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Geral => Sistemas Automáticos => Tópico iniciado por: JoaoAP em 2015-12-18 14:16:40
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De vez em quando lá vou testando uma ou outra ideia e tinha uma ideia que ainda não tinha analisado de um sistema, com uma regra muito simples e para muito longo prazo. Baseada num EMA Mensal. Quero ver se consigo combinar vários sistemas e fazer uma combinação linear deles. E estive a pensar dar mais peso aos de longo prazo, mas reparei que não tinha um "bom" para unidade mensal.
Deixo em anexo algumas imagens do sistema.
Ele faz entradas e saídas de 100 unidades e unidade de tempo é o mês.
Queria pedir a ajuda para o seguinte:
1.º Que acham em termo globais?
2.º Algum parâmetro estatístico, ou não, que achem estranho?
3.º Ele não foi optimizado, seria de o fazer?
4.º Algum teste suplementar a fazer?
4.º Outras ideias para experimentar?
Obrigado.
Já agora, a última entrada longa foi em 30 de Novembro.
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Parece bastante bom, principalmente se nem tiveres a parte curta.
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a optimizacao de medias moveis pode ser um problema
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E neste caso o activo esteve sempre em Trend, nos laterais lá se vai tudo com médias;
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Estamos a falar de 20 anos...não estou a ver a preocupação com os laterais...
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Parece o meu sistema diario manual
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4.º Outras ideias para experimentar?
Testar a versão Long only.
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4.º Outras ideias para experimentar?
Testar a versão Long only.
e testar em vários activos para não ficar sobredimensionado a esse activo o sistema
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Obrigado pelas sugestões entretanto dadas.
Fazer somente longos, penso que é arriscado. Pois poderá o short ser muito mais longo no tempo do que a média até agora.
Em relação a somente um activo, sim... testar em outros é uma opção sim, ainda não o fiz. Estou também a tentar fazer a tal combinação de vários sistemas no mesmo Activo.
Mas vou tentar em Empresas. Mas o meu foco até agora tem sido em ETF's, em especial, no SPY e QQQ. Mas mais em SPY.
Não esquecer que estes ETF's tmabém dão dividendos.
Claro que em tempos mais laterais, tenho os sistemas em times frames inferiores. O problema de momento é fazer a tal combinação... e querer ter algo em Mensal que seja "bom". Vou depois testar em outros Instrumentos com mais anos de histórico.
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Eu tenho um directório somente com ideias para desenvolver sistemas quando tiver tempo. Mas de vez em quando lá pego um ou outro.
Uns com ideias pessoais para desenvolver, outros com a base já feita e eu alterar.
Hoje vou apresentar-vos uma ideia, mas que não é fácil nem posso dizer tudo, mas deixo o mais importante.
O que vou apresentar é um sistema baseado em "pairs", não como hoje o Inc. apresentou no artigo em pair trading ... algo semelhante....
Aqui não é comprar um e vender outro, também fica a ideia... mas sim, usar um Ticker como proxie e dar sinal noutro.
Este sistemas tem a vantagem de se aplicar num sem inúmero de situações. Desde usar ETF como SPY ou QQQ ou VIX como proxies para stocks ou até outros etf's...
Este é uma ideia e alterado, mas em que a base é algo apresentado na revista Technical Analysis of STOCKS & COMMODITIES
Depois usa vários parâmetros entre os quais: momento, hedge, níveis de entrada, stop loss, rácios de hedge, correlação...
agora, este que apresento, não tem muitos dados, mas com o tempo procuram-se outros... experimentei também com stocks e parece funcionar muito bem.
O que apresento é Diário e baseado em 100 unidades de entrada.
Era bom... que ele se comporta-se sempre assim...
Somente para ir construindo o tal sistema linear...
Um de longo, um de 60 minutos, um diário e semanal mas tipo curto prazo, este.. a explorar... e depois juntar....
Ah.. isto é em Ninja, mas o Ninja para daytrade, tem de ser testado no próprio gráfico e não testado ao lado.. ele tem um simulador que em minutos ou pior ainda, em times frames mais estranhos para daytrade, jay's renkos... etc... tem de ser em modo diferente.