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Sistemas que em Bear Market tem apresentado bons resultados.

Os resultados podem ser melhores se otimizado.

LenIntd = 3;
RSILevel = 15;
Days = 4;
Nperiods_1 = 5;
Nvalue_1 = 8;
Sell_Days = 3;

IM_Serie = Foreign( "XLV", "C" );
InterInd = RSIa(IM_Serie,LenIntd);
InterInd01 = Sum(InterInd<Ref(InterInd,-1),Days+1)==Days And InterInd<RSILevel;
BearMarket = MACD(Nperiods_1,Nperiods_1*2)<Signal(Nperiods_1,Nperiods_1*2,Nvalue_1*2);
INTERMARKET = InterInd01;
Sell_1 = C==HHV(C,Sell_Days);
Buy = Intermarket AND BearMarket;
Sell = Sell_1;

Comecei agora ver (por ver entendam imaginar porque não li nada sobre a materia, pelo menos nos ultimos anos) sistemas que envolvam Intermarket analysis.

Pensei nas seguintes relações:

Preço:

Momentum = C - Close x dias - testar divergencias e convergencias.
Moving Averages (Simples e Exponencial) = C - MA - testar divergencias e convergencias.

Correlação:

Valor Absoluto > X ou <-X
Tal como anterior Momentum e MA.
Bollinger bands (acima da BBTop ou abaixo da BBBottom)

Relative Strenght (Activo/Intermarket):

Testar as mesmas relações relativamente à correlação.


Tem mais algumas ideias/relações que seria interessante testar? Terão que ser ideias possiveis de quantificar.

Sempre que me apetecer vou por aqui uns sistemas, completos ou incompletos (para podermos fazer brainstorming).

Testes sempre IOS: 01/01/2000 a 31/12/2012. A partir dessa data é sempre OOS.
Entradas e Saídas no Open do dia seguinte ao sinal.
Questoes de position sizing não serão tidas em conta no sistemas aqui colocados.

Por norma uso uma Pattern (maioria price pattern), um Filtro, uma condição de market timing e uma Exit. Mais raramente uma componente de Seasonality e também estou adicionar condições relativas a Market Internals.

PRIMEIRO: Conceito simples que já alguém deve ter pensado e escrito sobre ele.

Usar no QQQ e SPY (dar primazia aos sinais QQQ quando surgirem na mesma barra).

Pattern = (O>C); //BlackCandle
Timing = Foreign( "^VIX", "C" )>MA( Foreign( "^VIX", "C" ),11)*1.04;
Non_Exit = (C<TimeFrameExpand(ATR_STOP_D, inDaily) AND C>MA(C,4));
Sell_1 = IIF(REF(C>TimeFrameExpand(ATR_STOP_D, inDaily),-1),C<TimeFrameExpand(ATR_STOP_D, inDaily),C>MA(C,4));

Não testei com filtros....

Buy = Pattern AND Timing AND NOT Non_Exit;
Sell = Sell_1;

O non_Exit é apenas para não entrar nos dias em que também se verifique o sinal de saída.

Só têm de chegar ao ATR_STOP_D para terem uma rendibilidade histórica anual hipotética de mais 16% (sem alavancagem).

Alguns experts? preciso saber coisas básicas como:

 PriceLevel = Round2Fraction(LowD(2+1) + (StopOrderCoef) * (AvgTrueRange(pATR_2)[0]))

O que significa LowD(2+1)? Low de há 3 dias? Inclui hoje? ou o valor mais baixo dos últimos 3 dias?
Neste: AvgTrueRange(pATR_2)[0])) - A parte a bold é o dia atual?

se for mais fácil em MQ4 a regra era a seguinte:

return(iLow(NULL, PERIOD_D1, 3) + (StopOrderCoef) * (iATR(NULL, 0, pATR_2, 1)))

e em ninjatrader é isto:

roundPrice(sqLowD(2+1) + (StopOrderCoef) * (sqATR(pATR_2, 0)))

Como não percebo muito de nenhuma das três, as dúvidas mantem-se.

Alguém é capaz de me dizer se este sistema está a "olhar para o futuro"? Isto é está a usar dados ou preços que em cada entrada já não são possíveis?

SetTradeDelays( 0, 1, 0, 0 );

EntPrL = LLV(L, 11) + 2.6083*ATR(1);

Buy= Cross(High,Ref(EntPrL,-1));
Sell=C=LLV(C,5);
BuyPrice=Ref(EntPrL,-1);
SellPrice=Open;

No Amibroker como é que eu consigo chamar o valor anterior de um indicador enquanto um determinada condição não altera a anterior.

No metastock conseguia com a função PREV tipo:

IF(H=HHV(H,5),1,IF(L=LLV(L,5),-1,PREV))

Deixem lá isso para o off-topic. A foto da Ivanka nem sequer a favorece, ela tem mais estilo do que o que ali está.

Muito mais.... ate acho que aquela foto esta deturpada.

Existe algum problema com esta empresa?

É possível em Excel por duas series históricas uma por cima da outra com uma única escala de tempo?

Dá para por no mesmo gráfico duas series com escalas diferentes, mas eu queria uma por cima da outra.

O meu monitor começou a ajustar de foma aleatoria o volume sem que ninguem toque no botão. E agora tem um quadrado azul a meio do ecran. (na foto fui eu que desenhei porque não aparece no print screen).

Isto é um virus ou o monitor está a dar a ir à vida?

Obrigado.