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[Incognitus]

O Obama basicamente disse que não tinha nada a ver com aquilo e que não ia acrescentar nenhum envolvimento militar. Pode ajudar RSX/RSXJ.

[Vanilla-Swap]

Esta é mais uma bio bolha

NanoViricides, Inc. NNVC

[Counter Retail Trader]

O Obama basicamente disse que não tinha nada a ver com aquilo e que não ia acrescentar nenhum envolvimento militar. Pode ajudar RSX/RSXJ.

Achas que a Nato se mete , ou caladinhos que nem uns ratos?

[Incognitus]

Não se mete. Mas no fundo também ninguém esperava realmente que metesse.

[Incognitus]

O mercado com a história do avião vai acabar mais positivo nestes dois dias do que se não tivessem estoirado avião nenhum ...

[Meteorologista]

Agradeço os comentários.
Estou convencido e já entrei.

[Happy_TheOne]

È um bocado estranho como é ontem não seguraram o mercado por causa do acidente e hoje sobe com metade do volume ...mercado cada vez menos mercado mas um brinquedo de alguns

[Incognitus]

As biotech já sobem 2.5%, vai uma corrida desenfreada em tudo.

[Happy_TheOne]

hoje parece que ha receio que o mercado corrija o que quer que seja porque mal ele corrije 1 ponto entram ordens de 10K contratos num 1 min

[Happy_TheOne]

PArece que vamos assistir a alguma queda nos mercados daqui em diante  tenho sinal short nos indices hoje ...será desta 

Ontem tivemos o primeiro sinal a desculpa do avião penso ser boa para apanhar muitos desprevenidos, juntamente hoje com recuperação forte indicando mesmo isso mas continua tudo valido e penso que para semana vamos assistir ao acelerar da queda 

[DLCM]

PArece que vamos assistir a alguma queda nos mercados daqui em diante  tenho sinal short nos indices hoje ...será desta 

Ontem tivemos o primeiro sinal a desculpa do avião penso ser boa para apanhar muitos desprevenidos, juntamente hoje com recuperação forte indicando mesmo isso mas continua tudo valido e penso que para semana vamos assistir ao acelerar da queda

Bem observado!
Mas eu acho que para termos uma queda sustentada ou rápida, um dos principais índices teria que fazer um MEGA duplo topo ou uma figura técnica de baixa forte. Eu digo que o Nasdaq 100 poderia ser o tal se por ventura chegasse à casa dos 4500 (não está muito longe disso... uns 14% apenas). Todos os índices norte-americanos estão com muita força, mas o Nasdaq, de cada vez que cai, responde para cima com maior amplitude e maior velocidade. Para mim é um sinal típico de bolha mas, lá está, nada ainda à dimensão do que aconteceu em 99-2000 quando o Nasdaq subia aos 10 e 20% ao mês! 

[leprechaun]

Por fim, há algo bastante mais interessante e que melhora os resultados finais... reforços à entrada inicial em determinadas condições! Disso falarei talvez em novo tópico dedicado a breakouts na abertura...

Antes ainda de desenvolver este tema no tópico dos Camarilla breakouts − inteiramente inúteis no presente! − deixo um gráfico do SPY onde se mostra o total de ganhos percentuais num tipo especial de gap ou open breakout, calculado relativamente a valores projetados de máximos ou mínimos para a sessão, com base em estatísticas no histórico de dados (2000-14).

Como salientei antes, existe uma melhoria apreciável se a posição for reforçada (preço médio) cerca de 1% acima/abaixo da entrada na abertura (considerando uma folga mínima de 0,05% para validar o open breakout).

Os números finais obtidos em 3662 sessões são os seguintes:

Trades = 553 + 242 reforços (1,1%) ou 795 posições
Ganho % = 306,3%
Média por posição = 0,39%

Isto significa uma média de apenas 1 posição aberta por semana, o que dá um ganho bruto mensal na ordem dos 1,7% ou anual de 21%... interessante!

Obviamente, como o gráfico claramente documenta, esta é uma estratégia para períodos bear ou de alta volatilidade, sendo praticamente inútil no presente − só 25 trades em 2013-14 com um ganho mínimo de 0,7%. Pelo contrário, em apenas 18 meses − início 2008 a meados 2009 − obtiveram-se mais de metade dos ganhos no presente século (164,6% brutos)! Logo, talvez daqui a algum tempo o cenário se repita e os open breakouts se venham a revelar de novo úteis... we shall see, it's a waiting game to be!

Estou ainda a terminar os cálculos para o QQQ, mas importa referir que existe um considerável overfitting de dados, sendo os valores percentuais diferentes para cada ativo específico. Vou limitar o estudo aos ETF (índices e commodities), incluindo ETF inversos e alavancados, procurando ver se existe alguma complementaridade, ou seja, se períodos lentos num ativo correspondem a períodos mais agitados noutro... isso seria o ideal do open break Graal!

[Zel]

publicaste as regras algures caso eu queira reproduzir os resultados?

[Happy_TheOne]

PArece que vamos assistir a alguma queda nos mercados daqui em diante  tenho sinal short nos indices hoje ...será desta 

Ontem tivemos o primeiro sinal a desculpa do avião penso ser boa para apanhar muitos desprevenidos, juntamente hoje com recuperação forte indicando mesmo isso mas continua tudo valido e penso que para semana vamos assistir ao acelerar da queda

Bem observado!
Mas eu acho que para termos uma queda sustentada ou rápida, um dos principais índices teria que fazer um MEGA duplo topo ou uma figura técnica de baixa forte. Eu digo que o Nasdaq 100 poderia ser o tal se por ventura chegasse à casa dos 4500 (não está muito longe disso... uns 14% apenas). Todos os índices norte-americanos estão com muita força, mas o Nasdaq, de cada vez que cai, responde para cima com maior amplitude e maior velocidade. Para mim é um sinal típico de bolha mas, lá está, nada ainda à dimensão do que aconteceu em 99-2000 quando o Nasdaq subia aos 10 e 20% ao mês! 

Se tivermos uma queda forte ja segunda poderemos voltar novamente a ter uma semana em alta ....vamos ver

[leprechaun]

publicaste as regras algures caso eu queira reproduzir os resultados?

Espero enviar-te isso amanhã, mas acabo de concluir que a ideia do reforço não se traduz em melhores resultados finais, pelo simples facto de apenas existir um 2º trade em menos de metade (44%) das sessões. Logo, em 56% das vezes o ganho seria exclusivamente da posição inicial e os números obtidos comparando 2 entradas iniciais (100% dos casos) ou 1 entrada mais reforço (44% dos casos) revelam que a 1ª situação é ligeiramente melhor em termos absolutos − 322,5% vs 306,3% − mesmo que o ganho médio por posição seja bastante superior com o reforço − 0,39% contra 0,29%. Logo, tudo depende do valor percentual do spread e comissões, mas o equilíbrio nas 2 situações é atingido para um desconto de 0,05%.

Quanto ao problema do stop, só acima de 5,5% é que não tem influência significativa no ganho acumulado, mas há apenas 4 sessões em que ele seria ativado. Qualquer percentagem inferior prejudica o resultado final, o que se deve sobretudo ao facto de haver fortes inversões no intraday, nos tais períodos de grande volatilidade. Uma possível solução, de que já falei outrora, seria dividir a sessão regular em 2 partes − 14:30-17h e 17-21h − mas talvez isso seja pouco prático. De qualquer modo, como só tenho dados end-of-day também não posso estudar esse cenário.

Em suma: para já, vou ignorar os reforços (que consomem imenso tempo a calcular para o máximo ganho) e considerar apenas a entrada inicial ou open breakout. Mas seria interessante estudar outra estratégia para aquelas sessões sem gap/break na abertura, que são a grande maioria. Vejamos se consigo alguma coisa, a partir da ideia original que me trouxe aqui... são só números e estatística por aí!

[leprechaun]

Tem sido a regra e volta a acontecer hoje: qualquer abertura em gap down é comprada agressivamente. É das coisas mais consistentes no mercado neste momento.

Afinal, essa é a regra geral desde sempre, pelo menos no NDX. Isto considerando uma estratégia em que a posição aberta no Open é só fechada no Close. Testei agora o comportamento do SPY e do QQQ (cotações 2000-14), nas sessões com gaps de abertura (mínimo 0,1% acima do High ou abaixo do Low da sessão anterior) e os gaps down do QQQ são os mais fáceis de negociar... é só comprar!

No que se refere aos gaps na abertura, o QQQ tem um comportamento muito regular que indicia uma estratégia em que se compram os gaps down e se vendem os gaps up, ignorando aqui aqueles superiores a 1%.

Os gráficos abaixo mostram isso mesmo, com ganhos na ordem dos 48 pontos para os gaps down (381 trades, média 0,13) e 36 para os gaps down (418 trades, média 0,09). Estes números são muitíssimo inferiores aos da estratégia dos open breakouts, de que irei falar nos próximos dias no tópico da Camarilla. Aqui, entrando tanto longo como curto em qualquer breakout na abertura (consoante o valor percentual do gap), obtém-se um ganho de 78% nos up breaks (248 trades, média 0,31%) e uns fantásticos 160% nos down breaks (230 trades, média 0,70%).

Resta apenas saber a exequibilidade prática da estratégia, até porque a sua eficácia fica diminuída com o uso de um stop loss fixo (em pontos ou percentagem) e poderá haver algumas perdas fortes (12 acima de -5%) se essa precaução básica for ignorada.

Todos estes números se referem ao QQQ, no presente século, sendo os do SPY mais homogéneos em ambos os tipos de gap/break, para um ganho total de 161% (553 trades, média 0,29%).

Quanto a outros ETF, ainda não tenho números exatos, mas o cálculo dos parâmetros iniciais exige um histórico de vários anos, pelo que só me interessa ver aqueles anteriores a 2005 para um mínimo de 10 anos de dados.

[Vanilla-Swap]

Convém guardar este link pode ser útil.

http://www.dividenddetective.com/monthly-dividends.htm

Fundos que pagam dividendos mensais.

[Vanilla-Swap]

È possível pedir dinheiro emprestado e investir em fundos que pagam um bom dividendo mensal e ir vivendo?

[Incognitus]

È possível pedir dinheiro emprestado e investir em fundos que pagam um bom dividendo mensal e ir vivendo?

Fundos que paguem acima da taxa de juro que te seria aplicada teriam que ter um risco substancial. Isto é ainda mais verdade agora, que existiu uma corrida a esse tipo de activos que pagam juros/dividendos.

E claro, terias que ter uma fatia de capital para suportar o empréstimo.

[purehawk]

È possível pedir dinheiro emprestado e investir em fundos que pagam um bom dividendo mensal e ir vivendo?

Fundos que paguem acima da taxa de juro que te seria aplicada teriam que ter um risco substancial. Isto é ainda mais verdade agora, que existiu uma corrida a esse tipo de activos que pagam juros/dividendos.

E claro, terias que ter uma fatia de capital para suportar o empréstimo.

Interessante, mas há realmente ai nessa lista yields demasiado elevadas e como diz o povo "Quando a esmola é grande...".

O que não percebo é a forma de obtenção desses dividendos: é necessário subscrever o fundo ou basta apenas comprar titulos à cotação (amex, nyse, nasdaq...) do fundo?
É que uma e outra coisa são diferentes...