Mercado em TEMPO REAL - Notícias, rumores, análises, chat.

[Joao-D]

De facto não estou a lembrar-me de ninguém que tenha sucesso a fazer o timing do mercado. Se conhecerem alguém digam .

Eu conheço. Há na América que tenha serviços de recomendações que mostram isso. Eu espero mostrar, no fórum, que consigo ter sucesso a fazer timing de mercado. Chamo de sucesso obter uma performance superior à do índice de referência. Uma das carteiras que tenho no fórum (estados unidos) não tem neste momento uma performance superior à do índice de referência, e foi esse o motivo por que escrevi a mensagem em cima... Mas espero conseguir recuperar dessa desvantagem de acho de 5%. Vou pelo menos tentar.

A ana, o que faz é timing de mercado. Usa é instrumentos com mais risco (alavancagem) que ETFs e ações.

É óbvio que os mercados na América não vão subir sempre, é óbvio que vão existir correções, mais cedo ou mais tarde, o SPX terá de ter um mês negativo. Podem é ser correções pequenas. Se subir ao mesmo ritmo que tem feito desde o início do ano, durante um período de um a dois anos, será provável que aconteça depois um crash, como por exemplo aconteceu em 1987 ou 1998. Se for esse o caminho, espero ganhar muito dinheiro antes de isso acontecer.

Mas que é engraçado (e revoltante) as pessoas cansarem-se quando podiam ganhar muito mais dinheiro estando paradas, é.
Acho que há uma dificuldade acrescida para quem investe há vários anos, porque está habituado a um mercado completamente diferente do que vai seguir-se agora, acho eu. Antes, era absolutamente necessário para nos manter-mos vivos, fazer timing de mercado, por causa do bear market de 2000 e 2008, mas agora pode ser diferente. Eu estou a ter consciência disso, que o mercado que teremos nos próximos anos, poderá ser um mercado que poderá subir muito mais do que descer, o que acho que será normal depois de um bear market secular como aquele que aconteceu.

Porém, estou curioso para ver o que vai acontecer nas próximas semanas. Se vai ou não descer. Se não descer nas próximas semanas, se não existir uma grande correção este ano, a minha abordagem de investir vai ser diferente do que aquela que tenho seguido há vários anos.
Apesar de já ter uma posição alavancada no SPX há vários meses, ela é reduzida em comparação com o resto da carteira, e é isso que irei mudar. Terei mais dinheiro em posições de timing de longo prazo do que o que tenho atualmente. Eu chamo de timing de longo prazo, não necessariamente manter uma posição durante anos, mas fazer timing através de gráficos de longo prazo (mensal, trimestral, anual) em vez de timing com gráficos de curto prazo (diário e horário).

[Visitante]

Estando parado também não se ganha. Há seguramente estratégias para usar nestes casos. Se achamos que as economias mais arriscadas estão a perder capital, podemos usar estratégias em conformidade, por exemplo através do mercado cambial. Posições longas no EUR/AUD parecem-me acertadas nos próximos tempos.

Gaia, o que são mercados de fronteira?

[Joao-D]

Estando parado também não se ganha.

É óbvio que quando referi-me a parado, referi-me a comprar e depois não vender logo a seguir... esperar, que mostre lucro, enquanto outros andam a tentar adivinhar se o mercado sobe ou desce no curto prazo.

[Visitante]

Estando parado também não se ganha.

É óbvio que quando referi-me a parado, referi-me a comprar e depois não vender logo a seguir... esperar, que mostre lucro, enquanto outros andam a tentar adivinhar se o mercado sobe ou desce no curto prazo.

Refiro-me ao Gaia.

[Joao-D]

Refiro-me ao Gaia.

ha... ok.. não tinha reparado.

[ana]

Mas que é engraçado (e revoltante) as pessoas cansarem-se quando podiam ganhar muito mais dinheiro estando paradas, é.

acho q tudo tem as suas dificuldades, nada aqui é facil, infelizmente.
fazer l.p. tb é bastante dificil, dificil aguentar os retrocessos e dificil medir onde sair, saber a partir de onde o q está a acontecer já é mais do q um mero retrocesso.

por exemplo, se tivesses entrado no nikkei com um horizonte de l.p., onde tinhas o stop qd se iniciou esta descida em q estamos? ou seja, já estarias fora ou ainda não?

[Joao-D]

Mas que é engraçado (e revoltante) as pessoas cansarem-se quando podiam ganhar muito mais dinheiro estando paradas, é.

acho q tudo tem as suas dificuldades, nada aqui é facil, infelizmente.
fazer l.p. tb é bastante dificil, dificil aguentar os retrocessos e dificil medir onde sair, saber a partir de onde o q está a acontecer já é mais do q um mero retrocesso.

por exemplo, se tivesses entrado no nikkei com um horizonte de l.p., onde tinhas o stop qd se iniciou esta descida em q estamos? ou seja, já estarias fora ou ainda não?

Por acaso, comprei o nikkei (tarde mas comprei) e comprei também o índice grego que também subiu muito e depois desceu muito. Uma explicação para não ter uma rentabilidade mais alta na carteira dos E.U.A é essa.  (Mas eu não me queixo,  tirei foi as minhas lições do que aconteceu para fazer as coisas de modo diferente), estava a ganhar mais de 20%, e de repente, encerrei só com este ganho:   (Não disse que era simples)

[ana]

imagina q ele agora subia, mantendo-se em tendencia, já dizias mal à tua vida por teres saído. e quem andava a fazer prazos mais curtos no final, podia ter melhores resultados. isto é apenas um exemplo para dizer q não é tão linear o facto de se ganhar mais dinheiro parado, eu já concordei mais com isso.
tudo depende de tanta coisa, oh bida:D

[Joao-D]

imagina q ele agora subia, mantendo-se em tendencia, já dizias mal à tua vida por teres saído. e quem andava a fazer prazos mais curtos no final, podia ter melhores resultados. isto é apenas um exemplo para dizer q não é tão linear o facto de se ganhar mais dinheiro parado, eu já concordei mais com isso.
tudo depende de tanta coisa, oh bida:D

Se tivesse acontecido, tinha acontecido. É normal. Aconteceu com o SPX, eu reduzi muito a minha exposição, (só continuei com uma posição "de longo prazo") e ele continuo a subir.O que posso dizer, paciência.
Não disse que era simples ou linear, acho que já invisto há tempo suficiente para não dizer essas coisas. Comecei a comprar ações em 1999, lembro-me de ler comentários teus em foruns quando, acho que ainda nem usavas analise técnica... ou pelo menos, não em gráficos como agora usas.

[ana]

imagina q ele agora subia, mantendo-se em tendencia, já dizias mal à tua vida por teres saído. e quem andava a fazer prazos mais curtos no final, podia ter melhores resultados. isto é apenas um exemplo para dizer q não é tão linear o facto de se ganhar mais dinheiro parado, eu já concordei mais com isso.
tudo depende de tanta coisa, oh bida:D

Se tivesse acontecido, tinha acontecido. É normal. Aconteceu com o SPX, eu reduzi muito a minha exposição, (só continuei com uma posição "de longo prazo" e ele continuo a subir. O que posso dizer, paciência.
Não disse que era simples ou linear, acho que já invisto há tempo suficiente para não dizer essas coisas. Comecei a comparar ações em 1999, lembro-me de ler comentários teus em foruns quando, acho que ainda nem usavas analise técnica... ou pelo menos, não em gráficos como agora usas.

eu não disse q tu disseste, só estou a dizer o q acho, se concordas melhor, pronto.
e sempre usei analise tecnica, não q isso interesse agora pra alguma coisa.  pq és tão irritadiço comigo? só estamos a conversar.. achava eu, pronto, já me calei, até pq tenho de sair. até logo:D

[Joao-D]

eu não disse q tu disseste, só estou a dizer o q acho, se concordas melhor, pronto.
e sempre usei analise tecnica, não q isso interesse agora pra alguma coisa.  pq és tão irritadiço comigo? só estamos a conversar.. achava eu, pronto, já me calei, até pq tenho de sair. até logo:D

Usavas um exel com médias móveis... pelo menos é disso que lembro, não de gráficos. E de aprenderes com o Cem...
Acho que não estou irritado, o que não gosto em ti é o modo como te armas em superior, tentando sempre ficar por cima. E isso é algo que noto.  Não tenho nada de pessoal contra ti, apenas não gosto que as pessoas se armem em superiores. Mas já agora, aproveito a ocasião para fazer-te uma sugestão de que no tópico dos breakouts, escrevesses antes de comprares, que vais comprar, digo isto porque dizes que usas a carteira para outras coisas, e nunca mostras o saldo diretamente da plataforma demo. Se fosses mal intencionada ( o que não sei se és ou não) podias muito bem entrar em vários breakouts e só quando te parece que determinado breakout corre bem, dizer que entraste nesse, e não se saber dos outros breakouts.. ou se existem outros, que não correm tão bem. É só uma sugestão. Bom fim de semana.

[ana]

eu não disse q tu disseste, só estou a dizer o q acho, se concordas melhor, pronto.
e sempre usei analise tecnica, não q isso interesse agora pra alguma coisa.  pq és tão irritadiço comigo? só estamos a conversar.. achava eu, pronto, já me calei, até pq tenho de sair. até logo:D

Usavas um exel com médias móveis... pelo menos é disso que lembro, não de gráficos. E de aprenderes com o Cem...
Acho que não estou irritado, o que não gosto em ti é o modo como te armas em superior, tentando sempre ficar por cima. E isso é algo que noto.  Não tenho nada de pessoal contra ti, apenas não gosto que as pessoas se armem em superiores. Mas já agora, aproveito a ocasião para fazer-te uma sugestão de que no tópico dos breakouts, escrevesses antes de comprares, que vais comprar, digo isto porque dizes que usas a carteira para outras coisas, e nunca mostras o saldo diretamente da plataforma demo. Se fosses mal intencionada ( o que não sei se és ou não) podias muito bem entrar em vários breakouts e só quando te parece que determinado breakout corre bem, dizer que entraste nesse, e não se saber dos outros breakouts.. ou se existem outros, que não correm tão bem. É só uma sugestão. Bom fim de semana.

ah percebi. o meu topico dos breakouts causa-te agasturas.. e tens complexos de inferioridade, plos vistos.
ópá pelize, poupa-me. não tenho paciencia para parvoices, podes chamar a isto o q quiseres, q tenho manias ou o q queiras. bom fim de semana tambem.

[Joao-D]

eu não disse q tu disseste, só estou a dizer o q acho, se concordas melhor, pronto.
e sempre usei analise tecnica, não q isso interesse agora pra alguma coisa.  pq és tão irritadiço comigo? só estamos a conversar.. achava eu, pronto, já me calei, até pq tenho de sair. até logo:D

Usavas um exel com médias móveis... pelo menos é disso que lembro, não de gráficos. E de aprenderes com o Cem...
Acho que não estou irritado, o que não gosto em ti é o modo como te armas em superior, tentando sempre ficar por cima. E isso é algo que noto.  Não tenho nada de pessoal contra ti, apenas não gosto que as pessoas se armem em superiores. Mas já agora, aproveito a ocasião para fazer-te uma sugestão de que no tópico dos breakouts, escrevesses antes de comprares, que vais comprar, digo isto porque dizes que usas a carteira para outras coisas, e nunca mostras o saldo diretamente da plataforma demo. Se fosses mal intencionada ( o que não sei se és ou não) podias muito bem entrar em vários breakouts e só quando te parece que determinado breakout corre bem, dizer que entraste nesse, e não se saber dos outros breakouts.. ou se existem outros, que não correm tão bem. É só uma sugestão. Bom fim de semana.

ah percebi. o meu topico dos breakouts causa-te agasturas.. e tens complexos de inferioridade, plos vistos.
ópá pelize, poupa-me. não tenho paciencia para parvoices, podes chamar a isto o q quiseres, q tenho manias ou o q queiras. bom fim de semana tambem.

Não me parece que tenha inveja de ti.
O que escrevi sobre o tópico foi claro, acho que é diferente dizer que "comprei isto ou aquilo", do que dizer "vou comprar isto ou aquilo". Se quiseres tornar mais transparente o tópico...torna, se não quiseres, continua. Eu só fiz uma sugestão.

[ana]

Não me parece que tenha inveja de ti.
O que escrevi sobre o tópico foi claro, acho que é diferente dizer que "comprei isto ou aquilo", do que dizer "vou comprar isto ou aquilo". Se quiseres tornar mais transparente o tópico...torna, se não quiseres, continua. Eu só fiz uma sugestão.

joão, a ber se entendes o seguinte

ao contrario de ti q tens este objectivo:

(...) Eu espero mostrar, no fórum, que consigo ter sucesso a fazer timing de mercado (...)

o meu objectivo não é demonstrar nada a ninguem, por isso não tenho a preocupação da transparencia. percebes? não é isso q está ali em causa, pois se eu até tenho o cuidado de estar sempre a dizer q é uma experiencia, q pode a qq momento dar maus resulatdos etc. até tive a preocupação de colocar na assinatura e tudo.

ao contrario de ti, eu não afirmo q sei fazer e q vou demonstrar q sei. eu estou a experimentar uma coisa nova pra mim, a conta DEMO está com bons resultados mas todos sabemos como são estas coisas, 5 meses não é nada, aquilo pode ter um DD q arrase tudo.

por isso não queiras competir comigo, faz lá como entendes, e uma vez q queres mostrar q sabes fazer, acho bem q tenhas esses cuidados todos. agora esquece o meu topico, eu não estou a mostrar nada, não tens sequer de questionar a minha seriedade, percebes? eu nunca questionei a tua nem me lembraria de tal coisa..
o meu topico pretende a essencialmente a discussão das coisas, ao contario do teu onde dizes entrei pq os meus indicadores mandaram e pronto. eu dou enfase ao porquê e não aos resultados.



qt ao meu percurso em termos tecnicos, não percebi o q pretendias, se era mostrar q tens mais pratica disso do q eu ou lá o q era. nem me interessa, esquece, mete-me na lista de gente a ignorar para nem leres o q escrevo já q te irrito desta forma, eu não me importo, força.

[Joao-D]

Sim, é verdade que quero demonstrar no forum, que consigo fazer timing de mercado com ações e ETFs, enquanto tiver tempo disponível para isso. Isso não quer dizer que seja esse o meu objetivo. Por acaso, a mim, acho que ajudou-me a ser mais disciplinado e responsável, partilhar as entradas e saídas no forum.

Como já disse, estou a experimentar a mesma plataforma de CFDs e forex que usas, não para testar estratégias de entrada e saída do mercado, mas para testar alavancagens, e estou pouco preocupado com o retorno dessa carteira, porque é algo que não faço em real. Isso não quer dizer, que vá a all in...

O que disse sobre o teu tópico, foi porque verifiquei que com a mesma plataforma é simples usar várias contas demo em simultâneo, e achei estranho teres dito que usas a mesma conta para outras experiências, e por isso, não colocas o saldo da plataforma no fórum. Claro que és livre de fazer o que quiseres, como eu sou livre de achar estranho ou não. A minha sugestão de avisares antes de comprares, que ias comprar, era simples, mas aceito a tua opção de não o fazeres.

Não tenho mais nada a dizer sobre este assunto, que não seja algo que já escrevi antes. Por isso, acho que é melhor ficar por aqui.

[ana]

mas olha lá, entao eu ía fazer batotice numa experiencia? gastava as energias e o tempo em batotices qd quero experimentar se uma coisa funciona? isso tem logica? ficava na mesma sem saber se funciona. balhamedeus.. ate tenho medo de quem tem uma mente tão retorcida, contigo é q eu não jogava a nada, credo:D

[JoaoAP]

Eu que sou um 0,001% comparado com vocês e tenho muito ainda que aprender, em relação ao markeT timing... eu acho que em termos de daytrades parece-me ser possível. Não sei se pode considerar em daytrade market timing...
em diários e outros, da minha experiência... é fraco.

Contudo, existem sites com provas dadas e conseguem +- 20% anuais, disso não tenho dúvidas.
No secret há um, que não sei como está, mas parece-me daquilo que leio e às vezes vejo no twitter o Minervini parece ser bom.
Acho que alguns daqui o usam. Não tanto como market timing mas como se situarem - dito por amigos. Mas mesmo em market timing parece bom. Eu vi há meses um vídeo que ele colocou no twitter e se o que está lá for verdade, deve ser muito útil para quem não tem outras ferramentas ou queria ter mais um indicador para se situar no mercado. Se ele colocar outra análise ainda a copio para aqui.

Quanto a outras estratégias eu gosto do que se escreve por aqui. Vou aprendendo e muito.
O problema é quem nem sempre temos o devido tempo para estudar.

Já agora:

Approximately 75% of fund managers do not beat the S&P 500 year in and year out. How can a basket of 500 hundred stocks beat the majority of actively managed mutual funds? The people who manage these funds are, for the most part, brilliant people. They are highly educated and have access to the most advanced information and decision support systems in the world. So why is it that they do not outperform the S&P 500?

Our results:

–Of the 1,097 funds Morningstar covered for the one-year period, 110 beat the S&P 500, while 987 fell short. Results ranged from 46.84% to -32.26%, while the S&P 500 attained a 17.44% return.

–During the three-year period, the S&P 500 returned 10.54%, while results in the funds varied from 29.28% to -15.02% compounded annually. Of the total 609 funds, only 266 beat the S&P 500.


–Shifting to the five-year period, of 470 funds, 204 beat the S&P 500. Results ranged from 27.35% to -8.51%, while the index racked up 12.62%.

–At ten years, only 56 of 262 funds managed to beat the index, and results varied from 24.77% to -4.06% compounded annually against 14.78% for the S&P 500.

[gaia]

João , aqui nos mercados , e replico o que o  mestre Gustavo diz : " Não há heróis "

Já vi muita coisa na vida , e na fase que estamos atravessar , como não entendo o mercado , e estou a ver que é tudo artificial , estou parado , há fases da vida que se ganha dinheiro dessa forma , um dia vais entender. 
Nesta sexta , na CNBC , os traders já estavam eufóricos ,a  a correcção estva feita , agora é só subir , está tudo entalado em acções ...

[leprechaun]

De facto não estou a lembrar-me de ninguém que tenha sucesso a fazer o timing do mercado. Se conhecerem alguém digam .Já li algumas coisas sobre o assunto e a ideia com que fiquei é que não vale a pena tentar, já outros tentaram e não foram bem sucedidos. Embora eu aqui ache que o timing de longo prazo, tentando aproveitar os ciclos macroeconómicos talvez seja viável.

Vou apresentar alguns números que estive a calcular sexta-feira, em 4 variantes da estratégia que segue o Ciclo Lunar e que me parece terem resultados acima do SPX, mesmo descontando já despesas de trading, neste caso um spread de meio ponto ou até mais.

Porém, esses números referem-se apenas a históricos desde o último trimestre de 1999 até hoje e desconheço se tal estratégia seria assim tão bem sucedida nos anos anteriores. Seja como for, no mínimo é uma curiosidade bem interessante, até porque os números a que me refiro implicam apenas entradas e saídas em datas específicas do Ciclo Lunar - compra na Lua Cheia e venda (stop-and-reverse) na Lua Nova, por exemplo - sem qualquer gestão do trade em cada quinzena.

Talvez isto continue a parecer demasiado exótico ou incompreensível... inaceitável, mesmo!... à maioria dos traders, mas os números não mentem e qualquer um os pode calcular, se tiver um calendário lunar.

Logo, timing de mercado ao luar... parece mentira mas dá p'ra lucrar!

[leprechaun]

Afinal, deixando de lado coisas exóticas, o simplicíssimo padrão do 1º dia teria batido por larga margem o SPX, no período 2000-13.

A tabela em anexo mostra isso mesmo, com os históricos do índice cash. É certo que tal se deve sobretudo à superior performance da 1ª sessão do mês nos anos bear, mas tudo conta! Descontando 6 pontos de spread por ano, ainda temos uma diferença substancial − 336-174 ou praticamente o dobro.

É fácil e rápido testar a estratégia para os anos anteriores, os interessados que o façam... eu apenas lanço boas pistas!

E quanto à Lua, digo apenas que os números são totalmente espantosos e o somatório de pontos ultrapassa o milhar (!) para cerca de 24-25 trades por ano.

So there's nothing like the Moon... please, study and find it soon!


PS: E se juntarmos ao 1º dia, os padrões da Páscoa e do Natal, temos ainda mais umas centenas de pontos em cima... SÓ em 14 trades todos os anos ou 0,55% (!) das trading sessions!!!

Conclusão: há que saber ser seletivo... ter dedo lento e olho vivo!