A famosa estratégia com base no RSI de 2 períodos (Larry Connors) tem sido sucessivamente testada com êxito e dada a conhecer em vários sites que publicitam trading systems.
Jeff Swanson, fundador do
System Trader Success, faz agora no final do ano uma súmula dos 5 artigos mais populares de 2014, entre os quais se encontra aquele referente ao RSI2.
Connors 2-Period RSI Update For 2013Os resultados do backtest no SPX, que abrange 30 anos desde 1983 até 2013, são simplesmente assombrosos!
As regras usadas para esse teste são as seguintes:
1. Price must be above its 200-day moving average.
2. Buy on close when cumulative RSI(2) is below 10.
3. Exit when price closes above the 10-day moving average.
De notar ainda que não há stops na estratégia e os lucros não são reinvestidos. Só isto significa que, na prática, os resultados podem ser ainda melhores usando sempre todo o capital disponível.
De novo, apenas posso repetir o que de há muito venho dizendo: vê quem quer ver, e ignora quem nada quer entender!
