Cem, ainda deu para hoje:)
1) Enquanto os padrões 1.1 e 1.2 não passam de tendências puras, que podem e devem ser seguidas enquanto não houver reversão das mesmas, o que fazes? Estás sempre no mercado? É que aí não há “ranges” de targets, como sais?! Não te deixas seguir passivamente na trend até que ela desapareça? E para entrares, conferes que esse “setup” seja independente de um “breakout”? E que nessa entrada surja um padrão 1.X em TFD confirmado em simultâneo pelo TFW que esteja também em 1.X no mesmo sentido ou neutro através de 2.X?! Usas exclusivamente o indicador da “sma90” para estes casos? Fiquei curioso sobre as tuas entradas e saídas em 1.X!
no meu ultimo post, o dos exemplos (e q entretanto completei colocando uma entrada numa tendencia), vê-se que:
a tendencia ascendente iniciada após o break do dia 15, e depois break do topo de 4h (linha pink), era uma tendencia de c.p. q em principio nos levaria pelo menos ao topo do D. depois ao romper o topo do D, ficámos quer com o D quer com 4h em tendencia, sendo q o D estava em 1.2 (alta volatilidade) e 4h em 1.1 (baixa volatilidade, esta tendencia foi consolidando com ranges do TF abaixo q é 1h). podia ter entrado na base destes ranges de 1h/zona da sma de 4h, se estivesse fora do mercado e quisesse entrar.
qd chegámos à zona de topo do w (linha roxa), era esta situação q tínhamos. como eu lá digo, e pq ali era topo de um lateral importante e 1º objectivo do glht, eu preferi sair. depois como vi q 'no pasa nada' voltei a entrar.
portanto, o local onde saio das tendencias tb depende do q está a acontecer nos TF acima. e depende de outras coisas como por ex algumas regras malucas de MM q eu tenho, q podem parecer uma alucinação à primeira vista:D mas com q eu me dou mt bem.
por ex, eu não deixo q a equity se afaste do balance mais de x% do balance(em media 20%), se a equity está superior ao balance em determinada % deste, eu tenho de fechar alguns trades mesmo q depois fique a chorar. deixar correr os lucros é bom e recomenda-se desde q eles não corram tanto q se joguem ao mar:D, eu vou encaixando lucros, assim como corto prejuizos.
não me batas mt cem, plz, mas aquelas stats q viste da conta demo tb têm isto por base, alguns daqueles trades foram fechados devido a esta regra, como na altura disse aqui no forum.
portanto mts vezes sou obrigada a sair plo menos em parte da posição, devido a esta regras. nunca deixo a equity afastar-se demais do balance nem para cima (geralmente 20%), nem para baixo (geralmente 10%). não preciso de fechar tudo atenção, preciso só de efchar o suficiente para fazer mover o balance de modo a ficar mais perto da equity.
quanto a entradas em 1.X já lá está o tal exemplo com q completei o post, é uma entrada na tendencia do D.
antes disto os locais onde se podia ter entrado era em bases de laterais de 1h q eram possiveis consolidações da tendencia de 4h, só essa consolidou ao longo daquele subidão, até q acabou em 5outubro, em seguida o TF lateralizou via padrao 2.1 e isso deu entrada na tendencia ascendente do D.
portanto, eu vou sempre sincronizando tudo, não só qd entro mas tb ao longo do caminho.
2) Tenho para mim que, quando o mercado lateraliza para dar origem aos futuros “ih&s” e “galheteiros”, na realidade o mercado estará na maioria dos caos a respirar numa pausa antes de voltar à tendência com que vinha embalado de trás, ou seja, que a pausa do “range” na tal zona neutral à volta da “sma90” que vai dar origem aos futuros padrões ih&s e “glht” (para simplificar a palavra galheteiro, os temperos do azeite e do vinagre são especialidades que nós homens só sabemos apreciar na boa comida!) deverá ser quebrada um dia X mais tarde no mesmo sentido da tendência que vinha de trás.
Ou melhor dizendo, antes de ler a tua pesquisa tenho a ideia preconcebida que estas pausas significam preferencialmente uma pausa de continuação da antiga tendência e não um padrão de reversão como aparentemente lidas ao negociar os padrões “neutrais”, uma vez que tomas posições contrárias à “trend” que vinha de trás. Neste conceito do mercado “neutral” estás-me a dar a volta!
No fundo e regra geral estas pausas entrariam no conceito geral de padrões derivados de triângulos ou “flags” adaptadas, que como bem sabes costumam ser fases de descanso de menor volatilidade antes de em geral retomarem outra vez a “trend” que vinha de trás.
Daí a minha grande dúvida se de facto os padrões 2.1 e 2.2 conseguem obter o mesmo rácio de expectância de “Profit/Loss” em relação aos aparentemente mais fiáveis 1.1 e 1.2.
Separaste estes 2 sub-grupos de resultados? Ou seja, depois de teres testado em “demo” os resultados fantásticos que obtiveste, no teu trading real os padrões do “ih&S” e “glht” dão-te retornos/riscos idênticos aos dos padrões 1.X do simples seguimento da tendência? Se me disseres que sim significa que encontraste um verdadeiro tesouro!
1º q tudo, frizar q não preciso das figuras para entrar, preciso dos padrões. se ao executar determinado padrão o preço desenhar uma figura das boas, melhor ainda, se não desenhar pode dar na mesma.
eu não consigo separar os negócios assim como perguntas, de modo a obter o resultado de um padrão versus o de outro pq qd entro geralmente há variedade de padrões, não posso atribuir essa entrada apenas a um padrão. eu entro (ou saio) devido à sincronização entre TFs e não a um padrão específico q aconteça isoladamente num dado TF.
repara naquela entrada de q falo no exemplo (2ª parte), entrada do dia 22outubro, em q estaria a entrar na tendencia do D, essa entrada teria por base uma sincronização do q se passava nos varios TF e por isso implicava ter em conta mais do q um padrão:
- ainda havia espaço até topo seguinte (topo do M), por isso a tendencia do D podia continuar, sendo q agora a volatilidade podia baixar
- no D, podíamos então ter padrão 1.1, uma vez q estava possivelmente a consolidar, isto com um range do TF abaixo como acontece nas tendencias em baixa volatilidade.
- em 4h estava neutro, via padrão 2.1.
ao romper aquele rangezeco limitado a preto e em seguida a sma, ficaria lateral. depois havia q ver se ele rompia topo para q ficasse ascendente de novo e para q a tendencia do D continuasse tal como se estava a prever.
porque, podia acontecer, termos ficado neste range de 4h mais tempo, este range ter feito mais legs, mesmo q depois acabasse por cortar em alta. é nestes casos q eu por vezes saio (se vejo q não corta extremo) e digo q os senhores da bolsa:D me obrigaram a fazer curtissimo prazo qd o que eu queria era entrar na tendencia grande.
a grande dificuldade/complexidade do metodo, mas tb penso q é a sua mais valia, é esta sincronização q é preciso fazer. é ter sempre em conta o q se passa nos varios principais TF, sincronizando.
4) Curiosamente no sistema que vou usando no presente faço uma mistura de “position trading” e “swing trading”, neste último caso durante fases de correção c.p. do mercado para respirar. Basicamente o sistema espera que haja um ambiente pessimista de c.p. para comprar em regime oscilatório, mas sempre a favor da “trend” dominante, para abrir mais uma posição de reforço que vem sempre aberta na tendência dominante até que o sistema me diga que esta reverteu ou terminou. Ou seja, nunca tomo novas posições que contrariem a tendência do TFN e TFN+1.
O que quero dizer com isto é que, se tivesse de fazer alguma diferença de conceito básico no meu “swing trading” com o teu sistema, as minhas regras são diferentes essencialmente no seguinte:
- O teu sistema espera que se verifique previamente um 2.1.1 para detetares a primeira parte do “h&s” ou do “azeite”, depois arranca para um 2.1.1.1 para ir confirmar uma visita ao range superior dos cerca de 50% da amplitude da “sma90” e em seguida volta de novo à zona da “sma90” para completar o padrão 2.1.1.1.1, que pode fazer disparar então o arranque da finalização do padrão “ih&S” ou do “vinagre”.
- Contrariamente, no meu caso, ao chegar ao padrão 2.1 ou ao 2.1.1.1 considero estarmos próximos do range pessimista de c.p. numa pausa corretiva da trend que vinha de trás, ou seja, teria com grande probabilidade no final desses movimentos um sinal de reforço da posição da “trend”, que está a descansar e que vinha de trás.
Isto contraria o teu cenário, em que atribuis um sinal de posição contrária à da tendência anteriormente definida nos últimos movimentos 1.1 ou 1.2, uma vez que quando voltas à zona da “sma90” nos movimentos 2.1.1 e 2.1.1.1.1 tomas uma posição contrária à que tinhas na última 1.1 ou 1.2.
isto aqui tem a ver com o q disse na anterior.
se eu num TFN tenho um 2.1, como no exemplo acontecia em 4h, tb entro de acordo com a tendencia do TFN+1, se o enquadramento geral me permitir, tenho sempre de sincronizar.
no exemplo eu tenho D ascendente, ainda com espaço àvontade até proximo topo importante, e tenho 4h em 2.1, então só posso assumir longos, assumo-os qd e se cortarmos a possivel base para 4h, depois terá de romper o topo desse lateral de 4h para q esse TF volte a ascendente
[no padrao 2.1, existem 3 principais fases:
1- o preço corta a sma e afasta-se dela
2- em seguida surge um range do TF abaixo com q vamos de novo tentar aproximarmo-nos da sma (até aqui eu digo q o TF está neutro, ainda não sei se ele em seguida vai ficar lateral ou em tendencia contraria àquela q trazia)
3- corta o range do TF abaixo. é o corte desse range do TF abaixo q nos indica se estamos laterais ou já em tendencia contraria àquela q trazia]
5) Esta conclusão que atrás deixei deixou-me algo baralhado e perplexo porque sei que estudaste isso a fundo e portanto existe alguma coisa na manga que me está a escapar, uma vez que os meus testes vão no sentido de que as regras que indiquei, confirmadas em trading real, contêm uma expetativa de Profit/Loss favorável, enfim, não será nada do outro mundo mas é sempre superior à unidade.
Onde pode estar uma explicação para esta aparente contradição, uma vez que tanto os teus como os meus testes dão expectâncias positivas com posições contrárias?
Eu sei que os teus padrões 2.X são muito difíceis de ocorrer, talvez apareçam umas 1 ou 2 vezes por ano, é necessário uma atenção incrível, daí que provavelmente não façam muita mossa no cômputo geral das eventuais perdas que possam provocar no meu sistema, mas obviamente que se as puder eliminar através das tuas regras será ou seria sempre um “plus” fenomenal!
Agora, se os padrões 2.X ocorrem tão poucas vezes por ano, que fazes durante o resto do tempo?
Pela lógica dedutiva creio quem me vais responder que te dedicas a preencher as posições dos padrões 1.1 e 1.2, é assim?!
os padrões estão sempre a ocorrer, não ocorrem é sempre nos mesmos TF.
o q julgo q te estava a falhar é a questão da sincronização, é a analise geral sincronizando os varios TF q me diz o lado em q entro. um TF estar a fazer padrao 2.1, não quer dizer q eu negoceio todas as fases do padrão, eu aguardo q elas se resolvam para o lado q espero, dado a analise geral q fiz. saber q o preço está a fazer aquele padrão é importante exactamente para poder aguardar/acompanhar.
por vezes o preço não faz exactamente assim, claro, isto é um padrão, não uma lei, é preciso acompanhar, daí q eu tb acho q será sempre mt dificil programar isto, primeiro devido à necessária sincronização e depois devido às nuances q por vezes acontecem, este metodo foi pensado para ser discricionário, o nosso olhómetro aqui tem mt importancia e tem de estar afinadinho, convem:D
Cem, não sei se respondi a tudo, algo q não tenha ficado bem explicado diz please:)
