veri gud

[rs_trader]

Aquilo de que tens estado a falar do IBS<20... não há muito tempo tinha andado a ver no SPY os dias de 10/90 para entrada long ou short no dia seguinte mas há várias particularidades:
- Usei um valor mais extremado (10 em vez de 20 - embora no meu caso também tenha usado 90 para shorts).
- Entrar no dia seguinte era bem pior do que no close do dia do sinal (mas isso não é surpresa porque este último bull market tem sido feito muito à base de gaps overnight)
- Os shorts eram perdedores
- Os longs tinham bons resultados mas não consegui meter um stop decente. Abandonei a ideia.

Nunca me ocorreu olhar para um sinal com gap de um dia como fizeste, usando um filtro nesse dia de gap. Ideia interessante.

Edit: e já não me recordo que filtro meti de range para evitar dias muito "curtos". Penso que foi 75% da média de 10 ou 20 dias de H-L

Eu nunca uso entradas no close porque isso obrigava me a monitorizar o fecho. Alem disso nos sistemas que tenho publicado isso tambem piorava os resultados se bem me lembro.

[Automek]

Deve ser o caracter de curto prazo do sistema ou então é o QQQ. Porque isto é o que se verifica no SPY:

The SPY’s overall price gain from its inception through January has been stupendous: 541 percent cumulatively, not counting dividends, Bespoke says.

But look more closely, as Bespoke did, and a remarkable fact emerges.

Separate the daytime and the after-hour returns and calculate them cumulatively, as Bespoke has done, and it turns out that all of that price gain since 1993 has come outside regular trading hours.

If you had bought the SPY at the last second of trading on each business day since 1993 and sold at the market open the next day — capturing all of the net after-hour gains — your cumulative price gain would be 571 percent.

On the other hand, if you had done the reverse, buying the E.T.F. at the first second of regular trading every morning at 9:30 a.m. and selling at the 4 p.m. close, you would be down 4.4 percent since 1993.
https://www.nytimes.com/2018/02/02/your-money/stock-market-after-hours-trading.html

[Jor]

Obrigado pela partilha Automek.

Nunca me tinha dado de conta disto. 
Até tinha precisamente uma ideia totalmente contraria sobre isto. . .só me recordava de quedas monstruosas depois do mercado fechado no ultimo Bear. . .más o estudo não engana, até em bear market, tem um comportamento melhor. Lol !! 

[rs_trader]

http://www.priceactionlab.com/

Construi um código no amibroker que basicamente consegue fazer o que o PAL... Até é melhor porque posso sempre adicionar outro tipo de regras.