Autor Tópico: QQQ Long - Seems good for Bear Market (Lida 1490 vezes)

rs_trader · « **em:** 2020-03-28 17:16:17 »

Sistemas que em Bear Market tem apresentado bons resultados.

Os resultados podem ser melhores se otimizado.

Citar

LenIntd = 3;
RSILevel = 15;
Days = 4;
Nperiods_1 = 5;
Nvalue_1 = 8;
Sell_Days = 3;

IM_Serie = Foreign( "XLV", "C" );
InterInd = RSIa(IM_Serie,LenIntd);
InterInd01 = Sum(InterInd<Ref(InterInd,-1),Days+1)==Days And InterInd<RSILevel;
BearMarket = MACD(Nperiods_1,Nperiods_1*2)<Signal(Nperiods_1,Nperiods_1*2,Nvalue_1*2);
INTERMARKET = InterInd01;
Sell_1 = C==HHV(C,Sell_Days);
Buy = Intermarket AND BearMarket;
Sell = Sell_1;

rs_trader · « **Responder #1 em:** 2020-03-28 17:17:17 »

Related markets:

zAPPa · « **Responder #2 em:** 2020-03-28 19:54:27 »

Citação de: rs_trader em 2020-03-28 17:16:17

Sistemas que em Bear Market tem apresentado bons resultados.

Os resultados podem ser melhores se otimizado.

Citar
LenIntd = 3;
RSILevel = 15;
Days = 4;
Nperiods_1 = 5;
Nvalue_1 = 8;
Sell_Days = 3;

IM_Serie = Foreign( "XLV", "C" );
InterInd = RSIa(IM_Serie,LenIntd);
InterInd01 = Sum(InterInd<Ref(InterInd,-1),Days+1)==Days And InterInd<RSILevel;
BearMarket = MACD(Nperiods_1,Nperiods_1*2)<Signal(Nperiods_1,Nperiods_1*2,Nvalue_1*2);
INTERMARKET = InterInd01;
Sell_1 = C==HHV(C,Sell_Days);
Buy = Intermarket AND BearMarket;
Sell = Sell_1;

Podes traduzir para português?
será algo do tipo:
MACD de 5 e 10 com sinal de 10;
RSI de 3 abaixo de 15
Sai ao fim de 3 dias no HHV do C
...

Blaster · « **Responder #3 em:** 2020-03-28 21:43:54 »

Estava a ver se existia um post melhor.

Sabem indicar se há alguma forma do amibroker correr automaticamente uma rotina sem eu ter de ir ao computador e informar-me (por e-mail) se deu algum sinal, eu tenho o amibroker num PC que mal uso e gostaria de dar mais uso a esta ferramenta.

Isto é, quase que ter o sistema na cloud e informar-me quando ocorre algum sinal. Se der só com o PC ligado já não é mau.

rs_trader · « **Responder #4 em:** 2020-03-28 22:06:16 »

Citação de: zAPPa em 2020-03-28 19:54:27

Citação de: rs_trader em 2020-03-28 17:16:17
Sistemas que em Bear Market tem apresentado bons resultados.

Os resultados podem ser melhores se otimizado.

Citar
LenIntd = 3;
RSILevel = 15;
Days = 4;
Nperiods_1 = 5;
Nvalue_1 = 8;
Sell_Days = 3;

IM_Serie = Foreign( "XLV", "C" );
InterInd = RSIa(IM_Serie,LenIntd);
InterInd01 = Sum(InterInd<Ref(InterInd,-1),Days+1)==Days And InterInd<RSILevel;
BearMarket = MACD(Nperiods_1,Nperiods_1*2)<Signal(Nperiods_1,Nperiods_1*2,Nvalue_1*2);
INTERMARKET = InterInd01;
Sell_1 = C==HHV(C,Sell_Days);
Buy = Intermarket AND BearMarket;
Sell = Sell_1;

Podes traduzir para português?
será algo do tipo:
MACD de 5 e 10 com sinal de 10;
RSI de 3 abaixo de 15
Sai ao fim de 3 dias no HHV do C
...

Mais simples e com melhores resultados.

LenIntd = 3;
RSILevel = 15;
Sell_Days = 3;

IM_Serie = Foreign( "XLV", "C" );
InterInd = RSIa(IM_Serie,LenIntd);
InterInd01 = InterInd<RSILevel;
INTERMARKET = InterInd01;
Sell_1 = C==HHV(C,Sell_Days);
Buy = Intermarket;
Sell = Sell_1;

Plain Portuguese:

Compras QQQ quando o RSI(3) do XLV é menor que 15.
Vendes quando o Close é igual ao valor mais alto dos últimos 3 closes.

Compras e vendas na abertura seguinte aos sinais.

zAPPa · « **Responder #5 em:** 2020-03-28 22:30:15 »

Citação de: rs_trader em 2020-03-28 22:06:16

Citação de: zAPPa em 2020-03-28 19:54:27
Citação de: rs_trader em 2020-03-28 17:16:17
Sistemas que em Bear Market tem apresentado bons resultados.

Os resultados podem ser melhores se otimizado.

Citar
LenIntd = 3;
RSILevel = 15;
Days = 4;
Nperiods_1 = 5;
Nvalue_1 = 8;
Sell_Days = 3;

IM_Serie = Foreign( "XLV", "C" );
InterInd = RSIa(IM_Serie,LenIntd);
InterInd01 = Sum(InterInd<Ref(InterInd,-1),Days+1)==Days And InterInd<RSILevel;
BearMarket = MACD(Nperiods_1,Nperiods_1*2)<Signal(Nperiods_1,Nperiods_1*2,Nvalue_1*2);
INTERMARKET = InterInd01;
Sell_1 = C==HHV(C,Sell_Days);
Buy = Intermarket AND BearMarket;
Sell = Sell_1;

Podes traduzir para português?
será algo do tipo:
MACD de 5 e 10 com sinal de 10;
RSI de 3 abaixo de 15
Sai ao fim de 3 dias no HHV do C
...

Mais simples e com melhores resultados.

LenIntd = 3;
RSILevel = 15;
Sell_Days = 3;

IM_Serie = Foreign( "XLV", "C" );
InterInd = RSIa(IM_Serie,LenIntd);
InterInd01 = InterInd<RSILevel;
INTERMARKET = InterInd01;
Sell_1 = C==HHV(C,Sell_Days);
Buy = Intermarket;
Sell = Sell_1;

Plain Portuguese:

Compras QQQ quando o RSI(3) do XLV é menor que 15.
Vendes quando o Close é igual ao valor mais alto dos últimos 3 closes.

Compras e vendas na abertura seguinte aos sinais.

obrigado pela explicação.

os sistemas são inspirados nisto?

https://www.amazon.com/Short-Term-Trading-Strategies-That/dp/0981923909

rs_trader · « **Responder #6 em:** 2020-03-28 22:40:46 »

São inspirados em muita coisa.... Trial and error. Atualmente estou a testar intermarket relations e rsi de curto prazo (rsi de curto prazo foi popularizado pelo connors).

Blaster · « **Responder #7 em:** 2020-04-10 02:25:42 »

Eu criei o seguinte AFL, mas não obtenho nada igual ao que colocaste, estou a fazer algum erro?

maxpos = 1; // maximum number of open positions
SetOption("InitialEquity", 10000 ); // set initial equity = 100K spsPercentOfEquity
SetOption( "MaxOpenPositions", maxpos );
SetPositionSize( 100 / maxpos, spsPercentOfEquity );
//SetPositionSize(100/1,spsPercentOfEquity);
//SetOption("AccountMargin",50);

BuyPrice = Open;
SellPrice = Close;
//ShortPrice = Open;
//CoverPrice = Open;

LenIntd = 3;
RSILevel = 15;
Sell_Days = 3;

IM_Serie = Foreign( "XLV", "C" );
InterInd = RSIa(IM_Serie,LenIntd);
InterInd01 = InterInd<RSILevel;
INTERMARKET = InterInd01;
Sell_1 = C==HHV(C,Sell_Days);
Buy = Intermarket;
Sell = Sell_1;

rs_trader · « **Responder #8 em:** 2020-04-10 05:52:23 »

Eu uso sempre o preço do Open do dia seguinte para entrar e sair. Tu estás a sair no close do próprio dia do sinal o que não deve ter grande impacto.

Mais grave é que deves estar a entrar no Open do próprio dia do sinal (quando ele ainda não foi obtido).

Tens de usar a função setradedelays.

Blaster · « **Responder #9 em:** 2020-04-11 00:43:57 »

Obrigado pela dica, melhou bastante agora.

Adicionei:

SetTradeDelays( 1, 1, 1, 1 );

BuyPrice = Open;
SellPrice = Open;

No entanto fico com o qqq fico com com Winners com 69% e tu tens 77%. Há ainda alguma coisa que me esteja a escapar?

rs_trader · « **Responder #10 em:** 2020-04-11 14:10:45 »

Os primeiros dados são para a primeira versão do sistema.

deMelo · « **Responder #11 em:** 2020-04-11 16:37:54 »

Citação de: Blaster em 2020-04-10 02:25:42

Eu criei o seguinte AFL, mas não obtenho nada igual ao que colocaste, estou a fazer algum erro?

maxpos = 1; // maximum number of open positions
SetOption("InitialEquity", 10000 ); // set initial equity = 100K spsPercentOfEquity
SetOption( "MaxOpenPositions", maxpos );
SetPositionSize( 100 / maxpos, spsPercentOfEquity );
//SetPositionSize(100/1,spsPercentOfEquity);
//SetOption("AccountMargin",50);

BuyPrice = Open;
SellPrice = Close;
//ShortPrice = Open;
//CoverPrice = Open;

LenIntd = 3;
RSILevel = 15;
Sell_Days = 3;

IM_Serie = Foreign( "XLV", "C" );
InterInd = RSIa(IM_Serie,LenIntd);
InterInd01 = InterInd<RSILevel;
INTERMARKET = InterInd01;
Sell_1 = C==HHV(C,Sell_Days);
Buy = Intermarket;
Sell = Sell_1;

Esta linguagem é para que software?

Automek · « **Responder #12 em:** 2020-04-11 16:42:21 »

Amibroker

Blaster · « **Responder #13 em:** 2020-04-12 00:26:23 »

Citação de: rs_trader em 2020-04-11 14:10:45

Os primeiros dados são para a primeira versão do sistema.

My bad.

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