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SPY - [S]imple [P]rofit [Y]ear System

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rs_trader:
Veiculo: SPY
Optimizado: Não

Buy Rules: RSI(2)<10 AND (ROC(C,5)<0 AND ADX(14)>20)
Sell Rules: C>Ref(C,-1)

Buy Price: Next Open
Sell Price: Next Open

Range: 01-01-2000 - 01-12-2016

 

rs_trader:
A performance melhora ainda se quiserem antecipar os Closes e transacionarem:

Buy Price: Close
Sell Price: Close

Ainda melhora mais se anteciparem apenas o Close na compra:

Buy Price: Close
Sell Price: Next Open

rs_trader:
Seria interessante testar com um 3X Bull....mas com os sinais gerados a partir do SPY.

vv:
Buy Rules: RSI(2)<10 AND (ROC(C,5)<0 AND ADX(14)>20)
Sell Rules: C>Ref(C,-1)

por acaso uso uma coisa parecida

Automek:
É um CAGR de 4.24% vs 4.74% do B&H mas apenas com -17% de DD contra -50.8% no B&H. Interessante.

RS, sem o trabalho de meteres gráficos, quanto é que te dá o ending capital e o DD se fizeres de 2007 a 2016 ? (é aí que está o maior DD do B&H)

O B&H dá 7.35% e o DD são os tais -50.8%

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