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Geral => Sistemas Automáticos => Tópico iniciado por: rs_trader em 2017-03-22 21:38:39
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Alguém é capaz de me dizer se este sistema está a "olhar para o futuro"? Isto é está a usar dados ou preços que em cada entrada já não são possíveis?
SetTradeDelays( 0, 1, 0, 0 );
EntPrL = LLV(L, 11) + 2.6083*ATR(1);
Buy= Cross(High,Ref(EntPrL,-1));
Sell=C=LLV(C,5);
BuyPrice=Ref(EntPrL,-1);
SellPrice=Open;
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O setrradedelay é para colocares um atraso de uma unidade no preço de venda.
A.venda é feita ao valor do Open da vela imediatamente a seguir.
É assim?
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O setrradedelay é para colocares um atraso de uma unidade no preço de venda.
A.venda é feita ao valor do Open da vela imediatamente a seguir.
É assim?
Ja vi que tem erro. Se o low do dia e maior do que o buyprice o valor de compra aparece como sendo o low em vez do open.
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O setrradedelay é para colocares um atraso de uma unidade no preço de venda.
A.venda é feita ao valor do Open da vela imediatamente a seguir.
É assim?
Essa parte e assim.
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nao sei se estara no topico mais correcto , mas deixo aqui o paper
https://poseidon01.ssrn.com/delivery.php?ID=345071025031102109103002095004065066105031089055030062103114123025003106106093016124126000024009054122012124112095116072117099018038048082088074090101021078010017019005053004117065112104065125090065020080119113098095083082112029113117097096124081096064&EXT=pdf
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Dá para testar esta estratégia? Tem a vantagem de ser aparentemente neutral em relação ao risco de mercado.
An investment strategy that ranks all stocks based on the ratio of the 50-day
moving average to the 200-day moving average and buys equally the top 10% or 30% of
stocks and sells the bottom 10% or 30% of stocks produces significant profits for the next
6-month holding period for the sample period from January 1964 to December 2004.
http://www.finanzaonline.com/forum/attachments/analisi-tecnica-t-s-e-psicologia-del-trading/821887d1198419474-medie-mobili-semplici-o-aq-movingaverageseungchanpark.pdf (http://www.finanzaonline.com/forum/attachments/analisi-tecnica-t-s-e-psicologia-del-trading/821887d1198419474-medie-mobili-semplici-o-aq-movingaverageseungchanpark.pdf)
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Tenho um amigo a programar em Java.
Mas não tem software para backtest.
Alguém pode sugerir alguma coisa?
Obrigado.
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Ele poderia era fazer tudo em java.. o backtest incluído. Não conheço nada "comercial" usando java.
Parece-me não estar muito em voga... mas...
Contudo, tens aqui um pdf(pesquisa rápida) sobre java e trading:
http://www.dcc.fc.up.pt/~ltorgo/AIFTSA/Proceedings/KK.pdf (http://www.dcc.fc.up.pt/~ltorgo/AIFTSA/Proceedings/KK.pdf)
Deixo mais algumas ligações que já poderás ter e algumas coisas parecme-me antigas. É provável que encontres algo mais recente. Mas estes podem ajudar:
http://bearcave.com/software/market_trading/resources_and_notes/index.html (http://bearcave.com/software/market_trading/resources_and_notes/index.html)
http://myjavaadventures.com/blog/create-a-trading-application-in-java/ (http://myjavaadventures.com/blog/create-a-trading-application-in-java/)
https://www.elitetrader.com/et/threads/open-source-java-trading-softwares.85659/ (https://www.elitetrader.com/et/threads/open-source-java-trading-softwares.85659/)
http://html5.algotrader.ch (http://html5.algotrader.ch)
https://www.algotrader.com/product/demo-system/ (https://www.algotrader.com/product/demo-system/)
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Ele poderia era fazer tudo em java.. o backtest incluído. Não conheço nada "comercial" usando java.
Parece-me não estar muito em voga... mas...
Contudo, tens aqui um pdf(pesquisa rápida) sobre java e trading:
[url]http://www.dcc.fc.up.pt/~ltorgo/AIFTSA/Proceedings/KK.pdf[/url] ([url]http://www.dcc.fc.up.pt/~ltorgo/AIFTSA/Proceedings/KK.pdf[/url])
Deixo mais algumas ligações que já poderás ter e algumas coisas parecme-me antigas. É provável que encontres algo mais recente. Mas estes podem ajudar:
[url]http://bearcave.com/software/market_trading/resources_and_notes/index.html[/url] ([url]http://bearcave.com/software/market_trading/resources_and_notes/index.html[/url])
[url]http://myjavaadventures.com/blog/create-a-trading-application-in-java/[/url] ([url]http://myjavaadventures.com/blog/create-a-trading-application-in-java/[/url])
[url]https://www.elitetrader.com/et/threads/open-source-java-trading-softwares.85659/[/url] ([url]https://www.elitetrader.com/et/threads/open-source-java-trading-softwares.85659/[/url])
[url]http://html5.algotrader.ch[/url] ([url]http://html5.algotrader.ch[/url])
[url]https://www.algotrader.com/product/demo-system/[/url] ([url]https://www.algotrader.com/product/demo-system/[/url])
Obrigado João!