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Geral => Sistemas Automáticos => Tópico iniciado por: rs_trader em 2017-03-14 20:48:25
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Veiculo: SPY
Optimizado: Não
Buy Rules: RSI(2)<10 AND (ROC(C,5)<0 AND ADX(14)>20)
Sell Rules: C>Ref(C,-1)
Buy Price: Next Open
Sell Price: Next Open
Range: 01-01-2000 - 01-12-2016
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A performance melhora ainda se quiserem antecipar os Closes e transacionarem:
Buy Price: Close
Sell Price: Close
Ainda melhora mais se anteciparem apenas o Close na compra:
Buy Price: Close
Sell Price: Next Open
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Seria interessante testar com um 3X Bull....mas com os sinais gerados a partir do SPY.
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Buy Rules: RSI(2)<10 AND (ROC(C,5)<0 AND ADX(14)>20)
Sell Rules: C>Ref(C,-1)
por acaso uso uma coisa parecida
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É um CAGR de 4.24% vs 4.74% do B&H mas apenas com -17% de DD contra -50.8% no B&H. Interessante.
RS, sem o trabalho de meteres gráficos, quanto é que te dá o ending capital e o DD se fizeres de 2007 a 2016 ? (é aí que está o maior DD do B&H)
O B&H dá 7.35% e o DD são os tais -50.8%
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2007-2016
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Com pequenas alterações a rendibilidade pode ser bastante superior:
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Se alguem tiver sugestões para a condição de saída ponha aqui para testar, mesmo que pareçam absurdas.
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Eu quero é por isso em pratica.. :o
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Podes testar o mesmo sistema em Eur/usd com velas de 5 minutos?
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que pgorama eh este?
Eh o Metastock ainda ou outro?
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Podes testar o mesmo sistema em Eur/usd com velas de 5 minutos?
Nao uso dados intradiarios. Tb tenho duvidas se o rsi2 tenha este impacto em dados de 5 minutos
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que pgorama eh este?
Eh o Metastock ainda ou outro?
Quem me dera porque é o que percebo melhor a linguagem... no entanto o metastock é muito mau para testar sistemas.
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Ninguém consegue passar isto para linguagem do Mt4, para eu poder testar nos time frames mais curtos?
plz-
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Eu uso o IB, como é que poderia testar isto? Que programa é que tinha de utilizar em adição?
É mesmo excelente mesmo sem mais otimização.
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que pgorama eh este?
Eh o Metastock ainda ou outro?
Quem me dera porque é o que percebo melhor a linguagem... no entanto o metastock é muito mau para testar sistemas.
Qual eh o nome deste entao?
Eu sei perfeitamente qual eh este programa esta na ponta da lingua mas n consigo dize-lo! Frustrante...
Eh aquele que custa uns 199$ nao eh?
AmiBroker?
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É um CAGR de 4.24% vs 4.74% do B&H mas apenas com -17% de DD contra -50.8% no B&H. Interessante.
RS, sem o trabalho de meteres gráficos, quanto é que te dá o ending capital e o DD se fizeres de 2007 a 2016 ? (é aí que está o maior DD do B&H)
O B&H dá 7.35% e o DD são os tais -50.8%
Mais interessante eh estar no mercado apenas 5% vs 100% do SP500 ... ou seja nos ultimos 20 anos esteve no mercado 365 dias vs 7300 dias ...
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Ninguém consegue passar isto para linguagem do Mt4, para eu poder testar nos time frames mais curtos?
plz-
Pleaseeeeeee.... :'(
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que pgorama eh este?
Eh o Metastock ainda ou outro?
Quem me dera porque é o que percebo melhor a linguagem... no entanto o metastock é muito mau para testar sistemas.
Qual eh o nome deste entao?
Eu sei perfeitamente qual eh este programa esta na ponta da lingua mas n consigo dize-lo! Frustrante...
Eh aquele que custa uns 199$ nao eh?
AmiBroker?
sim, amibroker
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Conforme solicitado por mensagem, aqui fica o código para os menos experientes nesta linguagem.
SetBacktestMode(backtestRegular);
SetTradeDelays( 1, 1, 1, 1 );
maxpos = 1; // maximum number of open positions
SetOption("InitialEquity", 10000 ); // set initial equity = 100K
SetOption( "MaxOpenPositions", maxpos );
SetPositionSize( 100 / maxpos, spsPercentOfEquity );
Buy= RSI(2)<10 AND (ROC(C,5)<0 AND ADX(14)>20);
Cover=0;
Short=0;
Sell=C>Ref(C,-1);
BuyPrice=Open;
SellPrice=Open;
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Thanks!
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Thank you RS!
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Agora que já não há dúvidas sobre o funcionamento do RSI(2) de Connors, que apresentei no tópico Mercado em Tempo Real (http://www.thinkfn.com/forumbolsaforex/index.php/topic,47.msg141429.html#msg141429), no verão de 2014, eis um artigo recente que atualiza os resultados deste método que atingiu novos máximos durante o ano transato, quando negociado no S&P500.
(http://systemtradersuccess.com/wp-content/uploads/2017/03/Connor-RSI2-EQ-Graph-2016.png)
With the year 2016 well behind us, it's time to look at the very popular 2-period RSI trading method by Larry Connors and Cesar Alvarez. We all know there are no magic indicators but there is an indicator that certainly acted like magic over several decades. What indicator is it? Our reliable RSI indicator. (...)
Conclusion
The RSI indicator still appears to be a robust indicator at locating high probability entry points within the major market indices. You can modify the trigger threshold and holding period over a large range of values and still produce positive trading results. I hope this article will give you lots of ideas to explore on your own. Another idea with regards to testing parameters is to independently optimize the parameters over the "portfolio" of market ETFs instead of using just $SPX. There is no doubt in my mind the RSI indicator can be used as a basis for a profitable trading system.
Connors 2-Period RSI Update for 2016 (http://systemtradersuccess.com/connors-rsi-update-2016/)
De notar que, no fim do artigo, há links para download do código de programação, segundo o modelo adaptado pelo autor Jeff Swanson.
So be wise and see what's good... join the RSI(2) mood! :)
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rs_trader, tentei replicar o código que deixaste aqui da primeira estratégia, para perceber se estava fazer bem, mas ao colocar o código e com o SPY tenho muito mais variação que o resultado na primeira imagem, coloco aqui o gráfico que me deu. Há alguma definição que devo alterar? O Amibroker está standard, sem alterações nas definições.
Thx
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Acho que é a fonte da database, usei o Yahoo finance. Agora usei o Google finance e já está muito melhor.
Que base de dados de valores históricos costumam usar? Da para usar os dados históricos do meu broker IB?
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Veiculo: SPY
Optimizado: Não
Buy Rules: RSI(2)<10 AND (ROC(C,5)<0 AND ADX(14)>20)
Sell Rules: C>Ref(C,-1)
Buy Price: Next Open
Sell Price: Next Open
Range: 01-01-2000 - 01-12-2016
Transaciona pouco.... mas resultados desde que colocado aqui:
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Como o sistema do RS mete o RSI(2), embora com filtros, vou deixar aqui este artigo.
Are Trading Strategies Based on the RSI2 Random? (http://www.priceactionlab.com/Blog/2018/08/rsi2-trading-strategy/)
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Como o sistema do RS mete o RSI(2), embora com filtros, vou deixar aqui este artigo.
Are Trading Strategies Based on the RSI2 Random? ([url]http://www.priceactionlab.com/Blog/2018/08/rsi2-trading-strategy/[/url])
Ja tinha lido o artigo porpor alto mas na altura não percebi muito bem o argumento.
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Uma coisa que eu concordo com ele é que "the exit signal is important, not the entry."... eu alteraria parao sinal se saida é mais importante que o sinal de entrada.
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comigo o que conta eh o sinal de entrada