Só por curiosidade, estive a replicar esses cálculos da Trade Station Labs para negociar a AAPL, em trend following, usando o simples método dos High e Low de 3 semanas mais a MM50 como filtro. Para comparação, usei ainda só a MM50 e os seus cruzamentos com o Close. Aqui, fiz ainda um cálculo adicional entrando só na 2ª sessão, o que elimina muitos sinais espúrios que apenas duram um dia.
Utilizei os históricos do Yahoo!, desde o início de 2008 até à data do stock split, há 2 semanas, sem qualquer ajuste de dividendos.
Os resultados são de facto muito bons, como se pode comprovar nos quadros, similares aos desse estudo. De notar que acrescentei a média de ganho por trade e apenas omiti a percentagem de tempo no mercado, que é de 100% na MM50 mas apenas 83,3% no meu método, do qual irei falar em mais pormenor no tópico do Pairs Trend.
Contudo, uma vez que apenas apresento os resultados em ganho pontual e não em lucro monetário, não é possível fazer uma comparação direta com a estratégia, bem mais complexa, da Trade Station Labs com 6 diferentes inputs (2 médias móveis mais as volatilidades implícita e estatística) e também 6 diferentes sinais para abertura e fecho de trades. A minha dúvida aqui é se compensa mesmo tanta complexidade, já que só a MM50 parece ser suficiente, ao que me parece!
De notar ainda que o meu método inclui os valores do range semanal, mas isso complica mais as contas e nem melhora de forma significativa os números finais, logo pode ignorar-se sem problemas.
Por fim, e como o exemplo negativo do SPDR Gold Trust demonstra, é claro que só vale a pena usar isto em ativos que tenham períodos com tendências fortes, como tem sido o caso da AAPL. Do que tenho visto, o EUR-USD e os índices (DAX, SPX e NDX) podem ser negociados lucrativamente assim, e espero falar disso em breve, logo que termine todos os cálculos e encontre a melhor fórmula tão simples possível!
