Quantshare - Tópico Principal

[Zel]

estou so a brincar 

[deMelo]

Ninguém consegue isto num pdf?

http://www.bloomberg.com/graphics/2015-paul-ford-what-is-code/

Eu ao tentar imprimir para pdf, aparece-me a primeira parte das páginas toda aos quadradinhos....

Thanks

[Incognitus]

Tenta passar para word ou algo assim. Mas há ali exemplos que se perdem.

[Automek]

Eu imprimi para pdf com o Foxit e aparentemente deu bem, mas não vi o que acontece na zona das animações.
Não consigo fazer o upload, nem que fosse temporariamente, porque tem 52Mb

[Paquinho]

Ninguém consegue isto num pdf?

O artigo foi publicado na Bloomberg Business em 13 de Junho. Com uma pesquisa no google por "bloomberg business 13jun pdf dowload" rapidamente chegas ao pdf (se houver autorização deixo o link directo).

[Incognitus]

Podes deixar o link directo, Paquinho. Afinal, está na web aberta.

[Paquinho]

Aqui vai

http://novafile.com/lty7ksibsbfr

[Incognitus]

O mercado estranho dos últimos 12 anos ... 

Sistema:
* Alavancado 3x em Nasdaq 100;
* Estamos acima de uma MM longa;
* Ontem subiu;
* Hoje fez uma vela com um corpo fininho.

Se tudo isso ocorre, compra.

Vende quando o RSI(2) ultrapassa os 70.

----

31% CAGR (Taxa anual de retorno composto)
29% DD (Drawdown)
79% Win rate (% de trades positivos)

E uma curva assim ...

2 anos muito ligeiramente negativos, alguns muito positivos. De notar que o padrão actual de DD parece anteceder momentos maus de mercado.

[paulob]

Boas!

Vejo que existe por aqui quem utilize o Quantshare, software com capacidades fantásticas mas pouco intuitivo e com uma programação nalgumas coisas bastante simples, noutras enfim...

O que eu perguntava é se conseguem criar simulações com um trailing stop loss dinâmico.
Imaginem que pretendia colocar um stop baseado no Average True Range.

Seleciono a opção trailing stop mudo de percent para points e depois na fórmula estou a colocar para teste 2*atr(14). O que está a acontecer é que sou stopado no período seguinte mesmo quando a variação não atinge as 2 vezes o valor da ATR...

O Azouz, apesar da boa vontade em responder às questões por vezes parece-me que não entende bem o que lhe é questionado ou então sou eu que não explico bem, por isso colocava aqui tb a questão para ver se alguem me podia ajudar a esclarecer.

[Incognitus]

Nunca usei trailing stops na simulação, pelo que não posso ajudar. Mas penso que seria de pesquisar no fórum para ver se alguém já usou.

Adicionalmente, a minha experiência é que trailing stops pioram os sistemas, mas isso é subjectivo (embora resulte de muitos sistemas). A razão parece ser sólida, porém -- um trailing stop garante que se vende num momento de fraqueza. Genericamente, comprar em momentos de fraqueza e vender em momentos de força parece dar melhores resultados em muitos sistemas diferentes.

[Thorn Gilts]

https://mobile.twitter.com/perfiliev/status/1395067525084364800

Talvez interesse

[Meme Dealer]

Keep it simple.
Buy low sell high

Kkk