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Geral => Sistemas Automáticos => Tópico iniciado por: rs_trader em 2020-03-28 17:16:17
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Sistemas que em Bear Market tem apresentado bons resultados.
Os resultados podem ser melhores se otimizado.
LenIntd = 3;
RSILevel = 15;
Days = 4;
Nperiods_1 = 5;
Nvalue_1 = 8;
Sell_Days = 3;
IM_Serie = Foreign( "XLV", "C" );
InterInd = RSIa(IM_Serie,LenIntd);
InterInd01 = Sum(InterInd<Ref(InterInd,-1),Days+1)==Days And InterInd<RSILevel;
BearMarket = MACD(Nperiods_1,Nperiods_1*2)<Signal(Nperiods_1,Nperiods_1*2,Nvalue_1*2);
INTERMARKET = InterInd01;
Sell_1 = C==HHV(C,Sell_Days);
Buy = Intermarket AND BearMarket;
Sell = Sell_1;
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Related markets:
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Sistemas que em Bear Market tem apresentado bons resultados.
Os resultados podem ser melhores se otimizado.
LenIntd = 3;
RSILevel = 15;
Days = 4;
Nperiods_1 = 5;
Nvalue_1 = 8;
Sell_Days = 3;
IM_Serie = Foreign( "XLV", "C" );
InterInd = RSIa(IM_Serie,LenIntd);
InterInd01 = Sum(InterInd<Ref(InterInd,-1),Days+1)==Days And InterInd<RSILevel;
BearMarket = MACD(Nperiods_1,Nperiods_1*2)<Signal(Nperiods_1,Nperiods_1*2,Nvalue_1*2);
INTERMARKET = InterInd01;
Sell_1 = C==HHV(C,Sell_Days);
Buy = Intermarket AND BearMarket;
Sell = Sell_1;
Podes traduzir para português?
será algo do tipo:
MACD de 5 e 10 com sinal de 10;
RSI de 3 abaixo de 15
Sai ao fim de 3 dias no HHV do C
...
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Estava a ver se existia um post melhor.
Sabem indicar se há alguma forma do amibroker correr automaticamente uma rotina sem eu ter de ir ao computador e informar-me (por e-mail) se deu algum sinal, eu tenho o amibroker num PC que mal uso e gostaria de dar mais uso a esta ferramenta.
Isto é, quase que ter o sistema na cloud e informar-me quando ocorre algum sinal. Se der só com o PC ligado já não é mau.
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Sistemas que em Bear Market tem apresentado bons resultados.
Os resultados podem ser melhores se otimizado.
LenIntd = 3;
RSILevel = 15;
Days = 4;
Nperiods_1 = 5;
Nvalue_1 = 8;
Sell_Days = 3;
IM_Serie = Foreign( "XLV", "C" );
InterInd = RSIa(IM_Serie,LenIntd);
InterInd01 = Sum(InterInd<Ref(InterInd,-1),Days+1)==Days And InterInd<RSILevel;
BearMarket = MACD(Nperiods_1,Nperiods_1*2)<Signal(Nperiods_1,Nperiods_1*2,Nvalue_1*2);
INTERMARKET = InterInd01;
Sell_1 = C==HHV(C,Sell_Days);
Buy = Intermarket AND BearMarket;
Sell = Sell_1;
Podes traduzir para português?
será algo do tipo:
MACD de 5 e 10 com sinal de 10;
RSI de 3 abaixo de 15
Sai ao fim de 3 dias no HHV do C
...
Mais simples e com melhores resultados.
LenIntd = 3;
RSILevel = 15;
Sell_Days = 3;
IM_Serie = Foreign( "XLV", "C" );
InterInd = RSIa(IM_Serie,LenIntd);
InterInd01 = InterInd<RSILevel;
INTERMARKET = InterInd01;
Sell_1 = C==HHV(C,Sell_Days);
Buy = Intermarket;
Sell = Sell_1;
Plain Portuguese:
Compras QQQ quando o RSI(3) do XLV é menor que 15.
Vendes quando o Close é igual ao valor mais alto dos últimos 3 closes.
Compras e vendas na abertura seguinte aos sinais.
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Sistemas que em Bear Market tem apresentado bons resultados.
Os resultados podem ser melhores se otimizado.
LenIntd = 3;
RSILevel = 15;
Days = 4;
Nperiods_1 = 5;
Nvalue_1 = 8;
Sell_Days = 3;
IM_Serie = Foreign( "XLV", "C" );
InterInd = RSIa(IM_Serie,LenIntd);
InterInd01 = Sum(InterInd<Ref(InterInd,-1),Days+1)==Days And InterInd<RSILevel;
BearMarket = MACD(Nperiods_1,Nperiods_1*2)<Signal(Nperiods_1,Nperiods_1*2,Nvalue_1*2);
INTERMARKET = InterInd01;
Sell_1 = C==HHV(C,Sell_Days);
Buy = Intermarket AND BearMarket;
Sell = Sell_1;
Podes traduzir para português?
será algo do tipo:
MACD de 5 e 10 com sinal de 10;
RSI de 3 abaixo de 15
Sai ao fim de 3 dias no HHV do C
...
Mais simples e com melhores resultados.
LenIntd = 3;
RSILevel = 15;
Sell_Days = 3;
IM_Serie = Foreign( "XLV", "C" );
InterInd = RSIa(IM_Serie,LenIntd);
InterInd01 = InterInd<RSILevel;
INTERMARKET = InterInd01;
Sell_1 = C==HHV(C,Sell_Days);
Buy = Intermarket;
Sell = Sell_1;
Plain Portuguese:
Compras QQQ quando o RSI(3) do XLV é menor que 15.
Vendes quando o Close é igual ao valor mais alto dos últimos 3 closes.
Compras e vendas na abertura seguinte aos sinais.
obrigado pela explicação.
os sistemas são inspirados nisto?
https://www.amazon.com/Short-Term-Trading-Strategies-That/dp/0981923909 (https://www.amazon.com/Short-Term-Trading-Strategies-That/dp/0981923909)
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São inspirados em muita coisa.... Trial and error. Atualmente estou a testar intermarket relations e rsi de curto prazo (rsi de curto prazo foi popularizado pelo connors).
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Eu criei o seguinte AFL, mas não obtenho nada igual ao que colocaste, estou a fazer algum erro?
maxpos = 1; // maximum number of open positions
SetOption("InitialEquity", 10000 ); // set initial equity = 100K spsPercentOfEquity
SetOption( "MaxOpenPositions", maxpos );
SetPositionSize( 100 / maxpos, spsPercentOfEquity );
//SetPositionSize(100/1,spsPercentOfEquity);
//SetOption("AccountMargin",50);
BuyPrice = Open;
SellPrice = Close;
//ShortPrice = Open;
//CoverPrice = Open;
LenIntd = 3;
RSILevel = 15;
Sell_Days = 3;
IM_Serie = Foreign( "XLV", "C" );
InterInd = RSIa(IM_Serie,LenIntd);
InterInd01 = InterInd<RSILevel;
INTERMARKET = InterInd01;
Sell_1 = C==HHV(C,Sell_Days);
Buy = Intermarket;
Sell = Sell_1;
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Eu uso sempre o preço do Open do dia seguinte para entrar e sair. Tu estás a sair no close do próprio dia do sinal o que não deve ter grande impacto.
Mais grave é que deves estar a entrar no Open do próprio dia do sinal (quando ele ainda não foi obtido).
Tens de usar a função setradedelays.
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Obrigado pela dica, melhou bastante agora.
Adicionei:
SetTradeDelays( 1, 1, 1, 1 );
BuyPrice = Open;
SellPrice = Open;
No entanto fico com o qqq fico com com Winners com 69% e tu tens 77%. Há ainda alguma coisa que me esteja a escapar?
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Os primeiros dados são para a primeira versão do sistema.
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Eu criei o seguinte AFL, mas não obtenho nada igual ao que colocaste, estou a fazer algum erro?
maxpos = 1; // maximum number of open positions
SetOption("InitialEquity", 10000 ); // set initial equity = 100K spsPercentOfEquity
SetOption( "MaxOpenPositions", maxpos );
SetPositionSize( 100 / maxpos, spsPercentOfEquity );
//SetPositionSize(100/1,spsPercentOfEquity);
//SetOption("AccountMargin",50);
BuyPrice = Open;
SellPrice = Close;
//ShortPrice = Open;
//CoverPrice = Open;
LenIntd = 3;
RSILevel = 15;
Sell_Days = 3;
IM_Serie = Foreign( "XLV", "C" );
InterInd = RSIa(IM_Serie,LenIntd);
InterInd01 = InterInd<RSILevel;
INTERMARKET = InterInd01;
Sell_1 = C==HHV(C,Sell_Days);
Buy = Intermarket;
Sell = Sell_1;
Esta linguagem é para que software?
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Amibroker
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Os primeiros dados são para a primeira versão do sistema.
My bad.