Boa Messiah !
É o mesmo sistema que usaste há uns anos no BCP ?
Sim esse mesmo, mas com melhorias... o conceito na altura ja existia mas melhorei a parte oscilatoria ...
RS, eh bastante simples... qualquer indicador oscilatorio nao e' dinamico existe sempre um patamar limite entre os 0-100 por exemplo dado que eh relativo face ao preco.
Usando a volatilidade do preco, como desvio padrao ou a segunda derivada para calcular velocidade do preco - importante para aferir tendencia - podemos aplicar o mesmo em cima dos varios indicadores oscilatorios de forma a termos uma zona sobrevendida/sobrecomprada dinamica.
Tenho o amibroker recentemente e estou a ver se consigo passar o sistema para a plataforma para apresentar os testes na plataforma... mas a linguagem esta a deixar-me um bocdinho as aranhas...
Automek, em sistemas mais curtos tambem resulta mas o slippage pode ser significativo assim como o spread eh uma % maior das amplitudes dos movimentos, a margem de erro para lucro eh mt maior.
Um exemplo nos ultimos anos que mais me lembro foi a subida fulminante do USDJPY em que apanhou na tendencia de subida entre os 77-105 praticamente 4-5 zonas de entrada em terrenos tipicamente super sobrecomprados...
Alias deixo aqui o graifco da altura do USDJPY. Tentei alinhar os disparos oscilatorios com o RSI por baixo como referencia e sobrepus as linhas verticais para alinhar. A nivel pessoal, so sigo os sinais a favor da tendencia dominante e nao tomo posicoes contra, dado que os sinais contra esta nao sao fidedignos o suf para tomar posicoes short numa tendencia longa por exemplo - sao contudo interessantes para aliviar posicoes parciais.
(Graifco diario USDJPY 2012-2014)
Se tiverem alguma accao/indice em mente eh dizer...
Heras, sim
