Ora aqui fica um "Concept Paper" para criar, não apenas um sistema de trading, mas potencialmente muitos.
Primeiro, de um universo muito grande de empresas/securities cotadas, vamos usar um método de pré-selecção, a que chamarei S. Poderá ser muita coisa. O objectivo é obter um conjunto mais limitado de securities onde investir, que poderá, mesmo assim, ainda ser um conjunto muito grande.
Depois estudamos um padrão técnico qualquer no qual valha mais a pena entrar do que em outros. Ou simplesmente estudamos alguns padrões técnicos em que não vale a pena, e entramos com quaisquer padrões excepto esses. Chamarei a isto selecção da Ocasião, O.
Depois compramos uma security dessas do conjunto S num dado momento que obedeça à condição O. Logo a seguir damos uma ordem de venda G% acima. Se o papel for lá ganhamos o ganho G em %.
Também damos uma ordem de stop loss, L% abaixo do que comprámos.
Se o papel não for vendido por uma das duas ordens acima, mantemo-lo durante um período de tempo T.
Agora, como encontrar o S, O, G, L, T? Terá que ser feita pesquisa em bases de dados históricas para encontrar conjuntos <S,O,G,L,T> que valham a pena, que tendam a dar lucro em média. Eu não fiz nada disso, mas acho que esta é uma linha de análise que pode valer a pena.
Como o que escrevi acima não é um sistema em si, é algo mais geral, chamarei a isto Teoria SOGLT da Bolsa.
Notar ainda que há uma versão disto ultra-simplificada que é ignorar S e O, usar apenas G,L,T: compramos uma security qualquer, ao acaso, em qualquer situação, e seguimos apenas o G,L,T.
