Conforme solicitado por mensagem, aqui fica o código para os menos experientes nesta linguagem.
SetBacktestMode(backtestRegular);
SetTradeDelays( 1, 1, 1, 1 );
maxpos = 1; // maximum number of open positions
SetOption("InitialEquity", 10000 ); // set initial equity = 100K
SetOption( "MaxOpenPositions", maxpos );
SetPositionSize( 100 / maxpos, spsPercentOfEquity );
Buy= RSI(2)<10 AND (ROC(C,5)<0 AND ADX(14)>20);
Cover=0;
Short=0;
Sell=C>Ref(C,-1);
BuyPrice=Open;
SellPrice=Open;