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Geral => Sistemas Automáticos => Tópico iniciado por: muze em 2020-09-10 19:08:27
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Ando aqui a aprender python ao mesmo tempo que aprendo python
Esta estratégia de long parece muito interessante
https://www.youtube.com/watch?v=eYK2SNygAog (https://www.youtube.com/watch?v=eYK2SNygAog)
Tem o código aqui
https://drive.google.com/drive/folders/1qGwbpCDJ_CNZy78eIKQ2XmHT5SyrD1Q9 (https://drive.google.com/drive/folders/1qGwbpCDJ_CNZy78eIKQ2XmHT5SyrD1Q9)
Mas pronto, dado o estado do mercado eu quero é estratégias de short selling, experimentei fazer uma abordagem parecida e shortar quando o menor do RSI3 ao RSI15 estiver acima do maior do RSI30 ao RSI60
Depois tentei usar o ^IRX e ^TNX para apanhar inversão da yield curve e só shortar nesse periodo.
Mas a estratégia tem um drawdown de 85%.
Problemas: como apanhar que estamos num momento perigoso sem olhar para a yield curve? Pelo que tive a ver estas reações agressivas de baixar o juros de curto prazo neste nível de agressividade é coisa pós 1970 a seguir ao padrão ouro. E por isso não me parece que a yield curve seja uma boa forma de fazer backtesting
Que indicadores poderão ser bons numa estratégia de short selling?
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Off topic: Também comecei a aprender python mas acho que vou chegar a conclusão que não me acrescenta nada face ao que o amibroker me faz atualmente.
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Ando aqui a aprender python ao mesmo tempo que aprendo python
Esta estratégia de long parece muito interessante
https://www.youtube.com/watch?v=eYK2SNygAog (https://www.youtube.com/watch?v=eYK2SNygAog)
Tem o código aqui
https://drive.google.com/drive/folders/1qGwbpCDJ_CNZy78eIKQ2XmHT5SyrD1Q9 (https://drive.google.com/drive/folders/1qGwbpCDJ_CNZy78eIKQ2XmHT5SyrD1Q9)
Mas pronto, dado o estado do mercado eu quero é estratégias de short selling, experimentei fazer uma abordagem parecida e shortar quando o menor do RSI3 ao RSI15 estiver acima do maior do RSI30 ao RSI60
Depois tentei usar o ^IRX e ^TNX para apanhar inversão da yield curve e só shortar nesse periodo.
Mas a estratégia tem um drawdown de 85%.
Problemas: como apanhar que estamos num momento perigoso sem olhar para a yield curve? Pelo que tive a ver estas reações agressivas de baixar o juros de curto prazo neste nível de agressividade é coisa pós 1970 a seguir ao padrão ouro. E por isso não me parece que a yield curve seja uma boa forma de fazer backtesting
Que indicadores poderão ser bons numa estratégia de short selling?
Esses RSI que indicas são minutos? Mais vale a pena veres indicadores diários, há muito ruído para intra-diários.
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Ando aqui a aprender python ao mesmo tempo que aprendo python
Esta estratégia de long parece muito interessante
https://www.youtube.com/watch?v=eYK2SNygAog (https://www.youtube.com/watch?v=eYK2SNygAog)
Tem o código aqui
https://drive.google.com/drive/folders/1qGwbpCDJ_CNZy78eIKQ2XmHT5SyrD1Q9 (https://drive.google.com/drive/folders/1qGwbpCDJ_CNZy78eIKQ2XmHT5SyrD1Q9)
Mas pronto, dado o estado do mercado eu quero é estratégias de short selling, experimentei fazer uma abordagem parecida e shortar quando o menor do RSI3 ao RSI15 estiver acima do maior do RSI30 ao RSI60
Depois tentei usar o ^IRX e ^TNX para apanhar inversão da yield curve e só shortar nesse periodo.
Mas a estratégia tem um drawdown de 85%.
Problemas: como apanhar que estamos num momento perigoso sem olhar para a yield curve? Pelo que tive a ver estas reações agressivas de baixar o juros de curto prazo neste nível de agressividade é coisa pós 1970 a seguir ao padrão ouro. E por isso não me parece que a yield curve seja uma boa forma de fazer backtesting
Que indicadores poderão ser bons numa estratégia de short selling?
Esses RSI que indicas são minutos? Mais vale a pena veres indicadores diários, há muito ruído para intra-diários.
É no diário que estou a fazer testes
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Off topic: Também comecei a aprender python mas acho que vou chegar a conclusão que não me acrescenta nada face ao que o amibroker me faz atualmente.
Mesmo que haja flexibilidade extra há sempre o risco de se ter um bug e pensar que a estratégia é positiva por causa de um bug no backtest e não das condições da estratégia. Nesse aspecto o python é bastante pior.
Mas no amibroker também consegues tomar decisões com base em vários ativos? Usar tensorflow? Fazer pedidos http e tratar dados para ajudar a tomar decisões?
Eu uso MacBook então o amibroker talvez não seja o ideal para mim né? estou a pensar configurar um Windows para a sala no entanto
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Quem anda no tensorflow?
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Eu quero aprender tensorflow, a ver se aquilo serve para alguma coisa na bolsa
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É um mundo. Tensorflow na cloud