Petróleo / Crude / Oil / Natural Gas - Tópico Principal

[555]

O bid up é notorio. O meu mid term target ate é logeiramente acima do lark

[Visitante]

é o contínuo?
de qualquer forma o breakout já se deu e está a fazer reteste ao topo anterior.
se é um falso break ou não logo se verá. se reagir em alta é mais um ponto para o lado bull...

L

Não, são os futuros de Junho.

tens possibilidade de mostrar o contínuo?

L

Há aqui um contínuo, embora estes dependam do método de ajuste, mais concretamente do dia do mês convencionado para fazer o ajuste dos contratos.

[Lark]

Há aqui um contínuo, embora estes dependam do método de ajuste, mais concretamente do dia do mês convencionado para fazer o ajuste dos contratos.

pois, não há grande diferença.
a ver vamos.

L

[Visitante]

Pois, também não sei para onde vai. Agora no meu entender ainda não furou a resistência. Quando, e se, furar será de forma violenta.

O gráfico para que estás a olhar é o contrato do mês mais próximo, os CFDs usam esse. Abaixo está o gráfico idêntico ao teu.

[Lark]

Pois, também não sei para onde vai. Agora no meu entender ainda não furou a resistência. Quando, e se, furar será de forma violenta.

O gráfico para que estás a olhar é o contrato do mês mais próximo, os CFDs usam esse. Abaixo está o gráfico idêntico ao teu.

é o contrato para quem toda a gente olha . o front month. que será neste momento maio penso eu.
explica-me o que estás a tentar dizer. que o gráfico de junho tem que confirmar o de maio? que o gráfico de junho ainda não fez claramente o breakout?

L

[Lark]

quando analisava o CL sempre olhei para o front month e para o contínuo.
os contratos quanto mais se afastam do fronth month, menos 'técnicos' são. ou sou eu que não os sei interpretar.
o facto de que estás a assinalar que o contrato de junho não está bem parecido com o front month, que está ligeiramente diferente e que digamos ainda não 'brekautou' é natural. como disse o que contou sempre para mim foi o fronth month e o contínuo para analisar time frames mais alargados.
se estivesse a tradar CL estaria longo sem dúvida. o facto de junho estar ligeiramente diferente não seria impeditivo para mim. provavelmente nem me lembraria de o ir espreitar antes do próximo rollover.
não sei se me expliquei decentemente.

L

[Visitante]

Tudo o que dizes está correcto, o problema é da construção dos gráficos. Para analisar o mais longo prazo ou fazer backtests é de facto usado o chamado continuous, agora ele pode ser construído pela concatenação simples dos vários front months, aparecendo no gráfico o efeito contango ou backwardation, ou então essa junção dos front months é corrigida de modo a eliminar esses efeitos no gráfico (é o chamado método panamá, devido a existir no canal do Panamá um sistema de eclusa que permite aos navios passar o desnível das águas dos oceanos Atlântico e Pacífico).

Trabalha-se sempre com front months, a diferença dos gráficos resulta do método que é usado para os concatenar, se há ou não correcção do contango. Agora, para um time frame de meses como aquele que estamos a analisar, e neste caso particular, admito que noutras situações ou em outros contratos de futuros possa ser diferente, verifica-se que o gráfico continuous corrigido é semelhante ao gráfico do actual contrato front month (Junho) que já vem a ser negociado desde há uns meses atrás.


 

[Lark]

Tudo o que dizes está correcto, o problema é da construção dos gráficos. Para analisar o mais longo prazo ou fazer backtests é de facto usado o chamado continuous, agora ele pode ser construído pela concatenação simples dos vários front months, aparecendo no gráfico o efeito contango ou backwardation, ou então essa junção dos front months é corrigida de modo a eliminar esses efeitos no gráfico (é o chamado método panamá, devido a existir no canal do Panamá um sistema de eclusa que permite aos navios passar o desnível das águas dos oceanos Atlântico e Pacífico).

Trabalha-se sempre com front months, a diferença dos gráficos resulta do método que é usado para os concatenar, se há ou não correcção do contango. Agora, para um time frame de meses como aquele que estamos a analisar, e neste caso particular, admito que noutras situações ou em outros contratos de futuros possa ser diferente, verifica-se que o gráfico continuous corrigido é semelhante ao gráfico do actual contrato front month (Junho) que já vem a ser negociado desde há uns meses atrás.


 

ah espera, o front month já é junho?
estou confuso. este último gráfico que mostraste, que é realmente mais parecido com o dos CFDs é de que mês?

L

[Visitante]

Os futuros de Maio venceram a 21 de Abril, os de Junho será lá para meados de Maio, e por aí fora.

O último gráfico a que eles chamam "nearest" é um continuous com concatenação simples dos vários front months, não faz a correcção pelo tal método panamá.

[Lark]

Os futuros de Maio venceram a 21 de Abril, os de Junho será lá para meados de Maio, e por aí fora.

O último gráfico a que eles chamam "nearest" é um continuous com concatenação simples dos vários front months, não faz a correcção pelo tal método panamá.

o CL*1
bom de uma forma ou de outra vamos saber brevemente, talvez ainda esta semana.

L

[Counter Retail Trader]

Os futuros de Maio venceram a 21 de Abril, os de Junho será lá para meados de Maio, e por aí fora.

O último gráfico a que eles chamam "nearest" é um continuous com concatenação simples dos vários front months, não faz a correcção pelo tal método panamá.

o CL*1
bom de uma forma ou de outra vamos saber brevemente, talvez ainda esta semana.

L

Volta e meia é ja hoje , é normal inverter perto do final da semana (ou a meio ate ao final ).

Concordo num ponto , o da violencia...

[Lark]

como esta lateralização se resolver, assim será o destino do wti (DIZ LARK the all knowing eheh)

visitante, porque não acompanhas a mesma lateralização no teu gráfico?

Isto tudo deu-me uma ideia: será que não haverá algo de aproveitável na arbitragem de CFDs das bucket shops / futuros (CL ou QM)?
pode haver ali padrões aproveitáveis. hummmm....

L

gráfico de 1h

[Visitante]

O gráfico H1 é um time frame já bastante baixo, não costumo olhar para ele e não sei como são as reacções à quebra das lateralizações.

Quanto ao aproveitamento dos padrões de que falas, seria o equivalente a tentar aproveitar o efeito contango de dois meses consecutivos. Na maior parte das buck shops de CFDs não consegues fazer isso porque só disponibilizam o CFD do contrato front month.

[Lark]

O gráfico H1 é um time frame já bastante baixo, não costumo olhar para ele e não sei como são as reacções à quebra das lateralizações.

Quanto ao aproveitamento dos padrões de que falas, seria o equivalente a tentar aproveitar o efeito contango de dois meses consecutivos. Na maior parte das buck shops de CFDs não consegues fazer isso porque só disponibilizam o CFD do contrato front month.

não era nisso que estava a pensar.
estava a pensar em situações como esta que estamos a ver.

o que conta, para todos efeitos, são os futuros.
se analisando o gráfico dos futuros se conclui que não há breakout ou que ele está ainda indefinido, mas no gráfico dos CFDs já há um breakout claro, o que estará mal será o dos CFDs, concerteza.

uma vez que os momos, os momentum chasers, entram nos breakouts, poderia dar-se o caso de ser uma estratégia efectiva, shortar uma situação destas, por exemplo.
o cfd fez breakout mas o futuro nem por isso. shorta o cfd.
o cfd recuou e rentrou na lateralização mas o futuro mantém-se fora. longo no cfd.

algo como isto.

L

[Lark]

se romper esta lateralização a vermelho, confirma o breakout - nos cfds.
haveria que ver o que se está a passar com o contrato de junho, tecnicamente.
se o futuro desmentisse o cfd, seria de shortar o cfd.

L

[555]

O gráfico H1 é um time frame já bastante baixo, não costumo olhar para ele e não sei como são as reacções à quebra das lateralizações.

Quanto ao aproveitamento dos padrões de que falas, seria o equivalente a tentar aproveitar o efeito contango de dois meses consecutivos. Na maior parte das buck shops de CFDs não consegues fazer isso porque só disponibilizam o CFD do contrato front month.

Caro visitante, quanto mais baixo um time frame, mais informacao omesmo contem,
just saying

[Zenith]

PBR fez um write-off de 6B reais.
Deve ser um bel estimativa, corresponde 3% dos contratos suspeitos !!!
Mas sobe mais de 5% e imagino que obrigações devem subir muito. Se não entregasse realtório de contas em abrila acho que era considerado default

[Visitante]

O gráfico H1 é um time frame já bastante baixo, não costumo olhar para ele e não sei como são as reacções à quebra das lateralizações.

Quanto ao aproveitamento dos padrões de que falas, seria o equivalente a tentar aproveitar o efeito contango de dois meses consecutivos. Na maior parte das buck shops de CFDs não consegues fazer isso porque só disponibilizam o CFD do contrato front month.

não era nisso que estava a pensar.
estava a pensar em situações como esta que estamos a ver.

o que conta, para todos efeitos, são os futuros.
se analisando o gráfico dos futuros se conclui que não há breakout ou que ele está ainda indefinido, mas no gráfico dos CFDs já há um breakout claro, o que estará mal será o dos CFDs, concerteza.

uma vez que os momos, os momentum chasers, entram nos breakouts, poderia dar-se o caso de ser uma estratégia efectiva, shortar uma situação destas, por exemplo.
o cfd fez breakout mas o futuro nem por isso. shorta o cfd.
o cfd recuou e rentrou na lateralização mas o futuro mantém-se fora. longo no cfd.

algo como isto.

L

É uma possibilidade a explorar para quem negoceia CFDs. É verdade que estando os contratos de futuros em contango, da forma que por regra os gráficos de CFDs são construídos andam  "adiantados" na quebra de resistências e "atrasados" na quebra de suportes.

Deixo o gráfico H1 do contrato de Junho para comparar (CL JUN'15 NYMEX).

[Lark]

O gráfico H1 é um time frame já bastante baixo, não costumo olhar para ele e não sei como são as reacções à quebra das lateralizações.

Quanto ao aproveitamento dos padrões de que falas, seria o equivalente a tentar aproveitar o efeito contango de dois meses consecutivos. Na maior parte das buck shops de CFDs não consegues fazer isso porque só disponibilizam o CFD do contrato front month.

não era nisso que estava a pensar.
estava a pensar em situações como esta que estamos a ver.

o que conta, para todos efeitos, são os futuros.
se analisando o gráfico dos futuros se conclui que não há breakout ou que ele está ainda indefinido, mas no gráfico dos CFDs já há um breakout claro, o que estará mal será o dos CFDs, concerteza.

uma vez que os momos, os momentum chasers, entram nos breakouts, poderia dar-se o caso de ser uma estratégia efectiva, shortar uma situação destas, por exemplo.
o cfd fez breakout mas o futuro nem por isso. shorta o cfd.
o cfd recuou e rentrou na lateralização mas o futuro mantém-se fora. longo no cfd.

algo como isto.

L

É uma possibilidade a explorar para quem negoceia CFDs. É verdade que estando os contratos de futuros em contango, da forma que por regra os gráficos de CFDs são construídos andam  "adiantados" na quebra de resistências e "atrasados" na quebra de suportes.

Deixo o gráfico H1 do contrato de Junho para comparar (CL JUN'15 NYMEX).

breakout confirmado ma man...

e ui ui ui....
repara nisto. cfds de 1h

os futuros de junho estão a disparar e os cfds a retroceder...

cfd OIL 1h

L

[Lark]

continua a retroceder...

como é que estão os futuros?

L