SPY/QQQ System (Long Only)

[rs_trader]

Este não vou colocar aqui as regras.... mas vou tentar dar os sinais em real-time (tentar....).

A rendibilidade no período OOS desce, mas isso é normal.... temos é de ter cuidado se não pode ser sinal de otimização a mais.

Veiculo: SPY e QQQ

Buy Price: Next Open
Sell Price: Next Open

Range in Sample: 01-01-2000 - 31-12-2012
Range Out of Sample: 01-01-2013 - Current

[rs_trader]

.

[rs_trader]

.

[rs_trader]

.

[rs_trader]

Sinal entrada no spx e qqq.

Por defeito abre posiçao no qqq em caso sinais simultaneos.

Entrada na abertura de amanha.

[Blaster]

Thanks, vou seguir este tópico com atenção !

[Blaster]

Como se faz com o sinal de saída? Mesmo que haja uma notícia que faça o índice cair 1% mantenho-me firme? Ou coloco algum stop?

[rs_trader]

Nao ha stops. Tens de manter o rabo contraido ate dar sinal saida.

[Blaster]

Lol! bem vou criar uma conta no IB só para isto 

[rs_trader]

Lol! bem vou criar uma conta no IB só para isto 

Calma... nao estou a recomendar nada e pode ser que haja dias que nao consiga por aqui os sinais...

[Blaster]

Sem stress, caso veja que está a correr mal paro. Também não sou maluco, iria colocar muito pouco para testar e como diversificação, no entanto ainda não vai ser desta afinal.

[vv]

Rs utilizaste o pal para isso?

[rs_trader]

Nope

[vv]

as rentabilidades acima, é tudo real ou backtest?

[rs_trader]

as rentabilidades acima, é tudo real ou backtest?

Nao sei se percebi bem a pergunta porque pensava que estava obvio dos posts anteriores, mas e tudo backtest, ate 2012 in sample, a partir de 2013 out of sample, isto é, sem qualquer optimizacao para esse período.

[vv]

tens razao, a pergunta é que foi mal feita. O que queria perguntar era se havia um periodo qualquer em real trades, porque nem vi bem a tabela. Mas assumi que uma parte qualquer em 2017 ja poderia ser real treading

Portanto, vais começar agora  em real e a por aqui no forum, nao é assim?

Eu perguntei pelo PAL porque ja tinha referido isso e em si o software é interessante, porem o proprio developer daquilo tem um disclaimer que é de ler com atençao, precisamente a parte dos out of sample, in sample, e selective bias.

bom, força RS, estamos ou, pelo menos, estou contigo 

[rs_trader]

Sinal entrada no spx e qqq.

Por defeito abre posiçao no qqq em caso sinais simultaneos.

Entrada na abertura de amanha.

Ainda mantem posição aberta.

No QQQ deu novo sinal de entrada mas como o primeiro ainda está ativo ignora-se.

Já agora alguém sabe como fazer AFL com Scale-in, ou seja, eu quero testar entrar apenas com 50% da posição no primeiro sinal e mais 50% da posição se houver um segundo sinal sem o primeiro ter fechado.

estes "segundos" sinais a olhometro parecem de elevada probabilidade de acerto.

[Blaster]

Nice.

Será que isto ajuda?

https://www.amibroker.com/guide/h_pyramid.html

[Zel]

Sinal entrada no spx e qqq.

Por defeito abre posiçao no qqq em caso sinais simultaneos.

Entrada na abertura de amanha.

Ainda mantem posição aberta.

No QQQ deu novo sinal de entrada mas como o primeiro ainda está ativo ignora-se.

Já agora alguém sabe como fazer AFL com Scale-in, ou seja, eu quero testar entrar apenas com 50% da posição no primeiro sinal e mais 50% da posição se houver um segundo sinal sem o primeiro ter fechado.

estes "segundos" sinais a olhometro parecem de elevada probabilidade de acerto.

numbers = IIf(, 1,0);
numbers = IIf(, 2,numbers);
//numbers = IIf(, 3,numbers);
//numbers = IIf(, 4,numbers);
numbers = numbers - Ref(numbers,-1);
numbersplus = IIf(numbers>0, 1,0);
//numbersminus = IIf(numbers<0,1,0);


SetPositionSize(abs(numbers)*50 , spsPercentOfEquity );

Short=Cover=0;


Buy = numbersplus * sigScaleIn /*+ numbersminus * sigScaleOut */;

--------

outra forma e que eu prefiro por ser mais intuitiva (VERSAO PARA 4 POSICOES):

firsttrigger = ;
secondtrigger = ;
thirdtrigger = ;
forthtrigger =  ;
k=1; //leverage
SetPositionSize(IIf(firstTrigger, 25*k, IIf(secondTrigger, 50*k,IIf(thirdTrigger, 75*k, IIf(forthtrigger, 100*k,0)))), spsPercentOfEquity );

[rs_trader]

o que é suposto por a seguir ao igual:

firsttrigger = ;
secondtrigger = ;
thirdtrigger = ;
forthtrigger =  ;

A condição de entrada?