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Autor Tópico: Trading de breakouts  (Lida 883321 vezes)

vdap

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Re:Trading de breakouts
« Responder #60 em: 2012-10-15 12:53:16 »
oh Quico granda malha, só tenho mais duas perguntas para ti:

A que distância o activo tem que correr (em ATR) para colocares o Stop em Breakeven?
Já te aconteceu o mercado lateralizar e veres as ordens de curto e longo a darem prejuízo devido a essa lateralização?

Edit: só mais uma perguntinha, imagina que o mercado inverte entras longo, voltas a montar "armadilha do lado curto"?
« Última modificação: 2012-10-15 12:59:56 por vdap »
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Quico

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Re:Trading de breakouts
« Responder #61 em: 2012-10-15 14:48:36 »
A que distância o activo tem que correr (em ATR) para colocares o Stop em Breakeven?
Já te aconteceu o mercado lateralizar e veres as ordens de curto e longo a darem prejuízo devido a essa lateralização?

Isso depende do "sistema" que uses (há quem não use stops e esteja à espera de inversões de médias móveis ou coisas do género). No meu caso, combino um Donchian Chanel de 3 semanas com um stop vai sendo ajustado à distância de 3xATR(20). Ou seja, o stop actual na posição curta só vai mexer quando e se o mercado se movimentar de forma a que um "trailing stop" a 3xATR(20) de distância do preço ultrapasse para baixo do stop actual (a 2xATR(20) da última entrada), ou no caso de máximos de 3 semanas vierem abaixo do mesmo stop (em certos movimentos e lateralizações, o tal stop a 3xATR(20) não mexe a aí entra o factor tempo).

A ideia é - acompanhando uma carteira de activos diversificados (futuros, forex, índices, etc.) durante semanas e meses - teres pequenos ganhos e pequenas perdas que eventualmente te vão lentamente causando pequenas valorizações e algumas perdas; se a coisa correr mal pode-se ter até ter drawdowns significativos (como mostrou o Inc). Mas sendo sistemático, fatalmente a globalidade dos mercados deixa de lateralizar e um belo dia um grande trend se estabelece num dos mercados (ou até na maior parte - cada vez mais eles estão correlacionados) e aí, "hopefully"  :D,  tem-se um grande ganho que cobre largamente as perdas anteriores.

Edit: só mais uma perguntinha, imagina que o mercado inverte entras longo, voltas a montar "armadilha do lado curto"?

É mais ou menos essa a ideia.
« Última modificação: 2012-10-15 14:50:30 por Quico »
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vdap

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Re:Trading de breakouts
« Responder #62 em: 2012-10-15 14:52:12 »
Oh Quico, mas não achas inconsistente montares a armadilha, ali naquele topo, tu negoceias breakouts, entras short, concordo plenamente, mas a tua "armadilha", para longos não está em nenhuma zona de breakout, está ali antes de um topo importante que foi onde o mercado virou.

O que te leva a colocar ali aquelas ordens?
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ana

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Re:Trading de breakouts
« Responder #63 em: 2012-10-15 14:53:03 »
quico thanks pla contribuition:)

Quico

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Re:Trading de breakouts
« Responder #64 em: 2012-10-15 15:08:31 »
Oh Quico, mas não achas inconsistente montares a armadilha, ali naquele topo, tu negoceias breakouts, entras short, concordo plenamente, mas a tua "armadilha", para longos não está em nenhuma zona de breakout, está ali antes de um topo importante que foi onde o mercado virou.

O que te leva a colocar ali aquelas ordens?

Beinhe!...  Já começas a perguntar demais!...   (  ;)  )

Tem a ver com o sistema que uso.  Ele não se baseia apenas em breakouts, embora (digamos) 2/3 das vezes resulte nisso (Donchian channels oblige).
Por acaso, ele nem deveria estar ali. A tendência anterior era "longa", mas o trade anterior (longo) tinha terminado e a armadilha estava montada para o caso de a subida ser retomada. Só que entretanto, como descrevi, a tendência inverteu - ao se activar aquela quebra de suporte - de maneira que só considerarei entradas longas bem mais acima.
No entanto, como aquela "armadilha" (que raio de nome fui inventar"!  ::) ) ficou ali esquecida por preguiça, resolvi usá-la "para fins didácticos".   ;)

Abraço.
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vdap

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Re:Trading de breakouts
« Responder #65 em: 2012-10-15 15:09:47 »
Oh Quico, mas não achas inconsistente montares a armadilha, ali naquele topo, tu negoceias breakouts, entras short, concordo plenamente, mas a tua "armadilha", para longos não está em nenhuma zona de breakout, está ali antes de um topo importante que foi onde o mercado virou.

O que te leva a colocar ali aquelas ordens?

Beinhe!...  Já começas a perguntar demais!...   (  ;)  )

Tem a ver com o sistema que uso.  Ele não se baseia apenas em breakouts, embora (digamos) 2/3 das vezes resulte nisso (Donchian channels oblige).
Por acaso, ele nem deveria estar ali. A tendência anterior era "longa", mas o trade anterior (longo) tinha terminado e a armadilha estava montada para o caso de a subida ser retomada. Só que entretanto, como descrevi, a tendência inverteu - ao se activar aquela quebra de suporte - de maneira que só considerarei entradas longas bem mais acima.
No entanto, como aquela "armadilha" (que raio de nome fui inventar"!  ::) ) ficou ali esquecida por preguiça, resolvi usá-la "para fins didácticos".   ;)

Abraço.

Obrigado Quico.
Como já gastei os meus créditos todos, vou deixar mais perguntas para os próximos clientes. :D
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Quico

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Re:Trading de breakouts
« Responder #66 em: 2012-10-15 19:56:58 »
Obrigado Quico.
Como já gastei os meus créditos todos, vou deixar mais perguntas para os próximos clientes. :D

Não te sintas constrangido. Pergunta à vontade, que se eu não quiser responder digo!  ;)
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vdap

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Re:Trading de breakouts
« Responder #67 em: 2012-10-15 20:59:55 »
Obrigado Quico.
Como já gastei os meus créditos todos, vou deixar mais perguntas para os próximos clientes. :D

Não te sintas constrangido. Pergunta à vontade, que se eu não quiser responder digo!  ;)

Prontos eu não queria mas já que insistes  ;D, parece que está toda a gente c/ medo de fazer perguntas...

1. Quando é que consideras que efectivamente houve um breakout? tens algum valor de ATR pré-definido  que te atire para fora da volatilidade diária e que possas dizer que de facto houve um breakout? (ou por exemplo um % fixa)

2. tens em consideração além do timeframe diário outros timeframes para colocares as tuas ordens? (por exemplo recuar até ao timeframe H4 e colocar a ordem de venda uns tick a baixo do minimo que consideres o breakout?

(como cada jornalista só podia colocar duas perguntas ao ministro gaspar, eu tb vou seguir a mesma estrutura e deixar-te apenas com duas perguntas) :D
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Joao-D

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Re:Trading de breakouts
« Responder #68 em: 2012-10-15 21:23:07 »
Deixo um possível breakout na prata (SLV) que ainda não aconteceu.
Acontece quando o preço fechar acima da linha de resistência descendente.

Quico

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Re:Trading de breakouts
« Responder #69 em: 2012-10-15 22:22:58 »
Prontos eu não queria mas já que insistes  ;D, parece que está toda a gente c/ medo de fazer perguntas...

1. Quando é que consideras que efectivamente houve um breakout? tens algum valor de ATR pré-definido  que te atire para fora da volatilidade diária e que possas dizer que de facto houve um breakout? (ou por exemplo um % fixa)

2. tens em consideração além do timeframe diário outros timeframes para colocares as tuas ordens? (por exemplo recuar até ao timeframe H4 e colocar a ordem de venda uns tick a baixo do minimo que consideres o breakout?

(como cada jornalista só podia colocar duas perguntas ao ministro gaspar, eu tb vou seguir a mesma estrutura e deixar-te apenas com duas perguntas) :D

1. Como já se falou aqui, não é possível, ou pelo menos não é fácil definir quando houve um breakout... Se é que isso existe! Eu explico: já vi "breakouts" claros e confirmados dia após dia que, de repente, "desabam"; por outro lado, já vi "breakouts" tímidos, em que parece que não se vai a lado nenhum durante vários dias, e depois lá arranca de forma consistente e ás vezes de forma avassaladora. Por isso, o que é que é um "bom breakout"? É como os prognósticos: só são bons no fim do jogo! De maneira que prefiro entrar um ou poucos ticks após o valor máximo/mínimo anterior e proteger-me "não pondo a carne toda no assador", como descrevi atrás. Mas isto fica ao critério de cada um; por exemplo, já me lembrei (e há quem o faça) de colocar o ponto de entrada afastado 0.5xATR do ponto de breakout (digamos) nominal. Outros dirão 1xATR... é uma escolha pessoal.

2. Por não poder passar o dia a olhar para os mercados, o meu timeframe mínimo é o diário. Aliás, penso ser também o timeframe mínimo para quem faz "trend following" (embora não esteja 100% convencido que o mesmo tipo de estratégias não resulte em timeframes mais curtos). Como já disse, para decidir o sentido da tendência principal - longo ou curto (sentido em que negoceio) - também recorro a gráficos semanais e mensais.

Abraço

P.S. - Penso que ninguém faz perguntas porque - parece-me - trata-se de uma conversa entre "rookies"... Como tinha dito, o que descrevi não é novidade; são apenas adaptações pessoais de muita coisa que está publicada por aí.  :D
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rs_trader

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Re:Trading de breakouts
« Responder #70 em: 2012-10-15 22:35:11 »
Deixo um possível breakout na prata (SLV) que ainda não aconteceu.
Acontece quando o preço fechar acima da linha de resistência descendente.

Não há verdades absolutas, mas da minha forma de ver existe tradar breakouts e tradar retracements. Em agosto nesse gráfico para mim houve um breakout, agora se o trend fizer resume, tratou-se apenas de um  retracement. Por natureza, para mim um breakout corresponde sempre a um novo máximo de x dias.
Em memória do grande DeMelo: "PQP... gajo chato fdx."

vdap

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Re:Trading de breakouts
« Responder #71 em: 2012-10-15 23:09:10 »
P.S. - Penso que ninguém faz perguntas porque - parece-me - trata-se de uma conversa entre "rookies"... Como tinha dito, o que descrevi não é novidade; são apenas adaptações pessoais de muita coisa que está publicada por aí.  :D

Concordo ctg, mas estava a ver até "onde te podia espremer" ;D, existe por vezes pequenas variações nas estratégias, que as podem tornar lucrativas ou altamente perdedoras, principalmente para quem faz sistemas mecânicos, essas regras e pequenas variações podem significar o céu e o inferno.

Quem negoceia, aplicando sempre o mesmo método, já nem se lembra das regras, porque é senso comum, estás habituado a seguir sempre o mesmo método, podias ter aí alguma pequena variação que influência-se em geral todo o sistema e que não tivesses exposto no inicio.

Aliás quando fizeste a exposição, as regras foram gerais, eu só estava à procura do teu pequeno toque, todos acrescentam o seu pequeno toque, já não sei onde li.. (mas vou dar este exemplo)

Numa estratégia de breakouts, havia um "jovem", que tinha em atenção o CCI, para confirmar o breakout, dizia o "jovem", se não estou em erro, que sabia, antes de haver o breakout, se este era válido ou não através do CCI. Então se o CCI fosse válido ele colocava as ordens mesmo no topo sem ser afastadas e se o CCI não sinaliza-se o breakout então afastava as ordens do topo.

Eu só estava à procura do teu toque :D.

Abraço.
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ana

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Re:Trading de breakouts
« Responder #72 em: 2012-10-16 10:16:34 »
portantUs.. para entrar, e eventualmente para o stop, vcs usam mt o ATR. ou seja, exigem momentum nesses momentos, aumento de volatilidade nessa barra especifica, pq isso pode indiciar explosão de volatilidade a partir daí, certo?

vdap

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Re:Trading de breakouts
« Responder #73 em: 2012-10-16 10:27:18 »
portantUs.. para entrar, e eventualmente para o stop, vcs usam mt o ATR. ou seja, exigem momentum nesses momentos, aumento de volatilidade nessa barra especifica, pq isso pode indiciar explosão de volatilidade a partir daí, certo?

Ana não, pelo que depreendi do que escreveste estás a referir-te ao ATR como apenas no momento do breakout, mas na altura em que são colocadas as ordens ainda não foi dado o breakout, pelo que tu usas o ATR dos 20 dias que já passaram, o ATR é para atirar o Stop para fora da volatilidade do activo e não haver disparos acidentais, para medir essa volatilidade o Quico usa 20 dias.  Isto quanto ao Stop.

Quanto à entrada, eu acho que depende muito do tipo de como queiras negociar... se com o ATR ou não... mas mesmo assim não entras com a volatilidade do activo no momento do breakout, porque a ordem já lá está para apanhar o breakout, pelo que usas a volatilidade dos 20 anteriores ao dia em que colocas lá as ordens...
« Última modificação: 2012-10-16 10:29:12 por vdap »
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Re:Trading de breakouts
« Responder #74 em: 2012-10-16 10:30:17 »
portantUs.. para entrar, e eventualmente para o stop, vcs usam mt o ATR. ou seja, exigem momentum nesses momentos, aumento de volatilidade nessa barra especifica, pq isso pode indiciar explosão de volatilidade a partir daí, certo?

Ana não, pelo que depreendi do que escreveste estás a referir-te ao ATR como apenas no momento do breakout, mas na altura em que são colocadas as ordens ainda não foi dado o breakout, pelo que tu usas o ATR dos 20 dias que já passaram, o ATR é para atirar o Stop para fora da volatilidade do activo e não haver disparos acidentais, para medir essa volatilidade o Quico usa 20 dias.  Isto quanto ao Stop.

Quanto à entrada, eu acho que depende muito do tipo de como queiras negociar... se com o ATR ou não... mas mesmo assim não entras com a volatilidade do activo no momento do breakout, porque a ordem já lá está para apanhar o breakout, pelo que usas a volatilidade dos 20 dias antes que resolveres lá colocar as ordens :D.

sim, a ordem já lá está, isso percebi, mas ao colocá-la sob esse criterio estou a exigir q nesta vela onde vai ser disparada esteja a acontecer momentum, aumento de força/fraqueza

ana

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Re:Trading de breakouts
« Responder #75 em: 2012-10-16 10:45:11 »
1 eurusd

sell stop 1,2910
stop  1,30

este trade é para o caso de ele quebrar ali aqueles minimos onde coloquei a linha verde, aí pode ser indicio de q já encontrou novo topo de c.p. nos 2991
stop para já fica em maximos, na linha vermelha



este fica assim:

1 eurusd

sell stop 1,2910
stop  1,30
TP 1,23

ora bem esta bela asneira de trade teria sido stopado e essencialmente pq foi mal equacionado, acho q ali ali não se deu BO nenhum. pq eu fui buscar um anterior suporte (a tal historia q uma vez falei aqui com o tiago) e não uma zona de suporte q ele tivesse criado na leg actual. se ele tivesse reagido qd lá voltou, então sim essa zona ainda era valida e podia servir para colocar uma ordem.

qd equacionei isto estávamos na linha ao alto cinza. então devia tê-lo deixado encontrar um qq apoio, o anterior ou outro, coisa q aconteceu na ellipse azul, e depois de já ter reagido nesse ponto e ter voltado a zona de maximos ou perto, colocava aí a ordem.

neste momento essa zona da ellipse tb já não serve, já é preciso deixar de novo validar zona de apoio, e depois sim podia colocar lá uma ordem se continuasse a achar q a big picture continuava a favorecer curtos caso se quebrasse esse valor. balhame:D

bem, mas como ninguem mais quer brincar aos trades, eu vou brincar aqui sozinha numa conta demo, a ber se atino com isto ehehe se chegar a alguma conclusão gira depois comunico


vdap

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Re:Trading de breakouts
« Responder #76 em: 2012-10-16 10:55:40 »
Oh Ana,

Eu não sou nenhum especialista nisto, nem percebo nada de trendfollow, mas acho que não estás a operar de facto breakouts (dos trens-follows), deixa ver se me explico cof.. cof...

Ana, por exemplo na ordem que colocas-te estás a entrar num zig-zag descendente, ou num zig-zag ascendente, claro que haverá sempre quebras de topos e fundos mas isso faz parte do Zig Zag, e não necessariamente de um breakout de um topo ou fundo importante.

Penso eu que os trend-follows, tentam sempre, procurar topos e fundos absolutos, ou quando têm um fundo absoluto, entram no próximo zig zag ascendente,(se a tendência inverter) mas têm de ver um topo importante já formado por esse zig zag ascendente.

Bem, mas o que estou para aqui a dizer pode ser tudo mentira... pelo que os especialistas que avancem...

Edit: Na imagem que apresentas acho que um trend follow só tentava operar o topo que tens a linha rosa, por volta dos 1.30xxx ou o fundo absoluto que tens marcado, ou ainda próximo topo se falha-se a entrada no primeiro
« Última modificação: 2012-10-16 11:02:31 por vdap »
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Re:Trading de breakouts
« Responder #77 em: 2012-10-16 11:02:11 »
sim, ok. diz-me uma coisa, olha agora para o ES no TF 1h, onde consideras q rompe, q faz BO?

vdap

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Re:Trading de breakouts
« Responder #78 em: 2012-10-16 11:07:14 »
sim, ok. diz-me uma coisa, olha agora para o ES no TF 1h, onde consideras q rompe, q faz BO?

Para timeframes curtos de 1H, acho que os 1438 são o topo a vencer, até porque está ali a haver uma consolidação, mas um trend-follow nunca entrava nestes valores porque só opera, timeframes diários :D

Não entendi porque perguntas-te isso ???
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Re:Trading de breakouts
« Responder #79 em: 2012-10-16 11:11:54 »
sim, ok. diz-me uma coisa, olha agora para o ES no TF 1h, onde consideras q rompe, q faz BO?

Para timeframes curtos de 1H, acho que os 1438 são o topo a vencer, até porque está ali a haver uma consolidação, mas um trend-follow nunca entrava nestes valores porque só opera, timeframes diários :D

Não entendi porque perguntas-te isso ???

perguntei para veres q no eur equacionei mal, o q eu queria era um breakout de 1h, tal como este de q estamos a falar no ES, e não deixei criar o range fui buscar um anterior suporte. coloquei o grafico de 4h pq eu geralmente visualizo o range de um time no TF acima, situando lá esse intervalo de preço.

qt ao TF a usar, o topico não é sobre trend following, é sobre breakouts em geral, onde tb se incluem esses:)

« Última modificação: 2012-10-16 11:12:36 por ana »