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Geral => Sistemas Automáticos => Tópico iniciado por: Zel em 2016-10-26 22:18:20
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http://www.priceactionlab.com/ (http://www.priceactionlab.com/)
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[url]http://www.priceactionlab.com/[/url] ([url]http://www.priceactionlab.com/[/url])
Já testaste?
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sim, podes fazer o demo
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Esta forbidden , tentei com diferentes browsers
http://www.priceactionlab.com/Support/ (http://www.priceactionlab.com/Support/)forbidden/forbidden.html
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Esta forbidden , tentei com diferentes browsers
[url]http://www.priceactionlab.com/Support/[/url] ([url]http://www.priceactionlab.com/Support/[/url])forbidden/forbidden.html
manda email
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Camarada Neo-Liberal,
Da tua experiência, é para substituir o Amibroker?
Fazeres tudo com isto?
Tentei, mas também não consigo aceder. Fechou por alguma razão?
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Camarada Neo-Liberal,
Da tua experiência, é para substituir o Amibroker?
Fazeres tudo com isto?
Tentei, mas também não consigo aceder. Fechou por alguma razão?
tenta o strategy quant que eh qs a mesma coisa
nao substitui o amibroker, sao diferentes.
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eu desde que tu fizeste o post já tentei aceder ao site por diversas ocasiões e nunca consegui. dá-me sempre forbidden. será algum problema com cookies ou algo assim ?
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nao sei, nao tenho problemas
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mailto: paldemo@priceactionlab.com
subject: Demo Version Request
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Quem não consegue entrar pode tentar aceder pelo blogue.
http://www.priceactionlab.com/Blog/about/ (http://www.priceactionlab.com/Blog/about/)
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Alguém podia colocar um screenshot do programa?
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A tendência é ficarmos com algo super otimizado que tende a falhar no futuro não?
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Exemplo sistema short no VXX. Apenas a partir de 01.01.2015 é outsample. stoploss 5%, Target 10%.
Os resultados outsample forçosamente sempre muito inferiores.
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RS, além do SL e TP tem algum filtro para manter o sistema fora ?
Vejo ali em Agosto e Setembro vários anos seguidos a 0%. Por exemplo de Março a Agosto de 2011 (sobretudo esse Verão) devia ter levado uma grande paulada.
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O sistema foi otimizado entre 2009-2014 logo não apanha pancada em 2011. Não usa indicadores, usa apenas combinações de OPEN, High, Low, Close.
Agora outsample os resultados são sempre mais fracos, por isso tenho muitas dúvidas relativamente à utilidade de programas do tipo PAL como aqui referido.
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[url]http://www.priceactionlab.com/[/url] ([url]http://www.priceactionlab.com/[/url])
Aderi ai Twitter à 5 dias e já consegui atrair a atenção do Michael Harris (@mikeharrisNY) o criador do priceactionlab (o software agora chama-se Deep Learning Price Action Lab).
Ainda lhe vou sacar uma versão do novo software!!! ehehehe.
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Não quero ser má língua, mas tenho ideia que essa malta muitas vezes segue todos os tipos da área de negócios na procura de compradores.
Boa sorte nessa incursão pelas redes sociais!
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Não quero ser má língua, mas tenho ideia que essa malta muitas vezes segue todos os tipos da área de negócios na procura de compradores.
Boa sorte nessa incursão pelas redes sociais!
Talvez mas o gajo nao me parece do tipo politicamente correto, diz o que pensa e nao tentou promover/vender nada. Ele nao me seguiu apenas, fez alguns comentarios ao sistema que coloquei.
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Aquilo de que tens estado a falar do IBS<20... não há muito tempo tinha andado a ver no SPY os dias de 10/90 para entrada long ou short no dia seguinte mas há várias particularidades:
- Usei um valor mais extremado (10 em vez de 20 - embora no meu caso também tenha usado 90 para shorts).
- Entrar no dia seguinte era bem pior do que no close do dia do sinal (mas isso não é surpresa porque este último bull market tem sido feito muito à base de gaps overnight)
- Os shorts eram perdedores
- Os longs tinham bons resultados mas não consegui meter um stop decente. Abandonei a ideia.
Nunca me ocorreu olhar para um sinal com gap de um dia como fizeste, usando um filtro nesse dia de gap. Ideia interessante.
Edit: e já não me recordo que filtro meti de range para evitar dias muito "curtos". Penso que foi 75% da média de 10 ou 20 dias de H-L
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Aquilo de que tens estado a falar do IBS<20... não há muito tempo tinha andado a ver no SPY os dias de 10/90 para entrada long ou short no dia seguinte mas há várias particularidades:
- Usei um valor mais extremado (10 em vez de 20 - embora no meu caso também tenha usado 90 para shorts).
- Entrar no dia seguinte era bem pior do que no close do dia do sinal (mas isso não é surpresa porque este último bull market tem sido feito muito à base de gaps overnight)
- Os shorts eram perdedores
- Os longs tinham bons resultados mas não consegui meter um stop decente. Abandonei a ideia.
Nunca me ocorreu olhar para um sinal com gap de um dia como fizeste, usando um filtro nesse dia de gap. Ideia interessante.
Edit: e já não me recordo que filtro meti de range para evitar dias muito "curtos". Penso que foi 75% da média de 10 ou 20 dias de H-L
Eu nunca uso entradas no close porque isso obrigava me a monitorizar o fecho. Alem disso nos sistemas que tenho publicado isso tambem piorava os resultados se bem me lembro.
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Deve ser o caracter de curto prazo do sistema ou então é o QQQ. Porque isto é o que se verifica no SPY:
The SPY’s overall price gain from its inception through January has been stupendous: 541 percent cumulatively, not counting dividends, Bespoke says.
But look more closely, as Bespoke did, and a remarkable fact emerges.
Separate the daytime and the after-hour returns and calculate them cumulatively, as Bespoke has done, and it turns out that all of that price gain since 1993 has come outside regular trading hours.
If you had bought the SPY at the last second of trading on each business day since 1993 and sold at the market open the next day — capturing all of the net after-hour gains — your cumulative price gain would be 571 percent.
On the other hand, if you had done the reverse, buying the E.T.F. at the first second of regular trading every morning at 9:30 a.m. and selling at the 4 p.m. close, you would be down 4.4 percent since 1993.
https://www.nytimes.com/2018/02/02/your-money/stock-market-after-hours-trading.html (https://www.nytimes.com/2018/02/02/your-money/stock-market-after-hours-trading.html)
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Obrigado pela partilha Automek.
Nunca me tinha dado de conta disto. ???
Até tinha precisamente uma ideia totalmente contraria sobre isto. . .só me recordava de quedas monstruosas depois do mercado fechado no ultimo Bear. . .más o estudo não engana, até em bear market, tem um comportamento melhor. Lol !! :o
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[url]http://www.priceactionlab.com/[/url] ([url]http://www.priceactionlab.com/[/url])
Construi um código no amibroker que basicamente consegue fazer o que o PAL... Até é melhor porque posso sempre adicionar outro tipo de regras.