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Backtesting com python
muze:
Ando aqui a aprender python ao mesmo tempo que aprendo python
Esta estratégia de long parece muito interessante
https://www.youtube.com/watch?v=eYK2SNygAog
Tem o código aqui
https://drive.google.com/drive/folders/1qGwbpCDJ_CNZy78eIKQ2XmHT5SyrD1Q9
Mas pronto, dado o estado do mercado eu quero é estratégias de short selling, experimentei fazer uma abordagem parecida e shortar quando o menor do RSI3 ao RSI15 estiver acima do maior do RSI30 ao RSI60
Depois tentei usar o ^IRX e ^TNX para apanhar inversão da yield curve e só shortar nesse periodo.
Mas a estratégia tem um drawdown de 85%.
Problemas: como apanhar que estamos num momento perigoso sem olhar para a yield curve? Pelo que tive a ver estas reações agressivas de baixar o juros de curto prazo neste nível de agressividade é coisa pós 1970 a seguir ao padrão ouro. E por isso não me parece que a yield curve seja uma boa forma de fazer backtesting
Que indicadores poderão ser bons numa estratégia de short selling?
rs_trader:
Off topic: Também comecei a aprender python mas acho que vou chegar a conclusão que não me acrescenta nada face ao que o amibroker me faz atualmente.
Blaster:
--- Citação de: muze em 2020-09-10 19:08:27 ---Ando aqui a aprender python ao mesmo tempo que aprendo python
Esta estratégia de long parece muito interessante
https://www.youtube.com/watch?v=eYK2SNygAog
Tem o código aqui
https://drive.google.com/drive/folders/1qGwbpCDJ_CNZy78eIKQ2XmHT5SyrD1Q9
Mas pronto, dado o estado do mercado eu quero é estratégias de short selling, experimentei fazer uma abordagem parecida e shortar quando o menor do RSI3 ao RSI15 estiver acima do maior do RSI30 ao RSI60
Depois tentei usar o ^IRX e ^TNX para apanhar inversão da yield curve e só shortar nesse periodo.
Mas a estratégia tem um drawdown de 85%.
Problemas: como apanhar que estamos num momento perigoso sem olhar para a yield curve? Pelo que tive a ver estas reações agressivas de baixar o juros de curto prazo neste nível de agressividade é coisa pós 1970 a seguir ao padrão ouro. E por isso não me parece que a yield curve seja uma boa forma de fazer backtesting
Que indicadores poderão ser bons numa estratégia de short selling?
--- Fim de Citação ---
Esses RSI que indicas são minutos? Mais vale a pena veres indicadores diários, há muito ruído para intra-diários.
muze:
--- Citação de: Blaster em 2020-09-10 21:17:48 ---
--- Citação de: muze em 2020-09-10 19:08:27 ---Ando aqui a aprender python ao mesmo tempo que aprendo python
Esta estratégia de long parece muito interessante
https://www.youtube.com/watch?v=eYK2SNygAog
Tem o código aqui
https://drive.google.com/drive/folders/1qGwbpCDJ_CNZy78eIKQ2XmHT5SyrD1Q9
Mas pronto, dado o estado do mercado eu quero é estratégias de short selling, experimentei fazer uma abordagem parecida e shortar quando o menor do RSI3 ao RSI15 estiver acima do maior do RSI30 ao RSI60
Depois tentei usar o ^IRX e ^TNX para apanhar inversão da yield curve e só shortar nesse periodo.
Mas a estratégia tem um drawdown de 85%.
Problemas: como apanhar que estamos num momento perigoso sem olhar para a yield curve? Pelo que tive a ver estas reações agressivas de baixar o juros de curto prazo neste nível de agressividade é coisa pós 1970 a seguir ao padrão ouro. E por isso não me parece que a yield curve seja uma boa forma de fazer backtesting
Que indicadores poderão ser bons numa estratégia de short selling?
--- Fim de Citação ---
Esses RSI que indicas são minutos? Mais vale a pena veres indicadores diários, há muito ruído para intra-diários.
--- Fim de Citação ---
É no diário que estou a fazer testes
muze:
--- Citação de: rs_trader em 2020-09-10 20:22:30 ---Off topic: Também comecei a aprender python mas acho que vou chegar a conclusão que não me acrescenta nada face ao que o amibroker me faz atualmente.
--- Fim de Citação ---
Mesmo que haja flexibilidade extra há sempre o risco de se ter um bug e pensar que a estratégia é positiva por causa de um bug no backtest e não das condições da estratégia. Nesse aspecto o python é bastante pior.
Mas no amibroker também consegues tomar decisões com base em vários ativos? Usar tensorflow? Fazer pedidos http e tratar dados para ajudar a tomar decisões?
Eu uso MacBook então o amibroker talvez não seja o ideal para mim né? estou a pensar configurar um Windows para a sala no entanto
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