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[Messiah]

Claro que sim.

No entanto não é "diz que diz ou que disse". São factos que os ETF's alavancados perdem muito mais e não sao veiculos para médio e longo prazo.

Durante uma tendência duradoura sem volatilidade são excelentes se estivermos no sentido correcto, dado que a performance não é de 3x's mas sim de 3x's a diária e como sabem isso acaba por exponenciar muito mais. Aliás como o Joao disse, foi ganhos de 686% ao invés de 50-70% do não alavancado.

Estes ETFs precisam de uma gestão activa caso contrário são um desastre.

[Joao-D]

Os ETFs alavancados precisam é que se acerte na direção do mercado seja no curto, médio, ou no longo prazo. Diga-se que isso acontece com todos os ativos.
Não é preciso que a gestão seja ativa se se usar preço de stop.
Pode-se dar uma ordem de compra para longo prazo com stop.

Duas vantagens óbvias nos ETFs alavancados em relação a outros instrumentos derivados que existem é que a alavancagem está limitada e não pagam juros durante o tempo em que a posição está aberta.
Podia acrescentar uma terceira que é os ETfs alavancados distribuírem dividendos mas esse montante é pequeno por isso não vale a pena dizer que é uma vantagem.

[Visitante]

[os etfs ]não pagam juros durante o tempo em que a posição está aberta.

O preço do financiamento está incorporado na cotação do etf. Na alavancagem não há borlas, seja que produto for, isso garanto-te eu.

[Joao-D]

[os etfs ]não pagam juros durante o tempo em que a posição está aberta.

O preço do financiamento está incorporado na cotação do etf. Na alavancagem não há borlas, seja que produto for, isso garanto-te eu.

Não sei que preço de financiamento estás a referir-te por manter as posições.
Mas se esse custo de financiamento existir, e se estiver incorporado na cotação, é insignificante, como se observa no desempenho do ETF alavancado no longo prazo desde 2009 até hoje.

Aquilo que sei é que se paga  uma comissão de gestão muito pequena, que por ser tão pequena, é insignificante, e essa comissão sim está incorporada na cotação e é uma comissão que se paga em todos os ETFs, mesmo nos que não são alavancados.

[tatanka]

João , nos ETF alavancados , curtos ou longos , tem um deslizamento muito maior , do que o valor alavancado em causa , acho há uns tempos se falou no forum disso, e existe muitos artigos , que explicam essa situação .

Quando o vento está a favor podem ser interessantes , mas a longo prazo podes perder , tens que ter cuidado .

Há muito "disse que disse", mas o que importa para mim não é aquilo que oiço dizer, mas aquilo que eu próprio analiso e a minha experiência pessoal.
Há pessoas que vão atrás do que ouvem dizer ou lêem e não analisam e depois criam ideias pré-concebidas sem conhecer exatamente as coisas. Eu próprio só os comecei a negociar desde há 2/3 anos porque antes tinha lido coisas más sobre eles, mas depois vi outros a negocia-los com bastante sucesso e resolvi fazer minha investigação pessoal.

Por exemplo, é possível ver rapidamente que desde 8 de Julho de 2009 até hoje 14 de Março de 2014, o SPX subiu 109,85%, enquanto que o UPRO (ETF alavancado 3x para o SPX) subiu 651,92%, no mesmo período.
Ou seja, o ETF subiu muito mais no longo prazo do que o índice. Muito mais do que os três vezes mais que é proposto pelo ETF. (Para além disso, são negociados como as ações e pode-se usar preço de stop.)

Há períodos de meses em que acontece o contrário. Eu sei disso, mas no longo prazo em bull market, e também para quem faça market timing, eles podem ser mais benéficos do que prejudicais.

Para outras pessoas eles serão mais prejudicais do que benéficos, é normal. Para uma pessoa que não saiba conduzir também é mais benéfico que ela conduza um Mini do que um Ferrari. Nesse caso, caso tenha um acidente com o Mini, perderá menos dinheiro do que se tiver um acidente com um Ferrari.

Mas sinceramente não quero perder tempo com esta discussão porque como dizes não é a primeira vez que se escreve o mesmo.

Eu sinto-me confortável em negociá-los, mas compreendo que outras pessoas não se sintam confortáveis.
E, repito, espero mostrar no forum de novo durante este ano com os meus resultados que eles não são tão perigosos quanto aquilo que alguns dizem deles.

O teu sucesso ao investires com ETFs alavancados, (em deterimento de ETFs simples), depende essencialmente da natureza do mercado (volatilidade e definição de mercado (lateral x tendencial).

Existem formas de muito mais ajustadas, para se investir na "natureza" do mercado.

[Joao-D]

João , nos ETF alavancados , curtos ou longos , tem um deslizamento muito maior , do que o valor alavancado em causa , acho há uns tempos se falou no forum disso, e existe muitos artigos , que explicam essa situação .

Quando o vento está a favor podem ser interessantes , mas a longo prazo podes perder , tens que ter cuidado .

Há muito "disse que disse", mas o que importa para mim não é aquilo que oiço dizer, mas aquilo que eu próprio analiso e a minha experiência pessoal.
Há pessoas que vão atrás do que ouvem dizer ou lêem e não analisam e depois criam ideias pré-concebidas sem conhecer exatamente as coisas. Eu próprio só os comecei a negociar desde há 2/3 anos porque antes tinha lido coisas más sobre eles, mas depois vi outros a negocia-los com bastante sucesso e resolvi fazer minha investigação pessoal.

Por exemplo, é possível ver rapidamente que desde 8 de Julho de 2009 até hoje 14 de Março de 2014, o SPX subiu 109,85%, enquanto que o UPRO (ETF alavancado 3x para o SPX) subiu 651,92%, no mesmo período.
Ou seja, o ETF subiu muito mais no longo prazo do que o índice. Muito mais do que os três vezes mais que é proposto pelo ETF. (Para além disso, são negociados como as ações e pode-se usar preço de stop.)

Há períodos de meses em que acontece o contrário. Eu sei disso, mas no longo prazo em bull market, e também para quem faça market timing, eles podem ser mais benéficos do que prejudicais.

Para outras pessoas eles serão mais prejudicais do que benéficos, é normal. Para uma pessoa que não saiba conduzir também é mais benéfico que ela conduza um Mini do que um Ferrari. Nesse caso, caso tenha um acidente com o Mini, perderá menos dinheiro do que se tiver um acidente com um Ferrari.

Mas sinceramente não quero perder tempo com esta discussão porque como dizes não é a primeira vez que se escreve o mesmo.

Eu sinto-me confortável em negociá-los, mas compreendo que outras pessoas não se sintam confortáveis.
E, repito, espero mostrar no forum de novo durante este ano com os meus resultados que eles não são tão perigosos quanto aquilo que alguns dizem deles.

O teu sucesso ao investires com ETFs alavancados, (em deterimento de ETFs simples), depende essencialmente da natureza do mercado (volatilidade e definição de mercado (lateral x tendencial).

Existem formas de muito mais ajustadas, para se investir na "natureza" do mercado.

Para mim, o eventual sucesso depende das minhas análises e do consenso de indicadores técnicos que uso para a direção do mercado.

Uso os ETFs alavancados porque agrada-me ter uma alavancagem de 3x em relação ao índice e de não pagar os juros muito altos que se pagam por exemplo com CFDs por manter as posições por semanas ou meses.

No entanto, que outras formas mais ajustadas sugeres com as mesmas características?

[Incognitus]

O mercado esteve estranho pois apesar de ter caído:
* Transaccionaram-se MUITO mais calls sobre índices do que puts;
* As midcaps e smallcaps subiram, o Russell 2000 terminou a subir 0.40%.

[gaia]

http://www.zerohedge.com/news/2014-03-14/it-begins-past-week-foreigners-sell-record-amount-over-100-billion-treasurys-held-fe

O que achas desta noticia , será o começo de algum grande movimento , Incg. ?

[Incognitus]

Isso é irrelevante. Em princípio foi o banco central Russo a mover os seus treasuries para outro lado, para não correr riscos de lhos congelarem.

[leprechaun]

O mercado esteve estranho pois apesar de ter caído:
* Transaccionaram-se MUITO mais calls sobre índices do que puts;
* As midcaps e smallcaps subiram, o Russell 2000 terminou a subir 0.40%.

De tudo isso se pode concluir que a probabilidade de os índices recuperarem é superior à da continuação das quedas.

Pese embora a influência dos fatores geopolíticos no comportamento dos mercados, o percurso do DAX esta semana foi talvez mais influenciado ainda pela expiração trimestral dos futuros, ou seja, é possível que um fecho na vizinhança dos 9000 pontos fosse o mais benéfico para a maioria dos grandes investidores.

O fecho MUITO positivo dos futuros do DAX (+0,94%) corrobora esta hipótese, numa sessão em que os futuros do SPX desceram (-0,45%).

Logo, devemos ter um final de mês bastante bull, sobretudo no índice alemão. Vejamos o que se vai passar segunda-feira, mas a possibilidade de uma forte recuperação em V é real... it can really happen now!

[JoaoAP]

Tenho notado grande animação nas áreas das pennys ligadas ao Ouro e Prata, como escrevi no tópico das pennys.
Parece que pode estar aqui o gatilho, para o Ouro subir finalmente.

Na dúvida, não se deixa o dinheiro no banco e compra-se Ouro...
Esperemos que sim... pois reforcei há dias o GDXJ.
Hoje foi um dia também interessante para a área.

Um pouco overbought no curto prazo... mas a probabilidade de subida é grande. A ver se se continua a subida!

Is there a Global Bank Run?
Posted on March 14, 2014 by Martin Armstrong
Bank-Run-1933

The side-effect of the Obama-Putin tiff is they have set off a quiet panic around the world. Some banks even in the USA are limiting wire transfers to $2,000 and they must clear before you can send another to the same party. Russia’s ‘My Bank’ has suspended cash withdrawals temporarily. Russia itself is selling US Treasuries it held as reserves. People in general do not know which way to turn right now.

It clearly seems that there may be a growing trend to grab cash out of banks in general given the uncertainty arising from economic and geopolitical concerns.

[JoaoAP]

Que grande aumento... agora falta saber se estão investidos nos EUA...



A China... mau...

[rs_trader]

Já tinha visto muita coisa...... 2009 não foi um fundo no mercado?

[Incognitus]

Esse gráfico já foi "debunked" com datas mais exactas para os filmes, sim.

[Visitante]

O triplo topo do S&P500 que muitos vaticinavam não aconteceu.

[vbm]

Esse gráfico já foi "debunked" com datas mais exactas para os filmes, sim.

De que modo?

Os filmes foram feitos depois das crises?

E não espelharão, verosimilmente,
as emoções dos grandes especuladores financeiros?

Mas tudo é tão mais antigo,
e há mais de duzentos anos retratado!

[rs_trader]

como o fim de semana tem sido calmo por aqui..... está na hora de ir ver os coxos numero 1 contra os coxos numero 2.

[leprechaun]

Pese embora a influência dos fatores geopolíticos no comportamento dos mercados, o percurso do DAX esta semana foi talvez mais influenciado ainda pela expiração trimestral dos futuros, ou seja, é possível que um fecho na vizinhança dos 9000 pontos fosse o mais benéfico para a maioria dos grandes investidores.

O fecho MUITO positivo dos futuros do DAX (+0,94%) corrobora esta hipótese, numa sessão em que os futuros do SPX desceram (-0,45%).

Logo, devemos ter um final de mês bastante bull, sobretudo no índice alemão. Vejamos o que se vai passar segunda-feira, mas a possibilidade de uma forte recuperação em V é real... it can really happen now!

Os tais fatores geopolíticos estão a pesar neste início de sessão, mas há indícios positivos com a recuperação dos futuros americanos e, sobretudo, a aparente recusa do DAX em acompanhar as quedas, sendo para isso importante que os 9000 pontos representem uma barreira intransponível.

Mais ainda, a Ásia abriu em tons verdes e isso pode ajudar a manter os índices à tona de água até toda esta agitação passar... tal como no fórum que anda um tanto perturbado e em tons vermelhos de corar!

[leprechaun]

Para já, o guião continua a ser seguido na perfeição, com os futuros do DAX a superarem os 9100 pontos, rumo à MM100 que ainda está 2 centenas de pontos acima.

Porém, o mais difícil é sempre saber onde fechar os trades, e mais ainda quando se trata de warrants que têm desvalorização temporal e também perdem valor quando a volatilidade diminui.

Deixando isso de parte, eis os números cruciais para esta sessão, segundo os vários timeframes da MM100 e os Zeros.

Suportes: MM100 15m − 9038  +  Zeros − 9000

Resistências: MM100 30m − 9134  +  Zeros − 9200  +  MM100 1h − 9271

Neutro: Zeros − 9100

So let's see how it will unfold... raining silver and snowing gold!

[Incognitus]

O mercado continua com uma facilidade muito maior em produzir gap ups do que gap downs.