Completando o que digo acima, eis a tabela com os resultados obtidos com os pares SPY-VIX e QQQ-VXN, segundo 3 métodos de entrada − na 1ª sessão, na 2ª sessão e na sessão (após a 1ª) em que o ETF suba (numa tendência descendente) ou desça (numa tendência ascendente).
Esta última variante impede que a entrada na 2ª sessão seja feita a um valor pior, o que pode aumentar a perda e o drawdown, embora diminua ainda mais o nº de trades. Aliás, a coluna DD apresenta os valores percentuais da maior perda (ou sequência de perdas) para os trades negativos, ainda que estes representem uma minoria, como já se viu antes.
Talvez seja possível usar esta estratégia como reforço de um método de trend following de longo prazo, mas aqui o inconveniente é o facto de poderem existir várias entradas sucessivas, o que aumenta o risco. Neste caso, contudo, o ideal é mesmo utilizar o 3º método de entrada, que garante os menores drawdowns e, simultaneamente, os maiores ganhos por trade.
Por fim, parece-me útil demonstrar em tempo (quase) real o funcionamento desta estratégia, o que irei fazer a partir da próxima semana, usando as MM 5, 10 e 20 e o desvio de 5%, o que garante bastantes trades e um nível de risco aceitável para o corrente Bull market. Aliás, há um cálculo adicional que ainda vou fazer e diz respeito aos ganhos/perdas em situação de Bull ou Bear market, assumindo a hipótese de que os resultados devem ser claramente superiores durante os períodos Bull, incluindo o ganho médio por trade.
Em suma: this seems quite interesting... let's do it!
