Tese em análise financeira

[fmmc_21]

Boa noite, eu sou aluno do mestrado de análise financeira e estou à procura de inspiração na escolha de um tema para a minha dissertação.
Gostava de fazer algo relacionado com os mercados forex ou o mercado de commodities mas não consegui ainda encontrar um tema especifico sobre o qual tenha interesse.
Agradeço desde já qualquer sugestão

[Automek]

http://www.thinkfn.com/forumbolsaforex/index.php/topic,4879.0.html

[Automek]

Esse link penso que não seja para forex e commodities mas pode ser que dê algumas ideias.

[Zel]

se fosse eu tentava algo a destruir a ideia irracional de que os mercados sao eficientes

com o que aprenderes podes mais tarde usar para investires

[fmmc_21]

se fosse eu tentava algo a destruir a ideia irracional de que os mercados sao eficientes

com o que aprenderes podes mais tarde usar para investires

O problema com essa ideia é que toda a gente percebe que os mercados não são eficientes, os meus professores admitem isso, mas para efeitos académicos os modelos utilizados consideram isso.
Criar um modelo que provasse que não são eficientes era um pouco como que inventar a roda e eu sinceramente não tenho bases para criar tal modelo.

[deMelo]

Uma tese à volta da movimentação de capital, entre Bonds e Stocks. Trade off.

De acordo com politicas economicas, e decisões de bancos centrais.

[Visitante]

Caracterizar a relação entre os fundamentais e a evolução das cotações. É uma outra forma de avaliar o grau de eficiência do mercado, sem entrar no desenvolvimento de modelos.

[Zenith]

se fosse eu tentava algo a destruir a ideia irracional de que os mercados sao eficientes

com o que aprenderes podes mais tarde usar para investires

O problema com essa ideia é que toda a gente percebe que os mercados não são eficientes, os meus professores admitem isso, mas para efeitos académicos os modelos utilizados consideram isso.
Criar um modelo que provasse que não são eficientes era um pouco como que inventar a roda e eu sinceramente não tenho bases para criar tal modelo.

Penso que os mercados pequenos como o português não devem ter sido tão estudados. SE na tua universidade tiveres acesso a uma boa base de dados do mercado nacional e tiveres conhecimentos de regressão estatística podes partindo de modelos conhecidos avaliar o caso português e depois tabém não será dificil acrescentar uma ou oura variável adicional mais relacionada com nossa realidade e ver significância.

[Counter Retail Trader]

no comments.

Um sector tao vasto e rico e nao te descorre nada? 

! No longer available

[Zel]

se fosse eu tentava algo a destruir a ideia irracional de que os mercados sao eficientes

com o que aprenderes podes mais tarde usar para investires

O problema com essa ideia é que toda a gente percebe que os mercados não são eficientes, os meus professores admitem isso, mas para efeitos académicos os modelos utilizados consideram isso.
Criar um modelo que provasse que não são eficientes era um pouco como que inventar a roda e eu sinceramente não tenho bases para criar tal modelo.

a ideia nao era provar mas desenvolver uma forma de lucrar

[Visitante]

A identificação das ineficiências e como tentar lucrar com elas está discutido aqui:

https://www.amazon.com/Handbook-Equity-Market-Anomalies-Inefficiencies/dp/0470905905

[Zel]

A identificação das ineficiências e como tentar lucrar com elas está discutido aqui:

https://www.amazon.com/Handbook-Equity-Market-Anomalies-Inefficiencies/dp/0470905905

eh so ler e ficar rico ?

[Counter Retail Trader]

o classico....


1. Earnings Reports
It has been shown that an investor can profit from investing immediately when a company reports because it takes time for the market to absorb the new information. This goes against the EMH.
2. January Anomaly
The January effect goes against the EMH. Essentially the January effect indicates that as a result of tax-related moves, investors have been shown to profit by buying stocks in December as they are being sold for losses and then selling them again in January.

3. Price-Earnings Ratio
Investing using the P/E ratio valuation metric has been an anomaly against the EMH. It has been shown that investors can profit by investing in companies with a low P/E ratio.

4. Price-Earnings/Growth (PEG) Ratio
Investing using the PEG valuation metric has been anomaly against the EMH. It has been shown similar to the P/E ratio that investors profit by investing in companies with low PEG ratios.

5. Size Effect
Going against EMH, it has been shown that smaller companies, on a risk-adjusted basis, have greater returns their larger peers.

6. Neglected Firms
Neglected firms are firms that Wall Street analysts deem too small to cover. As a result, these firms tend to generate larger levels of return, negating the EMH.

Overall Conclusions About Each Form of the EMH

Weak-Form EMH
The weak-form EMH is supported by the tests and analysis done. Essentially, the weak-form holds that abnormal returns are not achievable with the use of past-historical data as a means to generate returns.
Semi-strong Form EMH
The semi-strong form EMH, at times, is both supported and not supported by the tests and analysis done. There has been some evidence that securities are not reflective of the semi-strong form EMH.
Strong Form EMH
It appears from the tests and analysis performed, that the strong-form EMH does hold. While insiders and specialists do have access to private information, SEC regulations forbid this information to be used.