O RSX cai 4% no pre-market.
Já estou curto no rsx
Vendeste agora?
Eu não venderia.
Já que tanto por aqui se fala neste ETF, resolvi testá-lo para a minha nova ideia do open breakout e, de facto, parece ser mesmo de aproveitar!
Em 1º lugar, de todos os ETF que vi até agora, o RSX é aquele com a maior variação média do Close para o High ou Low do dia seguinte − 1,64% e 1,78% respetivamente. Para facilitar os cálculos, uso um valor único que é sensivelmente a média de ambos (1,70%). Esta é a percentagem que determina o limiar do open breakout, ou seja, haverá um Up break se o ETF abrir mais de 1,70% acima do último Close e um Down break se abrir mais de 1,70% abaixo.
Mais ainda, a variação média do Close de uma sessão para a seguinte é quase 2%, tanto nas subidas como nas descidas, o que denota uma volatilidade invulgar... que é mesmo isso que se quer!
Os gráficos anexos mostram o somatório percentual Open-Close, relativamente às variações Open-High (Up break) e Open-Low (Down break), superiores a 1,70% em valor absoluto, mostrando que a estratégia aqui é muito simples − compram-se os Up breaks e vendem-se os Down breaks... that’s it!
Ou seja, o RSX tem tendência a prosseguir o movimento iniciado na abertura, na grande maioria das sessões. O único óbice é que, devido a variações percentuais extremas − que superam por 3 vezes os 10% do Open para o Close! − aqui deve ser mesmo imperioso usar stop loss, cujo valor se tem mostrado difícil de estabelecer sem prejudicar demasiado o ganho final.
Deixando uma explicação mais pormenorizada para o tópico adequado, acrescento apenas que o somatório total Up + Down na melhor estratégia (que inclui intervalos percentuais neutros, bem visíveis no gráfico superior) atinge 216% em apenas 290 trades (média 0,74%), logo cerca de 1 trade por cada 6 sessões, desde que o RSX iniciou a negociação, há pouco mais de 7 anos.
Isto, claro está, se nas contas não houver erros nem enganos!
