Forum Think Finance - Bolsa e Forex
Geral => Sistemas Automáticos => Tópico iniciado por: rs_trader em 2018-03-05 09:56:31
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Um sistema com um ganho medio de 0,25% é viável? Etf nao alavancados. Ou eventuais comissões e slipage dao cabo do mesmo?
Entry/Exit o preço de abertura no dia apos o sinal.
Comissões consideradas (to low?):
Per share: 0.005 USD
Per Trade minimum: 1 USD
Max % of Value: 0,5%
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eh viavel mas cuidado com a slippage ou erros
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Quantos trades tem o backtest?
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qd digo que eh viavel estou a assumir que se trata de um etf de indice
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Quantos trades tem o backtest?
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qd digo que eh viavel estou a assumir que se trata de um etf de indice
Sim.... QQQ e SPY
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Bem com um simples filtro.... não efetuar os trades em que o dia de entrada dê também sinal de said, diminui os trades para metade, duplica o ganho medio e dá o mesmo CAR.
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Se o sistema já é líquido de comissões (que parecem ser da IB) aparenta ser viável.
Se são o QQQ e SPY, melhor. São bastante líquidos e o preço de abertura é "real". Há acções/ETFs em que o preço de abertura é manhoso. Quando o mercado abre ainda não tem liquidez, o spread no sistema é gigantesco, tipo 20.50 - 21.50 e se um tipo mete uma compra MOO, seguindo o sistema, arrisca-se a come-las a 21.50, que será o preço de abertura e provavelmente até o máximo do dia.
Se é para o QQQ, SPY ou outros igualmente líquidos penso que estás bem.
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Bem com um simples filtro.... não efetuar os trades em que o dia de entrada dê também sinal de said, diminui os trades para metade, duplica o ganho medio e dá o mesmo CAR.
Se a entrada e saída é no Open esse filtro (same day) apenas elimina coisas que nem existiriam, não ?
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Bem com um simples filtro.... não efetuar os trades em que o dia de entrada dê também sinal de said, diminui os trades para metade, duplica o ganho medio e dá o mesmo CAR.
Se a entrada e saída é no Open esse filtro (same day) apenas elimina coisas que nem existiriam, não ?
Não expliquei bem. Está programado para a entrada não coincidir com a saida. No entanto este filtro elimina os trades em que no dia do sinal de entrada também se verifique a condição de saida (que não seria executada por causa de o sistema não permitir entradas/saidas no mesmo dia)..... não sei se consegui ser claro.
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qd digo que eh viavel estou a assumir que se trata de um etf de indice
Sim.... QQQ e SPY
se o sistema entra no fecho tens de ter cuidado com erros de execucao (podes entrar mas afinal nao ter sinal etc)
ja no open do dia seguinte isso nao eh um problema mas normalmente reduz os retornos totais
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Bem com um simples filtro.... não efetuar os trades em que o dia de entrada dê também sinal de said, diminui os trades para metade, duplica o ganho medio e dá o mesmo CAR.
Se a entrada e saída é no Open esse filtro (same day) apenas elimina coisas que nem existiriam, não ?
Não expliquei bem. Está programado para a entrada não coincidir com a saida. No entanto este filtro elimina os trades em que no dia do sinal de entrada também se verifique a condição de saida (que não seria executada por causa de o sistema não permitir entradas/saidas no mesmo dia)..... não sei se consegui ser claro.
Sim, sim, percebi. O que me surpreendeu foi serem metade dos negócios a darem sinal de entrada e saída no mesmo dia.
É um bocado bizarro (porque são dias "falsos").
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qd digo que eh viavel estou a assumir que se trata de um etf de indice
Sim.... QQQ e SPY
se o sistema entra no fecho tens de ter cuidado com erros de execucao (podes entrar mas afinal nao ter sinal etc)
ja no open do dia seguinte isso nao eh um problema mas normalmente reduz os retornos totais
Sim, neste também se conseguia melhor resultados mas eu prefiro o Open porque dessa forma tenha valores finais e não é preciso acompanhar o fecho.
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Bem com um simples filtro.... não efetuar os trades em que o dia de entrada dê também sinal de said, diminui os trades para metade, duplica o ganho medio e dá o mesmo CAR.
Se a entrada e saída é no Open esse filtro (same day) apenas elimina coisas que nem existiriam, não ?
Não expliquei bem. Está programado para a entrada não coincidir com a saida. No entanto este filtro elimina os trades em que no dia do sinal de entrada também se verifique a condição de saida (que não seria executada por causa de o sistema não permitir entradas/saidas no mesmo dia)..... não sei se consegui ser claro.
Sim, sim, percebi. O que me surpreendeu foi serem metade dos negócios a darem sinal de entrada e saída no mesmo dia.
É um bocado bizarro (porque são dias "falsos").
Este é o primeiro sistema em que estou a usar um genero de breakout... todos os outros que desenvolvi eram mean reverting. Mas não é um sistema de breakout puro porque o sinal é dado ao longo do dia, mas eu só entro no dia seguinte e o fecho até pode ter sido abaixo do valor de breakout.
Se usasse o valor de breakout até podia (ou não) ser que os resultados fossem melhores.
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Bem com um simples filtro.... não efetuar os trades em que o dia de entrada dê também sinal de said, diminui os trades para metade, duplica o ganho medio e dá o mesmo CAR.
Se a entrada e saída é no Open esse filtro (same day) apenas elimina coisas que nem existiriam, não ?
Não expliquei bem. Está programado para a entrada não coincidir com a saida. No entanto este filtro elimina os trades em que no dia do sinal de entrada também se verifique a condição de saida (que não seria executada por causa de o sistema não permitir entradas/saidas no mesmo dia)..... não sei se consegui ser claro.
Sim, sim, percebi. O que me surpreendeu foi serem metade dos negócios a darem sinal de entrada e saída no mesmo dia.
É um bocado bizarro (porque são dias "falsos").
Este é o primeiro sistema em que estou a usar um genero de breakout... todos os outros que desenvolvi eram mean reverting. Mas não é um sistema de breakout puro porque o sinal é dado ao longo do dia, mas eu só entro no dia seguinte e o fecho até pode ter sido abaixo do valor de breakout.
Se usasse o valor de breakout até podia (ou não) ser que os resultados fossem melhores.
estas a usar intraday ou daily data?
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Daily.
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O período de análise são quantos anos?
Acredito que o drawdown deve ser baixo... Como se portou na crise?
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O período de análise são quantos anos?
Acredito que o drawdown deve ser baixo... Como se portou na crise?
2000-2018
O DD era bom que fosse menor, mas ainda é grande: 32% em 2002 e 30% em 2008.
Mas como o objetivo é juntar a outros sistemas (em portfolio) que se portaram bem em bear market não estou muito preocupado.
Mas posso estar enganado. Ainda não testei.
E o meu Money Management é muito rudimentar....é algo que tenho de melhorar.
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Bem com um simples filtro.... não efetuar os trades em que o dia de entrada dê também sinal de said, diminui os trades para metade, duplica o ganho medio e dá o mesmo CAR.
Se a entrada e saída é no Open esse filtro (same day) apenas elimina coisas que nem existiriam, não ?
Não expliquei bem. Está programado para a entrada não coincidir com a saida. No entanto este filtro elimina os trades em que no dia do sinal de entrada também se verifique a condição de saida (que não seria executada por causa de o sistema não permitir entradas/saidas no mesmo dia)..... não sei se consegui ser claro.
Sim, sim, percebi. O que me surpreendeu foi serem metade dos negócios a darem sinal de entrada e saída no mesmo dia.
É um bocado bizarro (porque são dias "falsos").
Este é o primeiro sistema em que estou a usar um genero de breakout... todos os outros que desenvolvi eram mean reverting. Mas não é um sistema de breakout puro porque o sinal é dado ao longo do dia, mas eu só entro no dia seguinte e o fecho até pode ter sido abaixo do valor de breakout.
Se usasse o valor de breakout até podia (ou não) ser que os resultados fossem melhores.
verifica com todo o cuidado se nao estas a ver o futuro sem querer
se nao estas entao parabens... mas verifica
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Bem com um simples filtro.... não efetuar os trades em que o dia de entrada dê também sinal de said, diminui os trades para metade, duplica o ganho medio e dá o mesmo CAR.
Se a entrada e saída é no Open esse filtro (same day) apenas elimina coisas que nem existiriam, não ?
Não expliquei bem. Está programado para a entrada não coincidir com a saida. No entanto este filtro elimina os trades em que no dia do sinal de entrada também se verifique a condição de saida (que não seria executada por causa de o sistema não permitir entradas/saidas no mesmo dia)..... não sei se consegui ser claro.
Sim, sim, percebi. O que me surpreendeu foi serem metade dos negócios a darem sinal de entrada e saída no mesmo dia.
É um bocado bizarro (porque são dias "falsos").
Este é o primeiro sistema em que estou a usar um genero de breakout... todos os outros que desenvolvi eram mean reverting. Mas não é um sistema de breakout puro porque o sinal é dado ao longo do dia, mas eu só entro no dia seguinte e o fecho até pode ter sido abaixo do valor de breakout.
Se usasse o valor de breakout até podia (ou não) ser que os resultados fossem melhores.
verifica com todo o cuidado se nao estas a ver o futuro sem querer
se nao estas entao parabens... mas verifica
Não me parece.... o codigo é tão simples.
Vou é ter de testar a robustez. 2013-2018 é OOS (mas a coisa também só subiu). E o IS também não otimizado por ai além. O Monte Carlo também não me parece mal.
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o problema eh o DD, isso impede-te de alavancar e pode-te fazer duvidar do sistema durante o real
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DD 30% é muita fruta ???
Não dá para colocares stop-loss nisso?
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O RS está a falar apenas de um sistema de breakouts com 30%. A descorrelação de sistemas, nomeadamente com revert to mean, dará DDs inferiores.
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O RS está a falar apenas de um sistema de breakouts com 30%. A descorrelação de sistemas, nomeadamente com revert to mean, dará DDs inferiores.
Sim. O DD global maximo do portfolio e neste momento cerca de 9/10%. O objetivo e reduzir mais aumentando se possivel o CAR. E descorrelacionar ainda muito mais o portfolio de sistemas.
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9/10% é excelente porque já permite alavancagem