SPY - [S]imple [P]rofit [Y]ear System

[rs_trader]

Veiculo: SPY
Optimizado: Não

Buy Rules: RSI(2)<10 AND (ROC(C,5)<0 AND ADX(14)>20)
Sell Rules: C>Ref(C,-1)

Buy Price: Next Open
Sell Price: Next Open

Range: 01-01-2000 - 01-12-2016

 

[rs_trader]

A performance melhora ainda se quiserem antecipar os Closes e transacionarem:

Buy Price: Close
Sell Price: Close

Ainda melhora mais se anteciparem apenas o Close na compra:

Buy Price: Close
Sell Price: Next Open

[rs_trader]

Seria interessante testar com um 3X Bull....mas com os sinais gerados a partir do SPY.

[vv]

Buy Rules: RSI(2)<10 AND (ROC(C,5)<0 AND ADX(14)>20)
Sell Rules: C>Ref(C,-1)

por acaso uso uma coisa parecida

[Automek]

É um CAGR de 4.24% vs 4.74% do B&H mas apenas com -17% de DD contra -50.8% no B&H. Interessante.

RS, sem o trabalho de meteres gráficos, quanto é que te dá o ending capital e o DD se fizeres de 2007 a 2016 ? (é aí que está o maior DD do B&H)

O B&H dá 7.35% e o DD são os tais -50.8%

[rs_trader]

2007-2016

[rs_trader]

Com pequenas alterações a rendibilidade pode ser bastante superior:

[rs_trader]

Se alguem tiver sugestões para a condição de saída ponha aqui para testar, mesmo que pareçam absurdas.

[deMelo]

Eu quero é por isso em pratica.. 

[deMelo]

Podes testar o mesmo sistema em Eur/usd com velas de 5 minutos?

[Messiah]

que pgorama eh este?

Eh o Metastock ainda ou outro?

[rs_trader]

Podes testar o mesmo sistema em Eur/usd com velas de 5 minutos?

Nao uso dados intradiarios. Tb tenho duvidas se o rsi2 tenha este impacto em dados de 5 minutos

[rs_trader]

que pgorama eh este?

Eh o Metastock ainda ou outro?

Quem me dera porque é o que percebo melhor a linguagem... no entanto o metastock é muito mau para testar sistemas.

[deMelo]

Ninguém consegue passar isto para linguagem do Mt4, para eu poder testar nos time frames mais curtos?

plz-

[Blaster]

Eu uso o IB, como é que poderia testar isto? Que programa é que tinha de utilizar em adição?

É mesmo excelente mesmo sem mais otimização.

[Messiah]

que pgorama eh este?

Eh o Metastock ainda ou outro?

Quem me dera porque é o que percebo melhor a linguagem... no entanto o metastock é muito mau para testar sistemas.

Qual eh o nome deste entao?

Eu sei perfeitamente qual eh este programa esta na ponta da lingua mas n consigo dize-lo! Frustrante...

Eh aquele que custa uns 199$ nao eh?

AmiBroker?

[Messiah]

É um CAGR de 4.24% vs 4.74% do B&H mas apenas com -17% de DD contra -50.8% no B&H. Interessante.

RS, sem o trabalho de meteres gráficos, quanto é que te dá o ending capital e o DD se fizeres de 2007 a 2016 ? (é aí que está o maior DD do B&H)

O B&H dá 7.35% e o DD são os tais -50.8%

Mais interessante eh estar no mercado apenas 5% vs 100% do SP500 ... ou seja nos ultimos 20 anos esteve no mercado 365 dias vs 7300 dias ...

[deMelo]

Ninguém consegue passar isto para linguagem do Mt4, para eu poder testar nos time frames mais curtos?

plz-

Pleaseeeeeee.... 

[Zel]

que pgorama eh este?

Eh o Metastock ainda ou outro?

Quem me dera porque é o que percebo melhor a linguagem... no entanto o metastock é muito mau para testar sistemas.

Qual eh o nome deste entao?

Eu sei perfeitamente qual eh este programa esta na ponta da lingua mas n consigo dize-lo! Frustrante...

Eh aquele que custa uns 199$ nao eh?

AmiBroker?

sim, amibroker

[rs_trader]

Conforme solicitado por mensagem, aqui fica o código para os menos experientes nesta linguagem.

SetBacktestMode(backtestRegular);
SetTradeDelays( 1, 1, 1, 1 );

maxpos = 1; // maximum number of open positions
SetOption("InitialEquity", 10000 ); // set initial equity = 100K
SetOption( "MaxOpenPositions", maxpos );
SetPositionSize( 100 / maxpos, spsPercentOfEquity );


Buy= RSI(2)<10 AND (ROC(C,5)<0 AND ADX(14)>20);
Cover=0;
Short=0;
Sell=C>Ref(C,-1);
BuyPrice=Open;
SellPrice=Open;