Trading de breakouts

[ana]

Se bem me lembro a teoria de Dow defende que não se deve negociar as tendência terciárias, pois são apenas ruído. Quando se está a negociar dentro de um grande padrão, por exemplo triângulo, rectângulo, corre-se sempre o risco de estar a negociar ruído.

eu acho q se pode negociar tudo desde q se saiba o q se está a fazer

o q eu acho é q qt menor é o horizonte temporal, mais se tem de entrar perto de minimos/maximos de modo a poder fazer algum resultado, portanto não em breakouts.

exemplo:
olhai este grafico de c.p. do euro

após o ponto zero, nos 1.2960, ele voltou à zona de minimos no ponto 1, ficámos li com um lateral de curtissimo prazo (entre o ponto zero e o ponto 1)

depois rompeu por mt pouco os 1.2960 no ponto 2

depois ficou por ali a melgar fazendo um minimo no ponto 3

após o ponto 5 recuou e veio quebrar o 4


supondo q alguem fez este longo e q saiu na quebra do ponto 4, para ter feito algum resultado de jeito tinha de ter entrado perto do ponto 1 ou do ponto 3. se entrou no 2 ou qd rompeu o 2 (já vindo do 3), já fez muito pouco. era um trade q só tinha razão de ser se esse trader, pla analise q fez, esperasse q o euro acabasse por romper este lateral de c.p.

outra coisa, exactamente por termos mt ruido nestes prazos, quem entrasse no ponto 2 ou qd, vindos do ponto 3, se rompeu esse ponto 2, na minha opinião, e enquant não se verificasse rutura efectiva do range de curtissimo prazo, devia ter stop abaixo do ponto 1, stops sempre fora dos laterais, pq lá dentro, enquanto não vemos um corte confirmado, tudo pode acontecer.

então ajustaria o tamanho da posição para q essa quantidade de pips q esse stop representava, pesasse o risco q ele estaria disposto a correr, pesasse x% do seu capital

qt mais perto do extremo se entra, maior pode ser o tamanho da posição pq menor pode ser o stop

mas lá pq o stop tem de ser grande em pips/pontos não se deixa de fazer uma operação se vemos q ela pode dar frutos, tem é se ajustar o tamanho da posição, e então terá de ser mt menor do q se tivessemos entrado antes.

[ana]

Já agora, podia-se discorrer sobre o que leva a um breakout falso. A primeira explicação que surge tem a ver justamente com a entrada de ordens, eventualmente ao melhor preço, dos 'breakout hunters' assim que seja atingido esse trigger. Claro que depois não havendo interesse comprador (caso bull) o preço decai. Eu estou a falar do breakout dos grandes padrões, se forem minor breakouts a justificação poderá estar apenas no ruído de mercado.

Se bem me lembro a teoria de Dow defende que não se deve negociar as tendência terciárias, pois são apenas ruído. Quando se está a negociar dentro de um grande padrão, por exemplo triângulo, rectângulo, corre-se sempre o risco de estar a negociar ruído.

Em muitos manuais de análise técnica, o valor mais comum que se encontra é os 3% do valor actual ( se não me falhar a memória), se o activo avançar mais de 3% em relação ao topo anterior, o breakout é efectivo.

Mas eu não concordo, eu acho que a volatilidade pode ser o segredo desta estratégia, calcular a volatilidade do activo por exemplo dos últimos 15 dias, projectar acima do topo, aí sim, se houver quebra acima do valor projectado, temos a certeza que não foi um movimento volátil mas sim um movimento do preço.

Só mais uma mera opinião...

ok, mas mesmo para ver se temos ali um breakout, q depois se confirma ou não, tb deve haver varios criterios, plo q vejo

no caso da BTU, e plo q eles disseram, fiquei com a sensação q o elder ainda não tinha visto um breakout e por isso disse q estava em eminencia, e o JCS já, uma vez q já entrou.
caro coleguinha elder quereis fazer o favor de me dizer onde será o breakout, e caro coleguinha jcs podeis dizer-me onde foi o breakout? thanks:D

[Visitante]

então ajustaria o tamanho da posição para q essa quantidade de pips q esse stop representava, pesasse o risco q ele estaria disposto a correr, pesasse x% do seu capital

qt mais perto do extremo se entra, maior pode ser o tamanho da posição pq menor pode ser o stop

mas lá pq o stop tem de ser grande em pips/pontos não se deixa de fazer uma operação se vemos q ela pode dar frutos, tem é se ajustar o tamanho da posição, e então terá de ser mt menor do q se tivessemos entrado antes.

Argumentos muito válidos. De qualquer das formas entrando com stops muito curtos dás menos espaço para o trade "respirar", a probabilidade do stop ser activado é maior.

[zAPPa]

Já agora, podia-se discorrer sobre o que leva a um breakout falso. A primeira explicação que surge tem a ver justamente com a entrada de ordens, eventualmente ao melhor preço, dos 'breakout hunters' assim que seja atingido esse trigger. Claro que depois não havendo interesse comprador (caso bull) o preço decai. Eu estou a falar do breakout dos grandes padrões, se forem minor breakouts a justificação poderá estar apenas no ruído de mercado.

Se bem me lembro a teoria de Dow defende que não se deve negociar as tendência terciárias, pois são apenas ruído. Quando se está a negociar dentro de um grande padrão, por exemplo triângulo, rectângulo, corre-se sempre o risco de estar a negociar ruído.

Em muitos manuais de análise técnica, o valor mais comum que se encontra é os 3% do valor actual ( se não me falhar a memória), se o activo avançar mais de 3% em relação ao topo anterior, o breakout é efectivo.

Mas eu não concordo, eu acho que a volatilidade pode ser o segredo desta estratégia, calcular a volatilidade do activo por exemplo dos últimos 15 dias, projectar acima do topo, aí sim, se houver quebra acima do valor projectado, temos a certeza que não foi um movimento volátil mas sim um movimento do preço.

Só mais uma mera opinião...

ok, mas mesmo para ver se temos ali um breakout, q depois se confirma ou não, tb deve haver varios criterios, plo q vejo

no caso da BTU, e plo q eles disseram, fiquei com a sensação q o elder ainda não tinha visto um breakout e por isso disse q estava em eminencia, e o JCS já, uma vez q já entrou.
caro coleguinha elder quereis fazer o favor de me dizer onde será o breakout, e caro coleguinha jcs podeis dizer-me onde foi o breakout? thanks:D

O BO da BTU foi no dia 11 de Outubro quando fez um C (26,18) acima do H de 14 de Setembro (26,04).

[ana]

então ajustaria o tamanho da posição para q essa quantidade de pips q esse stop representava, pesasse o risco q ele estaria disposto a correr, pesasse x% do seu capital

qt mais perto do extremo se entra, maior pode ser o tamanho da posição pq menor pode ser o stop

mas lá pq o stop tem de ser grande em pips/pontos não se deixa de fazer uma operação se vemos q ela pode dar frutos, tem é se ajustar o tamanho da posição, e então terá de ser mt menor do q se tivessemos entrado antes.

Argumentos muito válidos. De qualquer das formas entrando com stops muito curtos dás menos espaço para o trade "respirar", a probabilidade do stop ser activado é maior.

para mim o stop tem de ser um determinado preço, a probabilidade q me interessa é a de alcançar esse preço

ali no exemplo q dei o stop seria sempre um preço abaixo do ponto 1, por hipotese o stop estaria sempre nos 1,2790, entrasse eu onde entrasse.

[ana]

Já agora, podia-se discorrer sobre o que leva a um breakout falso. A primeira explicação que surge tem a ver justamente com a entrada de ordens, eventualmente ao melhor preço, dos 'breakout hunters' assim que seja atingido esse trigger. Claro que depois não havendo interesse comprador (caso bull) o preço decai. Eu estou a falar do breakout dos grandes padrões, se forem minor breakouts a justificação poderá estar apenas no ruído de mercado.

Se bem me lembro a teoria de Dow defende que não se deve negociar as tendência terciárias, pois são apenas ruído. Quando se está a negociar dentro de um grande padrão, por exemplo triângulo, rectângulo, corre-se sempre o risco de estar a negociar ruído.

Em muitos manuais de análise técnica, o valor mais comum que se encontra é os 3% do valor actual ( se não me falhar a memória), se o activo avançar mais de 3% em relação ao topo anterior, o breakout é efectivo.

Mas eu não concordo, eu acho que a volatilidade pode ser o segredo desta estratégia, calcular a volatilidade do activo por exemplo dos últimos 15 dias, projectar acima do topo, aí sim, se houver quebra acima do valor projectado, temos a certeza que não foi um movimento volátil mas sim um movimento do preço.

Só mais uma mera opinião...

ok, mas mesmo para ver se temos ali um breakout, q depois se confirma ou não, tb deve haver varios criterios, plo q vejo

no caso da BTU, e plo q eles disseram, fiquei com a sensação q o elder ainda não tinha visto um breakout e por isso disse q estava em eminencia, e o JCS já, uma vez q já entrou.
caro coleguinha elder quereis fazer o favor de me dizer onde será o breakout, e caro coleguinha jcs podeis dizer-me onde foi o breakout? thanks:D

O BO da BTU foi no dia 11 de Outubro quando fez um C (26,18) acima do H de 14 de Setembro (26,04).

por esse criterio tb tivémos BO em 13 de setembro, uma vez q fez um C acima do H de 21 de agosto?

[zAPPa]

Já agora, podia-se discorrer sobre o que leva a um breakout falso. A primeira explicação que surge tem a ver justamente com a entrada de ordens, eventualmente ao melhor preço, dos 'breakout hunters' assim que seja atingido esse trigger. Claro que depois não havendo interesse comprador (caso bull) o preço decai. Eu estou a falar do breakout dos grandes padrões, se forem minor breakouts a justificação poderá estar apenas no ruído de mercado.

Se bem me lembro a teoria de Dow defende que não se deve negociar as tendência terciárias, pois são apenas ruído. Quando se está a negociar dentro de um grande padrão, por exemplo triângulo, rectângulo, corre-se sempre o risco de estar a negociar ruído.

Em muitos manuais de análise técnica, o valor mais comum que se encontra é os 3% do valor actual ( se não me falhar a memória), se o activo avançar mais de 3% em relação ao topo anterior, o breakout é efectivo.

Mas eu não concordo, eu acho que a volatilidade pode ser o segredo desta estratégia, calcular a volatilidade do activo por exemplo dos últimos 15 dias, projectar acima do topo, aí sim, se houver quebra acima do valor projectado, temos a certeza que não foi um movimento volátil mas sim um movimento do preço.

Só mais uma mera opinião...

ok, mas mesmo para ver se temos ali um breakout, q depois se confirma ou não, tb deve haver varios criterios, plo q vejo

no caso da BTU, e plo q eles disseram, fiquei com a sensação q o elder ainda não tinha visto um breakout e por isso disse q estava em eminencia, e o JCS já, uma vez q já entrou.
caro coleguinha elder quereis fazer o favor de me dizer onde será o breakout, e caro coleguinha jcs podeis dizer-me onde foi o breakout? thanks:D

O BO da BTU foi no dia 11 de Outubro quando fez um C (26,18) acima do H de 14 de Setembro (26,04).

por esse criterio tb tivémos BO em 13 de setembro, uma vez q fez um C acima do H de 21 de agosto?

Julgo que a diferença reside na dimensão do price channel (ou inclinação da média móvel) semanal.

[ana]

ok, mas mesmo para ver se temos ali um breakout, q depois se confirma ou não, tb deve haver varios criterios, plo q vejo

no caso da BTU, e plo q eles disseram, fiquei com a sensação q o elder ainda não tinha visto um breakout e por isso disse q estava em eminencia, e o JCS já, uma vez q já entrou.
caro coleguinha elder quereis fazer o favor de me dizer onde será o breakout, e caro coleguinha jcs podeis dizer-me onde foi o breakout? thanks:D

O BO da BTU foi no dia 11 de Outubro quando fez um C (26,18) acima do H de 14 de Setembro (26,04).

por esse criterio tb tivémos BO em 13 de setembro, uma vez q fez um C acima do H de 21 de agosto?

Julgo que a diferença reside na dimensão do price channel (ou inclinação da média móvel) semanal.

vendo o range do diario no grafico semanal, e plo criterio de C acima do H, ainda não houve BO.
são estes pormenores q me escapam qd se fala em breakouts..

[zAPPa]

ok, mas mesmo para ver se temos ali um breakout, q depois se confirma ou não, tb deve haver varios criterios, plo q vejo

no caso da BTU, e plo q eles disseram, fiquei com a sensação q o elder ainda não tinha visto um breakout e por isso disse q estava em eminencia, e o JCS já, uma vez q já entrou.
caro coleguinha elder quereis fazer o favor de me dizer onde será o breakout, e caro coleguinha jcs podeis dizer-me onde foi o breakout? thanks:D

O BO da BTU foi no dia 11 de Outubro quando fez um C (26,18) acima do H de 14 de Setembro (26,04).

por esse criterio tb tivémos BO em 13 de setembro, uma vez q fez um C acima do H de 21 de agosto?

Julgo que a diferença reside na dimensão do price channel (ou inclinação da média móvel) semanal.

vendo o range do diario no grafico semanal, e plo criterio de C acima do H, ainda não houve BO.
são estes pormenores q me escapam qd se fala em breakouts..

E tens razão, estava a olhar a coisa a "olho".

Mas pelo criterio de C acima de  C-n, jà houve BO.

[vdap]

Visitante,

As regras de um trendfollow são deveras simples, acho que todos se regem mais ou menos por isto: (claro que entretanto devo levar na cabeça de algum)

1. não arriscam mais que uma percentagem fixa do capital (vamos considerar os 2%).
2. entram quando existe de facto breakouts do máximo anterior e sempre em timeframes diários
3. o stop fica sempre abaixo do minimo diário que encontram após o rompimento do breakout
4. A conta para o capital a arriscar é sempre a mesma diferença do ponto de entrada para o stop calculo de um risco de 2% e define a quantidade em € a comprar
5. Para os investidores sofisticados, após efectivo breakout e avanço do activo existe a piramidagem ao longo da tendência para incrementar os lucros.
6. A saída é dada quando um minimo no gráfico diário é quebrado em baixa.

[Happy_TheOne]

Visitante,

As regras de um trendfollow são deveras simples, acho que todos se regem mais ou menos por isto: (claro que entretanto devo levar na cabeça de algum)

1. não arriscam mais que uma percentagem fixa do capital (vamos considerar os 2%).
2. entram quando existe de facto breakouts do máximo anterior e sempre em timeframes diários
3. o stop fica sempre abaixo do minimo diário que encontram após o rompimento do breakout
4. A conta para o capital a arriscar é sempre a mesma diferença do ponto de entrada para o stop calculo de um risco de 2% e define a quantidade em € a comprar
5. Para os investidores sofisticados, após efectivo breakout e avanço do activo existe a piramidagem ao longo da tendência para incrementar os lucros.
6. A saída é dada quando um minimo no gráfico diário é quebrado em baixa.

Vou te dar uma dica e não digas que vais daqui
Coloca o stop não na primeira vela do mínimo anterior mas sim do segundo e vais ver a grande diferença  nos lucros e as perdas não serão muito maiores 

[ana]

Visitante,

As regras de um trendfollow são deveras simples, acho que todos se regem mais ou menos por isto: (claro que entretanto devo levar na cabeça de algum)

1. não arriscam mais que uma percentagem fixa do capital (vamos considerar os 2%).
2. entram quando existe de facto breakouts do máximo anterior e sempre em timeframes diários
3. o stop fica sempre abaixo do minimo diário que encontram após o rompimento do breakout
4. A conta para o capital a arriscar é sempre a mesma diferença do ponto de entrada para o stop calculo de um risco de 2% e define a quantidade em € a comprar
5. Para os investidores sofisticados, após efectivo breakout e avanço do activo existe a piramidagem ao longo da tendência para incrementar os lucros.
6. A saída é dada quando um minimo no gráfico diário é quebrado em baixa.

já fizeste algum ea para isto? o q é q deu?

[Incognitus]

Comportamento de um EA que só aproveita breakouts. Alguns ganhos grandes, muitas perdas e breakevens. Dá um certo stress correr isto, mas os resultados podem ser muito bons.
 
 

[Visitante]

2. entram quando existe de facto breakouts do máximo anterior e sempre em timeframes diários

Vdap, timeframes diários são gráficos diários? Fiquei a pensar nas regras que apresentaste, e julgo que se forem aplicadas a gráficos semanais talvez até funcione melhor, os gráficos têm menos ruído.

(edit)

Mais uma coisa, Vdap. A ideia com que vou ficando é que as regras 1 e 4 (regras de money management) são mais ou menos iguais para todos, excluindo os que designas por sofisticados que usam por exemplo o "optimal f".

Agora nas regras 2, 3 e 6 definidoras das entradas e saídas (regras tácticas) julgo que a uniformidade seja menor. Mas posso ter uma ideia errada.

[Visitante]

Incognitus, o que é a curva verde e a azul do gráfico do EA?

[Incognitus]

Os "spikes" a verde junto da linha azul são variações da equity, a linha azul é o balance (trades fechados).
 
As linhas a verde no fundo do gráfico é o que ele está a apostar por trade (lotes).

[JCS]

Julgo que a diferença reside na dimensão do price channel (ou inclinação da média móvel).

Exactamente. Para um trader um breakout dos ultimos 10 dias é suficiente, para outros, abaixo de 100 dias é ruido (tal como nas médias móveis).

JCS

[Visitante]

Qual é o payoff ratio e o win ratio dos sistemas de trading que usam?

[ana]

2. entram quando existe de facto breakouts do máximo anterior e sempre em timeframes diários

timeframes diários são gráficos diários? Fiquei a pensar nas regras que apresentaste, e julgo que se forem aplicadas a gráficos semanais talvez até funcione melhor, os gráficos têm menos ruído.

sim, qd se fala em TF diario, ou m.p., fala-se do q se passa num grafico diario

da minha experiencia, o q se passa num TF é SEMPRE melhor visto no TF acima, situando lá o intervalo de preço q estamos a analisar, precisamente pq eliminamos ruido.

[Quico]

Essa do "coleguinhas" era para mim? 

sim sim, tambem era:D

Não sei se é a isto que te referes. Não é nada de especial; é até bastante "rústico" mas é o que faço (ideias para melhorar são bem vindas):

Tomemos o gráfico da soja (Soybeans - CBOT:ZS). Vêem ali aquele mínimo nos 1570 feito no Verão? Consideremos um short a partir dali, ou uns ticks abaixo (quebra de suporte, activação de duplo topo, quebra de linha de tendência, blá, blá, blá, what ever!).
Não queremos ser apanhado por uma falsa quebra, certo? Mas podemos ir pondo aos poucos "carne no assador".

Imaginem que usamos como critério ter um risco por trade máximo de 2%, e que colocamos o stop a 2xATR(20). Mas como não queremos ser apanhado por uma falsa quebra, vamos dimensionar a primeira abertura de posição para um nº de contratos de forma a ter apenas metade da perda: 1%. - "1º sell".
Eventualmente, a coisa corre bem: o preço cai mais 0.5xATR abaixo do nosso preço de entrada: Aí sim! Ajustamos o stop para 2xATR(20) (...ou seja, passa para 1.5xATR(20) da primeira entrada) e shortamos mais contratos de forma a perfazer um risco TOTAL de 2%. - "2º sell".
Eventualmente a coisa prossegue, e quando cai abaixo dos 1xATR(20) ajustamos novamente o stop a 2xATR(20) (...ou seja, passa para 1xATR(20) da primeira entrada) e reforçamos para totalizar um risco de 2% (...ou menos) - a gosto - "3º sell".
Quem for mais afoito, pode ate ir fazendo mais um ou dois reforços ("piramidar à bruta").
E é isto. Se o trend for válido é deixar correr e ir ajustando o stop segundo o método que use.

O shortanço que se vê no gráfico está na fase em que os stops de todas as posições se encontram a 2xATR(20) do "3º sell", mas acima pode-se ver a "armadilha" montada para o caso da coisa inverter e passarmos a ter que abrir posições longas.

Não estou aqui a querer apresentar nenhuma coisa "do outro mundo". Isto parece-me até demasiado básico e óbvio; a ideia (esta ou variações desta) é só fazer uma entrada que possa ser progressiva (através de uma espécie de piramidagem) de forma a:
1º Ter uma posição pequena que cause pouca mossa caso o breakout falhe;
2º Ter uma posição "gordinha" caso o breakout vá avante.

Abraço.