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Geral => Sistemas Automáticos => Tópico iniciado por: rs_trader em 2018-10-13 10:36:09
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Comecei agora ver (por ver entendam imaginar porque não li nada sobre a materia, pelo menos nos ultimos anos) sistemas que envolvam Intermarket analysis.
Pensei nas seguintes relações:
Preço:
Momentum = C - Close x dias - testar divergencias e convergencias.
Moving Averages (Simples e Exponencial) = C - MA - testar divergencias e convergencias.
Correlação:
Valor Absoluto > X ou <-X
Tal como anterior Momentum e MA.
Bollinger bands (acima da BBTop ou abaixo da BBBottom)
Relative Strenght (Activo/Intermarket):
Testar as mesmas relações relativamente à correlação.
Tem mais algumas ideias/relações que seria interessante testar? Terão que ser ideias possiveis de quantificar.
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podes fazer um racio movel e meter um rsi na coisa
eu so tenho um sistema desses, para o ouro
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acabei de verificar que os meus belos sistemas de sector rotation deixaram de funcionar
o trading he lixado, esta sempre tudo a mudar
isso do intermarket nao eh excepcao, nao eh uma area facil
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podes fazer um racio movel e meter um rsi na coisa
eu so tenho um sistema desses, para o ouro
Estava a pensar por o RSI para a Correlação e para o Relative Strenght.
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Resultados Long-Short SLV
Longo: Correlação XLI.
Curto: Correlação XLV.
Estes resultados correm o risco de estar curve fitted.
O objetivo é testar os resultados forward. Mensalmente vou tentar colocar aqui uptades.
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fuckkk me.
Voces apresentam cada coisa, Às vezes, que eu até fico de olhos trocados...
wftf....?
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fuckkk me.
Voces apresentam cada coisa, Às vezes, que eu até fico de olhos trocados...
wftf....?
O rs_trader é muito bom...tem é um grande defeito. Mas isso, ninguém é perfeito.
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fuckkk me.
Voces apresentam cada coisa, Às vezes, que eu até fico de olhos trocados...
wftf....?
O rs_trader é muito bom...tem é um grande defeito. Mas isso, ninguém é perfeito.
Me? Defeitos? Tira os óculos e anda lá para fora?
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health care? porque eh que achas que logicamente pode haver correlacao ?
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health care? porque eh que achas que logicamente pode haver correlacao ?
No nome? SLV e XLV?
;)
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just kidding.
Amanha com mais tempo tento responder à questão.
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Eu não analiso a logica da correlação (isso dava muito que pensar e eu não gosto de pensar).
Analiso a correlação de ponto de vista histórico (Dai o alerta para o facto de isto pode originar resultados curvefited - embora faça vários testes que tentem despistar isso, nada é 100% seguro).
Basicamente em tenho um conjunto de regras/condições que testo contra cada um dos Sector ETFs (podem ser outros ETFS).
Nesse primeiro teste, essas regras fazem com que eu esteja sempre longo ou short.
Caso uma dessas condições base batam o ETF de forma consistente (por exemplo uma MA não basta bater testando o período de 5 dias, tem de bater 5 10 15 20 25 30 etc) considero que pode haver um Edge e a partir dessa regra começo a testar outras condições.
No caso em apreço o long/short (sempre no mercado) com base na condição em apreço resulta uma rendibilidade histórica positiva em vários prazos superior ao buy&hold:
MarkInd03 = C-EMA(C,XX);
InterInd03 = IM_Serie - EMA(IM_Serie,XX);
INTERMARKET = MarkInd03 < 0 AND InterInd03 > 0;
Buy = NOT INTERMARKET;
Sell = INTERMARKET;
Short = INTERMARKET;
Cover = INTERMARKET;
A partir dai começo a afinar sistema: longo, short ou longo/short, filtros, sinais saída, stops....
Neste caso o sinal curto é dado com base num ROC negativo no SLV num determinado prazo e um ROC positivo no SLV no mesmo prazo (divergência).
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pois a vantagem de encontrar uma logica seria mesmo evitar curve fitting
vou seguir com interesse
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are there updates or was this the fucking holy grail?