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« em: 2018-03-29 22:46:40 »
Sempre que me apetecer vou por aqui uns sistemas, completos ou incompletos (para podermos fazer brainstorming).
Testes sempre IOS: 01/01/2000 a 31/12/2012. A partir dessa data é sempre OOS.
Entradas e Saídas no Open do dia seguinte ao sinal.
Questoes de position sizing não serão tidas em conta no sistemas aqui colocados.
Por norma uso uma Pattern (maioria price pattern), um Filtro, uma condição de market timing e uma Exit. Mais raramente uma componente de Seasonality e também estou adicionar condições relativas a Market Internals.
PRIMEIRO: Conceito simples que já alguém deve ter pensado e escrito sobre ele.
Usar no QQQ e SPY (dar primazia aos sinais QQQ quando surgirem na mesma barra).
Pattern = (O>C); //BlackCandle
Timing = Foreign( "^VIX", "C" )>MA( Foreign( "^VIX", "C" ),11)*1.04;
Non_Exit = (C<TimeFrameExpand(ATR_STOP_D, inDaily) AND C>MA(C,4));
Sell_1 = IIF(REF(C>TimeFrameExpand(ATR_STOP_D, inDaily),-1),C<TimeFrameExpand(ATR_STOP_D, inDaily),C>MA(C,4));
Não testei com filtros....
Buy = Pattern AND Timing AND NOT Non_Exit;
Sell = Sell_1;
O non_Exit é apenas para não entrar nos dias em que também se verifique o sinal de saída.
Só têm de chegar ao ATR_STOP_D para terem uma rendibilidade histórica anual hipotética de mais 16% (sem alavancagem).