.76%   N/A   100.00%
               
Losing Trades   154   154   0   0
Losing %   35.24%   35.24%   N/A   0.00%

Profit Factor   2.52   2.52   0.00   INF

1-comprar qd o s&p sobe 1.5% em relacao ao close anterior (intraday)
2-fechar um dia depois no close

complicado? ehehe

note-se a relacao entre os retornos e a volatilidade (ver vix)

a curva verde dos resultados nao tem compounding

nao é mau pela ausencia de drawdowns

mas prefiro este .

PL ja com comissoes

o chart é nao em dolars mas em pontos de emini .

2 trades por dia

a linha que começa do zero é o PL a outra é o S&P 500.

com 5 ou 10 contratos por trade , faz a conta

e isto é so um dos setups

eu nao uso este sistema, era so para ajudar quem nao sabe muito do assunto.

peco q quem quiser meter aqui as suas curvas o faca para partilhar conhecimento senao isto fica parecido com a medicao do tamanho da pila.

achas q podias falar desse teu sistema ?

este é o PL do Stochastic setup  ja aqui apresentado ha dias ,

na mesma em pontos de emini e nao em dolars .

acho q nao vi o teu setup, podias mete-lo aqui novamente?
qual e o profit factor? parece um excelente sistema

ah ,

sem compounding tambem ...

ou seja , o PL que tens aqui é com 1 contrato apenas

caro visitante,

qual e o profit factor
qual e o lucro medio em % ?
qual e o sistema?

todos aqueles q trabalham com sistemas sabem obter excelentes curvas optimizadas q depois nao resultam no trading real, como e q evitas tal?

Zel ,

o meu discurso nestas coisas é diferente da treta dos PL´s que o metastock e afins dão .

o 1º setup bateu o S&P no cash em 180% , como é futuro , faz tua conta .

o lucro medio em pontos sao 80 pontos mensais .


o sistema obviamente nao te posso dizer por valer o que vale .

todos aqueles q trabalham com sistemas sabem obter excelentes curvas optimizadas q depois nao resultam no trading real, como e q evitas tal?
nao evito . isto é a curva do PL que foi feita no mercado e nao em backtest ....

se tens duvidas em relaçao a isto , deixa lá que eu nao me ralo ...

e so agora reparei no teu grafico . é desde 1986 ....

bolas páh , em 20 anos fazer $10.000 é obra ! vais longe assim ..

Visitante, estás à 30 anos no mercado? Ou o número do eixo X não são dias?

nao páh ,

páh nao , Incognitus !

tou no mercado ha 15 anos

mas esse chart tem só 3 anos e picos . basta olhar para ele para veres que o low foi do low de março ou fevereiro de 2003 .

o chart é intradiario

boa?

Ah, ok. E como se portará esse sistema num cenário tipo 2002?

nestes comentarios ve-se a ignorancia de quem fala, os $10 000 nao sao relevantes, o sistema da 0.5% por trade e pode-se usa-lo com futuros. o facto de ser desde 1986 so abona a seu favor por ser tao estavel. deu para ver a tua total falta de classe . por mim o assunto acaba aqui.

André

é (era) fintável

deves ter percebido entretanto qual a fraqueza

take care

...

NYSE Volume Drops on a 3:1 Negative Breadth Day

07/17/03... S&P500 +0.7% three sessions later
06/23/03... S&P500 +0.4% three sessions later
03/24/03... S&P500 +0.5% three sessions later
03/10/03... S&P500 +3.0% three sessions later
01/27/03... S&P500 +1.5% five sessions later
10/09/02... S&P500 +8.3% three sessions later
10/07/02... S&P500 +2.4% three sessions later
09/19/02... S&P500 +1.4% five sessions later
08/05/02... S&P500 +8.5% three sessions later
07/22/02... S&P500 +2.3% three sessions later
09/20/01... S&P500 +2.8% three sessions later
09/18/00... S&P500 +0.3% three sessions later
02/18/00... S&P500 +0.6% three sessions later
05/14/99... S&P500 +0.5% three sessions later
10/05/98... S&P500 +0.9% five sessions later
07/23/98... S&P500 +0.3% five sessions later
06/15/98... S&P500 +2.7% three sessions later


Three Lower Closes on Successively Lighter Volume

01/22/04... Nasdaq -0.7% three days later
11/11/03... Nasdaq -0.0% three days later
06/23/03... Nasdaq +1.4% three days later
11/11/02... Nasdaq +7.0% three days later
10/07/02... Nasdaq +3.9% three days later
08/02/02... Nasdaq +2.6% three days later
05/06/02... Nasdaq +4.6% three days later
03/13/02... Nasdaq +0.8% three days later
05/14/01... Nasdaq +5.3% three days later
05/11/01... Nasdaq +2.8% three days later
01/08/01... Nasdaq +10.2% three days later
08/02/99... Nasdaq -2.2% three days later (*)
05/07/98... Nasdaq +1.3% three days later
04/27/98... Nasdaq +2.6% three days later
01/26/98... Nasdaq +3.7% three days later
08/11/97... Nasdaq -0.0% three days later
07/21/97... Nasdaq +2.1% three days later
12/16/96... Nasdaq +2.8% three days later
12/13/96... Nasdaq +0.1% three days later
09/25/95... Nasdaq +0.1% three days later
02/21/95... Nasdaq +0.8% three days later
08/05/94... Nasdaq +1.3% three days later


esta sexta feira estive fora o dia todo mas ás 11h liguei para alguem que estava online e perguntei como estava o mercado . disseram-me que o mercado estava a cair cerca de 0,80 % .

eu perguntei ás 11h , (onze horas !!! ) de NY qual a percentagem de volume de queda e de subida , mais uma vez , ás 11 horas de NY .

basta entrar num site qq com o advance decline volume para saber a % .

disseram-me 78% ! eu perguntei se era mesmo 78% do volume de queda ! confirmaram-me . desliguei , acedi ao broker via telefone 3G no mobile trader e entrei , cego , mais uma vez a reforçar as posiçoes longas de quinta feira . tanto em QQQ como em OEX options . o que aconteceu depois das 11 ? o mercado nao parou mais , sempre up . e nao vai ficar por aki . .

78% de volume negativo ? ainda por cima ás 11 h ? nem hesito . é 100% automatico .

fica mais um sistema para voces .

no yahoo tem a informaçao dos advance declines bem como noutros sites mais sofisticados .

11h


bom fim semana

Já tens algum sistema automatizado para enviar as ordens via IB? Se não, porque não?

tinha escrito aqui uma resposta pouco simpatica mas o buddha mostrou-me o caminho,

abracos

Ok Zel ,

um dia o buddha tb te ira mostrar o caminho, vamos entao dar isto por resolvido

é curioso

olha que é uma aresta a limar

pensei que já tinhas apanhado o weakpoint

BN

estava na brincadeira, mas sim leio bastante, principalmente budismo zen

Combinado .

acho q quem tinha duvidas acerca de ti vai dissipa-las com essa demonstracao

Ó André, reparei agora na tua assinatura

andas amofinado com o druida? até parece que ele te limpou no poker eh he

calma pá, que importa se o povo acredita ou nao no stochastic

o importante é tê-lo na conta $$$

Poker diz ele ...

andas a ver filmes a mais .. 8)

anda é tudo a levar na pá no bet and won e bullsh... do genero .

eh he pensavas que era so o Jas que gostava de poker

estava a reinar, nunca pensei que jogasses com ele, so peguei nisto porque usas uma versao adaptada da assinatura dele  :twisted:

BN

e nao jogo .

thats it

em relacao aos livros devo dizer q concordo e ate ja tinha recomendado um deles neste forum (o primeiro).

Caro Zel ,

nao sei onde quer chegar .

o homem ja disse que o chart é desde 2003 , se o profit está em pontos e sao 1400 pontos entao , o ponto de emini ja vale $50 ha uns 8 ou 9 anos se nao mais . isto é linear .

é so multiplicar . 1400*50

voce está é a querer complicar a coisa , nao é por nada ...

voce tá é impressionado e nao quer acreditar . a mim tambem me parece bom demais mas , se o homem diz e que ainda por cima vai por os trades aqui no forum ate com um print screen do broker eu acho é que voce devia baixar as orelhas .
ate hoje nao vi em forum algum alguem a por o log do broker num forum .

admita e deixe o seu ego ferido na gaveta

guest, voce tem razao em nao perceber, eu nao tinha percebido bem o post do andre e ajudou-me a evitar um mau entendido.

eu nao ponho em causa a veracidade do sistema do andre, fiz varias perguntas acerca do seu sistema pq qd iniciei este topico queria ter uma conversa decente acerca de sistemas, perguntas essas a q ele preferiu nunca responder

O "Trading & Exchanges" a IB enviou-mo de prenda, curiosamente.

Ando à procura de um sistema (não sei se é isto) automático que coloque vária esquemas para daytrade, neste caso para futuros ES (S & P mini). Este tipo de coisas já existe e que funcione com a IB?
O que quers dizer com "PL" é do género do que quero?´
Conheces o sistema camarilla? Tenho já comigo em excel, mas será que funciona?
Obrigado

PL quer dizer Profit & Loss (Lucros & Prejuízos). É o saldo das transacções do sistema.

Neste link: http://www.collective2.com podes programar um sistema que resulta em sinais de compra e venda. É possível ligá-lo à IB, e até (creio) colocá-lo a emitir essas ordens directamente para a nossa conta na IB, em tempo real. O site publica o PL dos diversos sistemas que a malta lá programa. É até possível vender os sinais de compra e venda, a quem os queira comprar. Nunca experimentei.

Boas podias criar um tópico onde podias explicar o que é esse sistema e também se não fosse pedir muito o excel. Isto para que esta parte do forum tenha um bom cabaz de programas e de informação.

Obrigado  :wink:

Mas será que não haverá por aí um programazito que faça o que eu quero, sem se ter de comprar? No fundo, queria que ele desse ordens na IB por mim automaticamente depois de o programar.
Já agora, de modo simples, é possível na IB, assim que dou uma ordem de compra, dar de seguida duas ordens de venda: uma simples de limite e a outra de stop price, imediatamente ou até as 3 ao mesmo tempo?
É que se me falta a luz... ou o PC vai a abaixo... lá se vai tudo... e em daytrade (futuros mini) é quanto basta para ir à falência.

Já agora qual é o sistema que o "O Visitante" fala neste tópico? Podemos experimentar?
Em relação ao camarilla:
existe já uma discussão antiga aqui: http://www.thinkfn.com/forum/viewtopic.php?t=6484&highlight=camarilla e que pelos visto, estive agora a ler, não é muito interessante. Pesquisei um pouco mais e o que dizem é que os Fibo serão melhores para daytrade ... será?
Abro um tópico para daytrade? Colocar este sistema em discussão e outros que o pessoal use? Que pensam?
De qq forma anexo o ficheiro para Camarilla, que é muito simples de progaramar em Excel

Para a IB é possível fazer esse programa, também existem programas - a pagar - no mercado, que fazem o que queres.

Na IB tens todo o tipo de ordens, eu nunca usei aquelas que tu queres, mas sei que existem (ordens que dependem umas das outras, ordens que se cancelam umas às outras, etc).

Ordens que se cancelam umas às outras, sei eu fazer muito bem. Mas ordens do género das que quero dar não conheço.
Se alguém poder ajudar...
Em relação aos programas, conheces algum  que seja barato...?

Descreve exactamente o tipo de ordens que queres ... ordens casadas a IB faz (mas eu nunca usei).

Quanto ao programa, por exemplo a tradestation.com serve para o que pretendes. E a IB com programação também serve (de graça, mas tens que programar).

Eu faço os meus próprios, se quiseres podemos explorar aqui no fórum a hipótese de desenvolvermos o que queres aqui, se for em VB.NET.

Além disso devias ver a folha de cálculo exemplo da IB (que tb envia ordens) e a do bmwmb neste mesmo fórum.

Em relação às ordens, o que eu queria, para começar, era o seguinte:
dou uma ordem, de seguida quero fechar a posição com limite e dar um stop price.
Queria somente com 1 "clique" dar as 3 ordens de uma só vez. Mas as duas últimas só entram depois da primeira ter sido efectuada e o fechar a posição ou activado o top price cancelarem-se mutuamente.
É possível na IB, sem programação?

mm ... se não for possível na TWS é-o num dos muitos add-ons, mas confesso que o meu tipo de trading não usa dessas ordens complexas por isso não tenho como te dar uma resposta definitiva. A plataforma consegue fazer o que desejas, não sei é se está implementado.

Em princípio, sim. Os bolds abaixo são para saberes o que procurar.

No TWS da IB, crias uma ordem. Vais ao menu orders e seleccionas bracket orders. Ele cria automaticamente uma stop loss e outra stop profit, associadas à primeira, e no sentido inverso (vendas para uma compra, e vice-versa). Transmites a primeira ordem criada. As ordens são todas transmitidas, mas as stop não estão activas. Aqui podes sair da IB e deixá-las lá. As ordens stop são automaticamente activadas só após um fill da primeira. Um fill de qualquer uma delas, cancela a outra. Mais, se obtiveres um fill parcial, o tamanho das ordens stop é ajustado correspondentemente. A primeira continua lá à espera do resto do fill. Se o obtiver, ajusta as ordens stop outra vez, etc. Mas isto é no TWS.

Através da API Excel, podes fazer uma coisa chamada Conditional Orders, que essencialmente é algo de parecido (são ordens despoletadas quando se verificam certas condições). Mas não sei se podem ser todas transmitidas à cabeça. Terás de investigar. Deverá requerer um pouco mais de trabalho do que no TWS, para a preparação das ordens e atribuição dos parâmetros necessários. Creio que se pode fazer algo muito semelhante ao descrito acima para o TWS, associando as duas ordens stop à primeira através do campo Parent ID. Isto provavelmente faz uso dos Extended Order Attributes, mas aqui poderá ser necessário alguma programação.

Se não olhaste ainda para o Twsdde.xls da IB (que demonstra a API para Excel) deves começar por aí. Vê até onde consegues chegar e se aquilo tem tudo o que precisas. Por exemplo, se as conditional orders chegam. Se for necessário criar um botão que faça tudo o que queres de uma só vez, ou alguma programação de detalhe, eu posso ajudar.

A IB costumava ter um PDF de iniciação às APIs, mas não consigo dar com ele no site deles. De qualquer forma, tenho-o. Envia-me um e-mail para te enviar o ficheiro.

Se ficares a patinar em algum lado, grita. E qualquer outra questão, diz qualquer coisa.

Obrigado.  :D Vou tentar primeiro na TWS e depois vou ver essa coisa da API (mas lá + para a frente). O trabalho não me deixa muito tempo, em especial este ano.
Tudo isto é pq quero fazer daytrades, mas com alguma segurança.
Deixei-te em PM o meu email.

Calculo que não seja necessário dizê-lo, mas de qualquer maneira vou-te chatear um bocadinho, referindo que esta espectativa precisa de ser gerida com cuidado.

Em princípio, não se deixa estas coisas entregues a si próprias, especialmente se forem construídas para negociar continuamente.

Claro que tudo depende da estratégia de negociação, do tamanho das posições criadas, do tempo a que já funciona sem problemas, dos alarmes e limites máximos que se impõem como salvaguarda, dos fundos que se têm na conta, etc.

Obrigado pelos avisos.
Em princípio é para negociar a ES e ER2, mas somente com 1 contrato, pois a conta, para já, não dá para mais. Isto porque a IB não me deixa fazer daytrade nas opções... se calhar ainda bem.
Porque quero fazer isto automático: é que por vezes aquilo leva um tombo ou pq posso ficar sem luz, pc, sei lá... e posso não ir a tempo e aí é um trambolhão que fico KO.
Assim, pelo menos fico mais seguro, com os meus STP que são logo activados e a venda tb, porque tenho reparado que se desse logo a venda com uma diferença de 0.5 pontos, a maioria das vezes tinha fechado posição. A IB permite que eu faça isto, pois os fee são baixos...
Lá mais para a frente quero testar algo mais automático... tipo daquilo que já escrevi, se chegar aqui fazes isto ... se chegar ali... fazes aquilo, etc...novamente sobre ES aqui já não faço em ER2 porque é mais arriscado.
Hoje o Incognitus deu uma dica interessante sobre o comportamento da ES.
Obrigado, mais uma vez. Mas estou a começar devagar.
Chateia sempre que quiseres. Estou aqui para aprender.