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Geral => Comunidade de Traders => Tópico iniciado por: kitano em 2014-04-23 19:59:04
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Iniciando pelo post do Inc. e sem querer ocupar espaço no tópico do happy.
Uma coisa que também pode dar resultado mas dá um trabalho gigante, é testar todos os setups que se julga ter. Fazer backtests. Isso também exige software para o fazer, seja um Metatrader, Ninjatrader, Amibroker ou outro.
E claro, uma vez testados os setups, pode ser relativamente fácil negociá-los automaticamente. Isto parece-me especialmente relevante para quem julga ir retirar dinheiro do mercado usando AT.
Pergunto:
Esse software é gratuito?
Cada um tem uma linguagem diferente?
Também gostaria de fazer backtest de alguns setups que tenho. Concordo que é das formas mais seguras de saber o que poderá funcionar.
No entanto não sei programar e não sei até que ponto iria conseguir aprender...penso que talvez seja algo que se tem que desenvolver numa idade precoce.
Uma vez tentei testar algumas coisas em excel. Coisas básicas...demasiado trabalho...sem programar...
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O Metatrader 4 é gratuito, de uma série de brokers, e permite fazer tudo (backtest, negociar automaticamente, tem bases de dados históricos, etc) para algumas coisas, principalmente forex.
O Ninjatrader é gratuito para algumas situações (backtests), pago se quisermos negociar de forma automática com ele. Liga a bastantes fontes de dados pelo que deverá ser possível obter dados históricos pelo menos para algumas situações (End Of Day?).
O Amibroker é pago, mas para quem ande na net em sites de partilha pode obter uma versão "gratuita".
Existem mais programas do género, gratuitos e pagos, de complexidades muito diferentes - depende do que se quer testar e em que activos.
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E como aprender a programar todas as situações ?
Fizeste bem Kitano ;)
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Pegando no Metatrader 4:
- se alguém souber/quiser, pode deixar aqui links de brokers com demos...
- existe algum manual/tutorial para aprender a programar no metatrader?
- tenho ideia que isto só dará para testar setups em indices e forex...acções é complicado não?
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Pegando no Metatrader 4:
- se alguém souber/quiser, pode deixar aqui links de brokers com demos...
- existe algum manual/tutorial para aprender a programar no metatrader?
- tenho ideia que isto só dará para testar setups em indices e forex...acções é complicado não?
Ironfx pelo menos a demo ura sempre ha mais mas demo acaba ;)
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Pegando no Metatrader 4:
- se alguém souber/quiser, pode deixar aqui links de brokers com demos...
- existe algum manual/tutorial para aprender a programar no metatrader?
- tenho ideia que isto só dará para testar setups em indices e forex...acções é complicado não?
http://www.fxcm.com/products/metatrader-4/ (http://www.fxcm.com/products/metatrader-4/)
http://book.mql4.com/ (http://book.mql4.com/)
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Pegando no Metatrader 4:
- se alguém souber/quiser, pode deixar aqui links de brokers com demos...
- existe algum manual/tutorial para aprender a programar no metatrader?
- tenho ideia que isto só dará para testar setups em indices e forex...acções é complicado não?
Para acções o Metatrader é complicado, sim, nisso existirão outras coisas melhores.
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E como aprender a programar todas as situações ?
Fizeste bem Kitano ;)
quais situações?
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E como aprender a programar todas as situações ?
Fizeste bem Kitano ;)
quais situações?
As situações do mercado que nos dão os setups
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Pegando no Metatrader 4:
- se alguém souber/quiser, pode deixar aqui links de brokers com demos...
- existe algum manual/tutorial para aprender a programar no metatrader?
- tenho ideia que isto só dará para testar setups em indices e forex...acções é complicado não?
Para acções o Metatrader é complicado, sim, nisso existirão outras coisas melhores.
Isto é uma questão teórica, porque penso que fará mais sentido testar setups com indices ou forex.
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E como aprender a programar todas as situações ?
Fizeste bem Kitano ;)
quais situações?
As situações do mercado que nos dão os setups
é possível torturar os dados de forma a que praticamente existem sempre situações do mercado em t que te dão um setup perfeito
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O MetaStock tem a fabulosa ferramenta System Tester que faz isso tudo. Implementa-se as fórmulas que se quiser. Até tem um Indicator Builder associado, para se criar indicadores à medida.
Além disso, ele mostra gráficos com a evolução da carteira fictícia a seguir um certo sistema, com setas a apontar os pontos de compra e venda.
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Para quem não sabe programar...faz sentido ou é possível aprender a programar em Metatrader?
Não compreendo minimamente a lógica das várias linguagens...
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Para quem não sabe programar...faz sentido ou é possível aprender a programar em Metatrader?
Não compreendo minimamente a lógica das várias linguagens...
Eu acho que faz sentido e é possível, embora o Metatrader não seja o mais fácil.
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Qual é?
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talvez metastock que é bastante semelhante a excel
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O MetaStock tem a fabulosa ferramenta System Tester que faz isso tudo. Implementa-se as fórmulas que se quiser. Até tem um Indicator Builder associado, para se criar indicadores à medida.
Além disso, ele mostra gráficos com a evolução da carteira fictícia a seguir um certo sistema, com setas a apontar os pontos de compra e venda.
E tem vários sistemas já associados.
Uso o metastock e já criei sistemas, mas depois vi que eram mais lucrativos no system tester do que depois foram em real...
Penso que é muito muito muito dificil criar um sistema de trading automático de curto prazo que se mantenha lucrativo em real durante muito tempo. Um sistema que funciona em determinada altura pode deixar de funcionar em outra altura, porque o mercado no curto prazo é muito volátil.
Se for um sistema de trading para médio prazo ou longo prazo penso que seja menos dificil, mas as pessoas geralmente focam-se mais no curto prazo e em instrumentos derivados... e isso faz com que seja muito dificil.
PS: Não uso sistemas automáticos.
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O "mais fácil" depende da utilização que se quiser dar.
Aplicações como o Metastock são teoricamente mais fáceis mas muito limitadas no tipo de uso.
Aplicações como o Amibroker são baseadas em C, logo com mais potencialidade para utilizações out-of-the-box mas com menos complexidade que o C propriamente dito devido à presença de funções nativas. Penso que o MT também é baseado em C.
Depois existem as bibliotecas de Python.
- boa opção para quem aprender a programar com fundamentos.
- existem muitas bibliotecas prontas a usar (data handling, machine learning, statistical analysis, algo trading, etc).
- o IPython Notebook é uma ferramenta de suporte à investigação extraordinária.
O inconveniente é que leva mais tempo a ter um setup a funcionar como os anteriores. Mas a experiência que se ganha é aplicável em outras áreas, ao contrário das aplicações especializadas.
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O MetaStock tem a fabulosa ferramenta System Tester que faz isso tudo. Implementa-se as fórmulas que se quiser. Até tem um Indicator Builder associado, para se criar indicadores à medida.
Além disso, ele mostra gráficos com a evolução da carteira fictícia a seguir um certo sistema, com setas a apontar os pontos de compra e venda.
E tem vários sistemas já associados.
Uso o metastock e já criei sistemas, mas depois vi que eram mais lucrativos no system tester do que depois foram em real...
Penso que é muito muito muito dificil criar um sistema de trading automático de curto prazo que se mantenha lucrativo em real durante muito tempo. Um sistema que funciona em determinada altura pode deixar de funcionar em outra altura, porque o mercado no curto prazo é muito volátil.
Se for um sistema de trading para médio prazo ou longo prazo penso que seja menos dificil, mas as pessoas geralmente focam-se mais no curto prazo e em instrumentos derivados... e isso faz com que seja muito dificil.
PS: Não uso sistemas automáticos.
Que os sistemas automáticos fiquem menos lucrativos quando usados na prática do que mostram no teste, é natural. Mas se se criar um bastante lucrativo e sobretudo robusto, que não perca muito nem corra riscos demasiados, tem-se uma folga para a diferença.
E sim, é natural que um sistema resulte durante algum tempo e depois deixe de resultar. Nessa altura por que não abandoná-lo e ir tentar criar outro?
Eu tenho uma experiência muito limitada destas andanças, mas a que tenho foi positiva. Em 1998-99, criei um sistema para investir nos futuros PSI 20, baseado no MetaStock e dados end of day. As fórmulas eram simplicíssimas. Deu um excelente resultado durante 1 ano, ganhei bastante. Depois começou a dar mau resultado, esperei uns meses com perdas (menos do que tinha ganho antes) e abandonei-o.
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Iniciando pelo post do Inc. e sem querer ocupar espaço no tópico do happy.
Uma coisa que também pode dar resultado mas dá um trabalho gigante, é testar todos os setups que se julga ter. Fazer backtests. Isso também exige software para o fazer, seja um Metatrader, Ninjatrader, Amibroker ou outro.
E claro, uma vez testados os setups, pode ser relativamente fácil negociá-los automaticamente. Isto parece-me especialmente relevante para quem julga ir retirar dinheiro do mercado usando AT.
Pergunto:
Esse software é gratuito?
Cada um tem uma linguagem diferente?
Também gostaria de fazer backtest de alguns setups que tenho. Concordo que é das formas mais seguras de saber o que poderá funcionar.
No entanto não sei programar e não sei até que ponto iria conseguir aprender...penso que talvez seja algo que se tem que desenvolver numa idade precoce.
Uma vez tentei testar algumas coisas em excel. Coisas básicas...demasiado trabalho...sem programar...
acho que vale o investimento de apreender a programar para que queira de facto testar sistematicamente sistemas e desenvolver trading automático.
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E sim, é natural que um sistema resulte durante algum tempo e depois deixe de resultar. Nessa altura por que não abandoná-lo e ir tentar criar outro?
É de considerar não abandonar e usá-lo com outros sistemas, com os quais não tenha correlação, de forma a baixar o risco global.
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Os autores de algoritmos bolsistas
constroem-nos em oposição
aos mais utilizados
no mercado?
Se sim, deve
ser um 'ténis' interessante.
:)
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O metastock parece ser pago...certo?
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Sim. Dos gratuitos mais conhecidos, com possibilidade para backtest, só conheço o Ninja e o ProRealTime.
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Eu uso o MetaTrader 4 e tive de aprender a programar na sua linguagem (MQL4 que é uma derivação de C++).
É sempre possivel comprar já feito, encontrar gratuito na net ou até mesmo mandar fazer.
Mas e depois? Do que me serve mandar programar uma estratégia se depois não sei o minimo para fazer uma pequena alteração?
Como em tudo, podem-se atingir vários niveis de conhecimento na programação.
Eu estou satisfeito com o nivel básico que me permite construir estratégias pouco complexas mas fundamentalmente alterar as existentes, pois tudo o que pensamos já existe algo parecido algures...
O manual que me ajudou a aprender mql4 é um tal "coders guru" (http://www.earnforex.com/forex-e-books/advanced-forex-trading/Coders_Guru_Full_Course.pdf)... Embora agora o melhor talvez seja ir antes para a linguagem mql5 que veio para ficar!
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4ou5, é assim tão diferente?
É chato aprender uma linguagem que poderá ser 'descontinuada'
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O metastock parece ser pago...certo?
Encontra-se facilmente de forma gratuita. Por exemplo, escrevendo-se no Google: "metastock 4shared"
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O MetaStock tem a fabulosa ferramenta System Tester que faz isso tudo. Implementa-se as fórmulas que se quiser. Até tem um Indicator Builder associado, para se criar indicadores à medida.
Além disso, ele mostra gráficos com a evolução da carteira fictícia a seguir um certo sistema, com setas a apontar os pontos de compra e venda.
E tem vários sistemas já associados.
Uso o metastock e já criei sistemas, mas depois vi que eram mais lucrativos no system tester do que depois foram em real...
Penso que é muito muito muito dificil criar um sistema de trading automático de curto prazo que se mantenha lucrativo em real durante muito tempo. Um sistema que funciona em determinada altura pode deixar de funcionar em outra altura, porque o mercado no curto prazo é muito volátil.
Se for um sistema de trading para médio prazo ou longo prazo penso que seja menos dificil, mas as pessoas geralmente focam-se mais no curto prazo e em instrumentos derivados... e isso faz com que seja muito dificil.
PS: Não uso sistemas automáticos.
Que os sistemas automáticos fiquem menos lucrativos quando usados na prática do que mostram no teste, é natural. Mas se se criar um bastante lucrativo e sobretudo robusto, que não perca muito nem corra riscos demasiados, tem-se uma folga para a diferença.
E sim, é natural que um sistema resulte durante algum tempo e depois deixe de resultar. Nessa altura por que não abandoná-lo e ir tentar criar outro?
Eu tenho uma experiência muito limitada destas andanças, mas a que tenho foi positiva. Em 1998-99, criei um sistema para investir nos futuros PSI 20, baseado no MetaStock e dados end of day. As fórmulas eram simplicíssimas. Deu um excelente resultado durante 1 ano, ganhei bastante. Depois começou a dar mau resultado, esperei uns meses com perdas (menos do que tinha ganho antes) e abandonei-o.
Também tive um sistema no bull market de 2003 e 2007, usei-o depois de 2005 para o DAX, com um resultado muito bom. Nessa altura, achei que tinha encontrado o Santo Gral. Não tinha nenhum mês negativo, mas depois o mercado começou a descer, começou o bear market, e tive acho que 4 meses seguidos negativos e abandonei-o.
Descobri que apenas ganhei dinheiro porque em bull market é simples ganhar dinheiro. Basta comprar e esperar que suba. :-) O sistema não era nada de especial. Ganhar dinheiro em bull market é que é mais simples e depois em bear market tornou-se mais volátil e mais dificil.
Foi depois no bear market que melhorei os meus conhecimentos de AT. Comecei a usar também o sentimento dos investidores, que nessa altura foi útil. No fundo, deixei de procurar por sistemas de trading automáticos e foquei-me mais em sistemas que não sejam automáticos e que posso adaptar ao que o mercado faz. São sistemas na mesma, porque é um conjunto de informação recolhida, e uso o consenso dessa informação recolhida para tomar uma decisão. Alguma dessa informação não é programável e, como tal, não posso ter um sistema automático com a mesma informação. O único grande inconveniente é que é exigido mais disciplina do que se tivesse um sistema automático em que não precise nunca de pensar, mas como acho que a probabilidade de encontrar o Santo Gral é tão reduzida como a de ganhar o euromilhões, acho que não perco muita coisa por não o procurar, e já sei que vou ter sempre de pensar e trabalhar alguma coisa antes de tomar as decisões de bolsa.
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Eu chamo de círculo vicioso a tentativa de olhar para trás e achar qual a melhor combinar indicadores ou encontrar as melhores relações de causa e efeito que expliquemos movimentos passados, sem que essa relação faça sentido.
Digamos que tenha aprendido que cruzamento de média é uma boa estratégia. Seu trabalho seria adaptar o melhor cruzamento de médias para cada ativo que decidisse operar. Para isso, usaria um sistema que realizasse uma otimização (backtesting) apontando qual combinação de médias geraria um melhor resultado no período de avaliação que você escolheu.
Além disso, definiria todos os critérios gerenciais de risco (basicamente relação risco retorno)e de tamanho de lote. Digamos que o sistema apontou que as médias de 8 e 21 seriam as melhores combinaçõespara determinado ativo, no período que você definiu o teste. O próximo passo seria validar este setup com relatório de avaliação contendo todas as informações relevantes, como ganho máximo por operação, perda máxima por operação, ganhos e perdas médios, sequência de operações ganhadoras e perdedoras, drawdown (qual foi a maior sequência de perdas consecutivas em R$) e etc.
Se as condições forem favoráveis, você decide que começará suas operações seguindo este trading system, pois ele é estatisticamente confiável.
A questão é: o que ocorre se você ganhar dinheiro nos primeiros dois meses? Você irá reconsiderar qualquer variável do seu sistema ou irá mantê-lo? O mais lógico seria mantê-lo e continuar fazendo o que esta dando certo.
E se, por outro lado, você perdesse dinheiro nos primeiros dois meses, o que faria? Continuaria seguindo as sinalizações, pois essas perdas são normais (em outras palavras, o drawdown já era conhecido) ou reconsideraria algumas variáveis do trading system?
Qual é o certo?
De toda forma, digamos que decida, por qualquer motivo reconsiderar algumas variáveis e assim decida voltar ao sistema de backtesting e re-otimizar as médias a ponto que a nova combinação gere um resultado positivo no mesmo período em que seu sistema (com a combinação de médias antiga) gerou o resultado negativo. Assim, o sistema poderá indicar que a melhor combinação para os últimos 2 meses teria sido 12 X 31 e não os 8 X 21 indicados na sua primeira avaliação.
Resumindo, esse é justamente o ciclo vicioso que tanto falamos.
Pois você sempre tentará re-otimizar seu sistema quando estiver perdendo, buscando, justamente uma combinação que evitaria de ter perdido.
Entretanto, o problema aqui não é fazer o backtesting e tentar re-otimizar sua estratégia, mas sim acreditar que o cruzamento de médias móveis (ou IFR, ADC, Hilo, Bandas de Bollinger etc.) é uma boa explicação para os preços. Essa falta de compreensão na causalidade é o maior problema. Repare que sempre que o trading system gerar perdas seguidas vai ficar a dúvida: re-otimizo ou mantenho? E pior, sempre que você decidir re-otimizá-lo você buscará algo que “se você tivesse feito você teria ganho”, sempre no passado e sempre com a palavra “se”!
Quando estudamos uma estratégia, nesse exemplo, cruzamento de médias, a primeira pergunta que você deve fazer a você mesmo é: “Será que as médias, efetivamente são a causa do preço?” Ou, “será que existe uma relação de causa efeito, efetiva, entre médias (variável explicativa) e o preço (variável a ser explicada)?”.
Se você fizer essa pergunta levando em conta todos os indicadores ou ainda as possíveis combinações entre os indicadores, você irá reparar que praticamente nenhum deles representa o mercado. Os indicadores são o produto do preço, mas não são bons sinalizadores do futuro. Assim, se indicadores não representam o mercado, como podem ser uma variável explicativa coerente para explicar os preços?
Mesmo que você acredite ser possível encontrar, ou que já possua algum indicador ou combinações, que não reflitam com exatidão o mercado, mas que geram ótimos resultados em várias condições de mercado (através de backtesting) reflita sobre o que você fará quando o sistema parar de funcionar…
Sei que não é fácil de aceitar, mas é real. Aliás, eu afirmaria que a maior parte dos traders de mesa proprietária (tanto de bancos quanto de fundos) e dos traders ativos consistentes (com os quais tive convívio) opera sem tomar decisões baseadas em gráficos, indicadores ou trading systems mecânicos.
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Esse tipo de optimização de parâmetros dará sempre maus resultados, o que se quer é um sistema que mesmo variando bastante os parâmetros, tenda a ser lucrativo.
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O Mystery falou disto e eu ando a procurar o que há.
http://www.tradingwithpython.com (http://www.tradingwithpython.com)
http://tradingwithpython.blogspot.pt (http://tradingwithpython.blogspot.pt)
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O contacto que tive com python foi num curso do Coursera, em que ele usava essa linguagem. Parece bastante potente mas desisti. Era demasiado complexa para mim.
https://www.coursera.org/course/compinvesting1 (https://www.coursera.org/course/compinvesting1)
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Não nada mais facil para programar MT4 ou 5 :-\
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Já comecei ontem a aprender o python.
Coisas básicas de quem nunca programou...strings, operadores, comentários, etc...
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Alguem conhece alguma corretora com time frame de 10 min e com MT4/5 ?
As que conheço são tem 5 e 15 min :-[
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Se quiseres fazer sistemas com condições "basicas" podes sempre recorrer a um generator tipo fxeabuilder.com (http://fxeabuilder.com) ou forexeadvisor.com (http://forexeadvisor.com).
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Se quiseres fazer sistemas com condições "basicas" podes sempre recorrer a um generator tipo fxeabuilder.com ([url]http://fxeabuilder.com[/url]) ou forexeadvisor.com ([url]http://forexeadvisor.com[/url]).
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Queria uma corretora com metatrader com time frame de 10 min ???
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Os setups 5/10 são muito diferentes dos de 5/15 ?
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PArece-me bem que sim ;), pelo menos nos states ...queria ver no dax :-\
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Queria uma corretora com metatrader com time frame de 10 min ???
A metatrader faz isso nas calmas...
Poe o gráfico em 1 min, depois usa o period converter para alimentar o gráfico de 10 min.
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Se quiseres fazer sistemas com condições "basicas" podes sempre recorrer a um generator tipo fxeabuilder.com ([url]http://fxeabuilder.com[/url]) ou forexeadvisor.com ([url]http://forexeadvisor.com[/url]).
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Queria uma corretora com metatrader com time frame de 10 min ???
A metatrader faz isso nas calmas...
Poe o gráfico em 1 min, depois usa o period converter para alimentar o gráfico de 10 min.
E como se faz essa a coisa para quem nunca programou :o