Quantshare - Tópico Principal

[Incognitus]

Uma vez que estou a utilizar bastante este software e o vou utilizar bastante no futuro, começo aqui este tópico.

O Quantshare -- como o Metatrader, Ninjatrader ou AmiBroker -- é um software próprio para criar e fazer backtests a sistemas de negociação. A componente de negociação automática ainda não está terminada, mas o software em si é extremamente poderoso o rápido na criação e teste de sistemas e tem uma flexibilidade muito grande.

Além disso usa uma linguagem muito próxima do AmiBroker. Essa linguagem permite fazer e testar sistemas com muito poucas linhas de código, o que ajuda ao teste de muitas ideias muito rapidamente. Também permite fazer testes sobre portfolios de sistemas, portfolios de tickers aos quais é aplicado um sistema, etc. As possibilidades são infindáveis embora explorá-las possa ser demorado.

O software possui downloaders que permitem obter dados de muitas fontes diferentes. No meu caso tenho utilizado dados EOD, que são gratuitos das mais diversas fontes (mas o Quantshare em si, embora tenha um trial, não é gratuito).

A razão pela qual estou a utilizar este software é que ele é especialmente adequado para acções, ETFs e futuros, ao passo que o Metatrader servia mais para forex e além disso exigia muita programação para testar cada sistema, o que se torna chato demora-se muito tempo a testar meia dúzia de ideias. Eu no espaço de uma semana já testei mais de 100 sistemas diferentes, o que mostra bem a produtividade que isto permite.

[555]

Tens data historica de 1min ate semanal EOD, no www.eoddata.com, ate psi20 têm creio eu, fx, fututos, opcoes, etc. pacote platinum. Nao me recordo se tem formato quantshare mas deve ter ou dar.
Depois poe um exemplo so para a amostra

[555]

la http://www.quantshare.com/item-1429-eoddata-daily-import

[Incognitus]

Podem fazer-se coisas extremamente simples, por exemplo:

Se "gapou" menos de 0.2% na última sessão overnight, compra o close e vende na próxima abertura. Isto no QQQ e sem custos de negociação.

SetSimTiming(_Buy,_Close,-1);  // close do próprio dia em que a abertura foi em gap
SetSimTiming(_Sell,_Open,-1);     // abertura do dia seguinte

Rule1 = open/close[1] <= 1.002;
Rule4 = close >= Ma(close,200,_MaSma);

buy = Rule1 && Rule4;
sell = (1);

[555]

Parece simples sim e bom

[Zel]

http://www.thinkfn.com/forumbolsaforex/index.php/topic,2513.msg105272.html#msg105272

penso que o lucky luke tb comprou o quantshare

[Zark]

o que é que dá para fazer com a versão free?

Z

[Incognitus]

o que é que dá para fazer com a versão free?

Z

Com o trial dá para fazer praticamente tudo o que uma pessoa possa imaginar em termos de testes (penso que o programa estará totalmente funcional).

Já para colocar a transaccionar automaticamente, o programa ainda não serve ... está a evoluir mas não serve. Uma curiosidade, o quantshare é feito por um programador Tunisino, e o AmiBroker se não me engano por um Polaco. Estes programas custariam n vezes mais a preços "do Ocidente". São extremamente poderosos e rápidos nos backtests.

A linguagem é parecida entre os dois, também. O conceito de funcionamento é por matrizes e simplifica muito a programação como se viu no exemplo acima (pode é ser necessário um ligeiro tempo de ajustamento da programação tradicional até se interiorizar o modo diferente como o programa funciona).

[Incognitus]

A grande vantagem deste tipo de software é que se torna muito fácil de testar muitos conceitos e ideias diferentes rapidamente. Daí que o Neo-Liberal se tenha prontificado no seu tópico a testar ideias e o fizesse rapidamente.

Um Metatrader leva uma imensidão de tempo a programar, por oposição.

(Tinha colocado acima que a linguagem era próxima do Metatrader mas isso é falso -- estava a pensar num programa de gráficos muito utilizado que agora me escapa o nome, o Metatrader é completamente diferente e bastante mais moroso de programar)

[Zark]

ok thx,

Z

[Zark]

como é que se comenta uma linha?

isto é, como é que se inactiva uma linha de código, tornando-a num comentário?

Z

[Zark]

tenho uma sma no gráfico. mas a sma não tem um parâmetro 'shift'.
como faço para a shiftar para trás n períodos?

Z

[Incognitus]

como é que se comenta uma linha?

isto é, como é que se inactiva uma linha de código, tornando-a num comentário?

Z

Basta colocar // no início da linha

E para comentar um bloco,

/*
Código
...
...
*/

[Incognitus]

tenho uma sma no gráfico. mas a sma não tem um parâmetro 'shift'.
como faço para a shiftar para trás n períodos?

Z

Ref(Sma(...), periodos para trás);

Ou seja,

x = Ref(Sma(Close, 200), 1);

Dá-te a SMA da barra anterior à presente.

[Automek]

isso é muito parecido ao metastock (que usa valores negativos)

[Zark]

tenho uma sma no gráfico. mas a sma não tem um parâmetro 'shift'.
como faço para a shiftar para trás n períodos?

Z

Ref(Sma(...), periodos para trás);

Ou seja,

x = Ref(Sma(Close, 200), 1);

Dá-te a SMA da barra anterior à presente.

tenho que criar um indicador que chame a sma, certo?


Z

[Incognitus]

Depende, podes até fazer algo do género:

Código: [Seleccione]

Buy = Sma(Close,200) > Ref(Sma(Close, 200), 1);
Sell = 1;

Ou podes meter as coisas primeiro numa variável:

Código: [Seleccione]

Rule10 = Sma(Close,200) > Ref(Sma(Close, 200), 1);
Buy = Rule10;
Sell = 1;

[Zark]

Depende, podes até fazer algo do género:

Código: [Seleccione]

Buy = Sma(Close,200) > Ref(Sma(Close, 200), 1);
Sell = 1;

Ou podes meter as coisas primeiro numa variável:

Código: [Seleccione]

Rule10 = Sma(Close,200) > Ref(Sma(Close, 200), 1);
Buy = Rule10;
Sell = 1;

a ideia era mesmo um overlay tal como a sma normal que vem de origem.
já vi que isto é powerful
já compraste ou ainda estás no trial?

Z

[Incognitus]

Já comprei.
 
A produtividade a testar ideias com isto é muito elevada.
 
---
 
Ah, entendi a tua questão sobre a SMA (querias o shift no gráfico, mesmo, e não no contexto de um sistema). Por acaso no gráfico principal ainda não sei fazer o que queres (nunca tentei e agora não estou no computador principal).
 
Já nos outros Painéis que se podem abrir, se inserires um indicador qualquer, depois podes abrir a fórmula do mesmo e alterar tudo, até para um indicador completamente diferente.

[Zark]

ok, estou a  ler as lessons.
depois logo se vê isso.

Z