Se são teus, explica-me como fizeste estes cálculos:
Se não quiseres explicar tudo, diz-me como chegas, por exemplo, aos valores do desvio-padrão.
Não compreendo muito bem onde está a dúvida, os cálculos foram feitos com os históricos diários (não usei os mensais) dos 3 índices cash, só a partir de 1990, cujo download se pode fazer no site
https://de.finance.yahoo.com/Os resultados podem ser um pouco diferentes se forem incluídos os anos anteriores (desde 1970 no SPX e 1985 no NDX), ou ainda o DJI, mas 25 anos parecem-me suficientes e ao usar todo o históricos dos índices convém examinar se existe ou não alguma diferença significativa entre os dados mais antigos e os mais recentes.
Quanto ao desvio padrão (ou desvio médio e outras funções matemáticas e estatísticas), basta usar o botão "inserir função" (fx) do Excel e escolher depois a que se pretende (DESVPAD neste caso).
Mas tudo isto é secundário, o essencial vê-se muito bem nos gráficos... os índices querem e vão subir, estar longo é o caminho certo a seguir!
Lamento apenas que o novo sistema do Pouquinhos −
Organized Chaos − tenha sido apanhado em contramão, longo na descida e agora curto na subida, mas esse é mesmo o perigo quando se negoceia contra a tendência, porque os osciladores tipo estocástico podem permanecer muito tempo (várias sessões) em zona de sobrecompra ou sobrevenda antes de existir alguma correção, que até pode ser mínima. Isso é patente no SPX, onde o Fast Stochastic já está acima de 80 há 10 sessões consecutivas e quem sabe se não permanecerá aí mais 10 ainda!
Ironicamente, o SPX System original, apresentado no fórum DE, até nem se estaria a portar nada mal, pois desde finais de agosto não tem havido mais do que 3 sessões sempre na mesma direção (a subir ou a descer), considerando os valores do cash e ignorando as variações em fecho inferiores a 1 ponto (por exemplo
-0,2 no 1º dia do mês).
Refiro isto, porque estou a usar esse conceito simplicíssimo − comprar as quedas e vender as subidas diárias − para ilustrar o enorme potencial de algo que referi acima e, à primeira vista, pode soar ilógico... estar longo e curto em simultâneo no mesmo ativo!
Por fim, aquilo que deveras me seduz desde sempre, e já comecei a falar disso no Caldeirão, em 2006, é o perfeito equilíbrio entre posições longas e curtas num sistema "market neutral", logo conjugar estratégias a favor e contra a tendência num sistema único e integrado. (...) Aliás, estou precisamente a testar uma nova fórmula, baseada numa média móvel curta (10-20 períodos), mas conjugada com o ATR e que resulta num rácio do tipo oscilatório no qual os valores superiores a 0,5 (ou inferiores a -0,5) são simultaneamente vendidos e comprados... pró + anti agora aqui!
Aparentemente, isto pode não fazer nenhum sentido, uma vez que ambas as posições se anulam mutuamente, mas o segredo do trading nunca reside no ponto de entrada mas sim no de saída! Logo, é esta a perfeição da (inexistente) entrada virtual, porque a saída (verdadeira entrada) é real!
Esta ideia também resulta muito bem nesse sistema contrarian e, na prática, representa apenas uma entrada contra a tendência na 2ª sessão e nunca na 1ª. Os resultados no SPX parecem-me muito bons, para o período desde 2000 até ao presente, com um total bruto de 5660 pontos em 882 trades com 1632 cfd ou uma média de 3,5 pontos por cfd, precisamente mais 1 ponto (40%!) do que no sistema original. Todos os anos são positivos, embora 2013 apresente um resultado praticamente nulo, sendo assim a única exceção. 2014 vai indo bem com 194 pontos ou 2,2 pontos por cfd, em média.
Vou ver agora se estes números se confirmam no DAX, NDX e ainda no EUR-USD, o que seria muito significativo, pois o sistema original só resulta bem no SPX e mais nada! Talvez apresente isto no próximo ano, mas ainda é cedo para tirar conclusões seguras, embora de há muito me pareça que conjugar um sistema a favor da tendência com outro contra a tendência deverá ser o proverbial "ovo de Colombo"!
Por fim, os futuros noturnos continuam a fazer aquilo que tem sido habitual... subir de noite é normal! O SPX já superou os novos máximos da sessão e o NDX também vai a caminho de ultrapassar o máximo feito anteontem (dia 5 = 4180), rumo à fasquia, ainda distante, de março de 2000 mas que poderá ser finalmente alcançada 15 anos depois!
Sim, aos 5000 há-de ir... inda há muito p'ra subir!!!
