Backtesting com python

[muze]

Ando aqui a aprender python ao mesmo tempo que aprendo python

Esta estratégia de long parece muito interessante

https://www.youtube.com/watch?v=eYK2SNygAog

Tem o código aqui
https://drive.google.com/drive/folders/1qGwbpCDJ_CNZy78eIKQ2XmHT5SyrD1Q9

Mas pronto, dado o estado do mercado eu quero é estratégias de short selling, experimentei fazer uma abordagem parecida e shortar quando o menor do RSI3 ao RSI15 estiver acima do maior do RSI30 ao RSI60

Depois tentei usar o ^IRX e ^TNX para apanhar inversão da yield curve e só shortar nesse periodo.

Mas a estratégia tem um drawdown de 85%.

Problemas: como apanhar que estamos num momento perigoso sem olhar para a yield curve? Pelo que tive a ver estas reações agressivas de baixar o juros de curto prazo neste nível de agressividade é coisa pós 1970 a seguir ao padrão ouro. E por isso não me parece que a yield curve seja uma boa forma de fazer backtesting

Que indicadores poderão ser bons numa estratégia de short selling?

[rs_trader]

Off topic: Também comecei a aprender python mas acho que vou chegar a conclusão que não me acrescenta nada face ao que o amibroker me faz atualmente.

[Blaster]

Ando aqui a aprender python ao mesmo tempo que aprendo python

Esta estratégia de long parece muito interessante

https://www.youtube.com/watch?v=eYK2SNygAog

Tem o código aqui
https://drive.google.com/drive/folders/1qGwbpCDJ_CNZy78eIKQ2XmHT5SyrD1Q9

Mas pronto, dado o estado do mercado eu quero é estratégias de short selling, experimentei fazer uma abordagem parecida e shortar quando o menor do RSI3 ao RSI15 estiver acima do maior do RSI30 ao RSI60

Depois tentei usar o ^IRX e ^TNX para apanhar inversão da yield curve e só shortar nesse periodo.

Mas a estratégia tem um drawdown de 85%.

Problemas: como apanhar que estamos num momento perigoso sem olhar para a yield curve? Pelo que tive a ver estas reações agressivas de baixar o juros de curto prazo neste nível de agressividade é coisa pós 1970 a seguir ao padrão ouro. E por isso não me parece que a yield curve seja uma boa forma de fazer backtesting

Que indicadores poderão ser bons numa estratégia de short selling?

Esses RSI que indicas são minutos? Mais vale a pena veres indicadores diários, há muito ruído para intra-diários.

[muze]

Ando aqui a aprender python ao mesmo tempo que aprendo python

Esta estratégia de long parece muito interessante

https://www.youtube.com/watch?v=eYK2SNygAog

Tem o código aqui
https://drive.google.com/drive/folders/1qGwbpCDJ_CNZy78eIKQ2XmHT5SyrD1Q9

Mas pronto, dado o estado do mercado eu quero é estratégias de short selling, experimentei fazer uma abordagem parecida e shortar quando o menor do RSI3 ao RSI15 estiver acima do maior do RSI30 ao RSI60

Depois tentei usar o ^IRX e ^TNX para apanhar inversão da yield curve e só shortar nesse periodo.

Mas a estratégia tem um drawdown de 85%.

Problemas: como apanhar que estamos num momento perigoso sem olhar para a yield curve? Pelo que tive a ver estas reações agressivas de baixar o juros de curto prazo neste nível de agressividade é coisa pós 1970 a seguir ao padrão ouro. E por isso não me parece que a yield curve seja uma boa forma de fazer backtesting

Que indicadores poderão ser bons numa estratégia de short selling?

Esses RSI que indicas são minutos? Mais vale a pena veres indicadores diários, há muito ruído para intra-diários.

É no diário que estou a fazer testes

[muze]

Off topic: Também comecei a aprender python mas acho que vou chegar a conclusão que não me acrescenta nada face ao que o amibroker me faz atualmente.

Mesmo que haja flexibilidade extra há sempre o risco de se ter um bug e pensar que a estratégia é positiva por causa de um bug no backtest e não das condições da estratégia. Nesse aspecto o python é bastante pior.

Mas no amibroker também consegues tomar decisões com base em vários ativos? Usar tensorflow? Fazer pedidos http e tratar dados para ajudar a tomar decisões?

Eu uso MacBook então o amibroker talvez não seja o ideal para mim né? estou a pensar configurar um Windows para a sala no entanto

[Dafaq]

Quem anda no tensorflow?

[muze]

Eu quero aprender tensorflow, a ver se aquilo serve para alguma coisa na bolsa

[Dafaq]

É um mundo. Tensorflow na cloud