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Sistemas Automáticos / Backtesting com python
« em: 2020-09-10 19:08:27 »
Ando aqui a aprender python ao mesmo tempo que aprendo python
Esta estratégia de long parece muito interessante
https://www.youtube.com/watch?v=eYK2SNygAog
Tem o código aqui
https://drive.google.com/drive/folders/1qGwbpCDJ_CNZy78eIKQ2XmHT5SyrD1Q9
Mas pronto, dado o estado do mercado eu quero é estratégias de short selling, experimentei fazer uma abordagem parecida e shortar quando o menor do RSI3 ao RSI15 estiver acima do maior do RSI30 ao RSI60
Depois tentei usar o ^IRX e ^TNX para apanhar inversão da yield curve e só shortar nesse periodo.
Mas a estratégia tem um drawdown de 85%.
Problemas: como apanhar que estamos num momento perigoso sem olhar para a yield curve? Pelo que tive a ver estas reações agressivas de baixar o juros de curto prazo neste nível de agressividade é coisa pós 1970 a seguir ao padrão ouro. E por isso não me parece que a yield curve seja uma boa forma de fazer backtesting
Que indicadores poderão ser bons numa estratégia de short selling?
Esta estratégia de long parece muito interessante
https://www.youtube.com/watch?v=eYK2SNygAog
Tem o código aqui
https://drive.google.com/drive/folders/1qGwbpCDJ_CNZy78eIKQ2XmHT5SyrD1Q9
Mas pronto, dado o estado do mercado eu quero é estratégias de short selling, experimentei fazer uma abordagem parecida e shortar quando o menor do RSI3 ao RSI15 estiver acima do maior do RSI30 ao RSI60
Depois tentei usar o ^IRX e ^TNX para apanhar inversão da yield curve e só shortar nesse periodo.
Mas a estratégia tem um drawdown de 85%.
Problemas: como apanhar que estamos num momento perigoso sem olhar para a yield curve? Pelo que tive a ver estas reações agressivas de baixar o juros de curto prazo neste nível de agressividade é coisa pós 1970 a seguir ao padrão ouro. E por isso não me parece que a yield curve seja uma boa forma de fazer backtesting
Que indicadores poderão ser bons numa estratégia de short selling?