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Geral => Sistemas Automáticos => Tópico iniciado por: rs_trader em 2017-04-01 22:59:16
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Este não vou colocar aqui as regras.... mas vou tentar dar os sinais em real-time (tentar....).
A rendibilidade no período OOS desce, mas isso é normal.... temos é de ter cuidado se não pode ser sinal de otimização a mais.
Veiculo: SPY e QQQ
Buy Price: Next Open
Sell Price: Next Open
Range in Sample: 01-01-2000 - 31-12-2012
Range Out of Sample: 01-01-2013 - Current
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Sinal entrada no spx e qqq.
Por defeito abre posiçao no qqq em caso sinais simultaneos.
Entrada na abertura de amanha.
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Thanks, vou seguir este tópico com atenção ! ;)
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Como se faz com o sinal de saída? Mesmo que haja uma notícia que faça o índice cair 1% mantenho-me firme? Ou coloco algum stop?
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Nao ha stops. Tens de manter o rabo contraido ate dar sinal saida.
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Lol! bem vou criar uma conta no IB só para isto ;)
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Lol! bem vou criar uma conta no IB só para isto ;)
Calma... nao estou a recomendar nada e pode ser que haja dias que nao consiga por aqui os sinais...
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Sem stress, caso veja que está a correr mal paro. Também não sou maluco, iria colocar muito pouco para testar e como diversificação, no entanto ainda não vai ser desta afinal.
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Rs utilizaste o pal para isso?
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Nope
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as rentabilidades acima, é tudo real ou backtest?
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as rentabilidades acima, é tudo real ou backtest?
Nao sei se percebi bem a pergunta porque pensava que estava obvio dos posts anteriores, mas e tudo backtest, ate 2012 in sample, a partir de 2013 out of sample, isto é, sem qualquer optimizacao para esse período.
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tens razao, a pergunta é que foi mal feita. O que queria perguntar era se havia um periodo qualquer em real trades, porque nem vi bem a tabela. Mas assumi que uma parte qualquer em 2017 ja poderia ser real treading
Portanto, vais começar agora em real e a por aqui no forum, nao é assim?
Eu perguntei pelo PAL porque ja tinha referido isso e em si o software é interessante, porem o proprio developer daquilo tem um disclaimer que é de ler com atençao, precisamente a parte dos out of sample, in sample, e selective bias.
bom, força RS, estamos ou, pelo menos, estou contigo :D
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Sinal entrada no spx e qqq.
Por defeito abre posiçao no qqq em caso sinais simultaneos.
Entrada na abertura de amanha.
Ainda mantem posição aberta.
No QQQ deu novo sinal de entrada mas como o primeiro ainda está ativo ignora-se.
Já agora alguém sabe como fazer AFL com Scale-in, ou seja, eu quero testar entrar apenas com 50% da posição no primeiro sinal e mais 50% da posição se houver um segundo sinal sem o primeiro ter fechado.
estes "segundos" sinais a olhometro parecem de elevada probabilidade de acerto.
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Nice.
Será que isto ajuda?
https://www.amibroker.com/guide/h_pyramid.html (https://www.amibroker.com/guide/h_pyramid.html)
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Sinal entrada no spx e qqq.
Por defeito abre posiçao no qqq em caso sinais simultaneos.
Entrada na abertura de amanha.
Ainda mantem posição aberta.
No QQQ deu novo sinal de entrada mas como o primeiro ainda está ativo ignora-se.
Já agora alguém sabe como fazer AFL com Scale-in, ou seja, eu quero testar entrar apenas com 50% da posição no primeiro sinal e mais 50% da posição se houver um segundo sinal sem o primeiro ter fechado.
estes "segundos" sinais a olhometro parecem de elevada probabilidade de acerto.
numbers = IIf(, 1,0);
numbers = IIf(, 2,numbers);
//numbers = IIf(, 3,numbers);
//numbers = IIf(, 4,numbers);
numbers = numbers - Ref(numbers,-1);
numbersplus = IIf(numbers>0, 1,0);
//numbersminus = IIf(numbers<0,1,0);
SetPositionSize(abs(numbers)*50 , spsPercentOfEquity );
Short=Cover=0;
Buy = numbersplus * sigScaleIn /*+ numbersminus * sigScaleOut */;
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outra forma e que eu prefiro por ser mais intuitiva (VERSAO PARA 4 POSICOES):
firsttrigger = ;
secondtrigger = ;
thirdtrigger = ;
forthtrigger = ;
k=1; //leverage
SetPositionSize(IIf(firstTrigger, 25*k, IIf(secondTrigger, 50*k,IIf(thirdTrigger, 75*k, IIf(forthtrigger, 100*k,0)))), spsPercentOfEquity );
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o que é suposto por a seguir ao igual:
firsttrigger = ;
secondtrigger = ;
thirdtrigger = ;
forthtrigger = ;
A condição de entrada?
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o que é suposto por a seguir ao igual:
firsttrigger = ;
secondtrigger = ;
thirdtrigger = ;
forthtrigger = ;
A condição de entrada?
sim
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Ele vai abrindo 25% a cada trigger, certo?
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Sinal entrada no spx e qqq.
Por defeito abre posiçao no qqq em caso sinais simultaneos.
Entrada na abertura de amanha.
Deu sinal saida ontem na abertura de hoje.... mas tb deu novo sinal entrada. Logo vou manter a posicao....mas para efeitos de sistema conta como um trade fechado e outro aberto
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Sinal entrada no spx e qqq.
Por defeito abre posiçao no qqq em caso sinais simultaneos.
Entrada na abertura de amanha.
Deu sinal saida ontem na abertura de hoje.... mas tb deu novo sinal entrada. Logo vou manter a posicao....mas para efeitos de sistema conta como um trade fechado e outro aberto
É o que dá quando se usa um novo programa para testar.... parece que o @mibroker quando existe um sinal de entrada e de saída na mesma barra e estamos numa posição processa apenas o sinal saída e ignora a nova entrada..... para efeitos de sistema a posição foi encerrada hoje na abertura e o sistema ficou flat (apesar de ainda ter a posição aberta, fecha-se amanha).
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vai ao settings do backtester e ve se nao es tu que tens isso configurado dessa forma
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vai ao settings do backtester e ve se nao es tu que tens isso configurado dessa forma
yeah, tens razão.... mas tendo em conta que o sistema foi testado sem reentrar quando o exit e a nova entrada coincidem, vou manter seguir o mesmo método.... até porque testando com reentrada na mesma bar a performance desce de cerca 18%/ano para cerca de 16%/ano.
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Depois desta subida toda no QQQ dá....sinal de entrada amanha na abertura. ::)
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Mas já deu algum sinal de saída?
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Mas já deu algum sinal de saída?
Post #23
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Depois desta subida toda no QQQ dá....sinal de entrada amanha na abertura. ::)
Exit na próxima abertura.
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