Isso é em teoria. Os scholes ja eram. Hft minou tudo.
Eu podia mostrar-te varias estrategias em opcoes que davam muito dinheiro ha 5 e 10 anos e hoje a teta nao existe mais. Isto em indices, stocks e vanillas. O que vcs andam a procura nao existe mais.
Mesmo em autotrading, podes ter um sistema com um backtest porreiro mas o selection bias, o slippage e comissoes, falhas de rede, falhas de broker, poem-te flat ou mesmo negativo.
Quando tens um sistema com um excelente backtest, isso quer dizer que para teres um eventual lucro, es obrigado a fazer todos, mas todos os trades que o sistema te manda fazer. Nao podes ir de ferias, nao podes tirar um dia, nao podes desligar a maquina ou a cloud. E a cloud nao pode ir abaixo, nem o broker.
Porque? Perguntas tu. simples
Imagina que tens um set de lucros, outro de perdas maior que o lucro ou ate igual, ou mesmo ate superior, mas o sistema precisa de todos os trades para ser rentavel. Se falhas alguns podes estar a perder o tal set que te daria o lucro ou retorno positivo no final do ano ou periodo. Se apanhas um drawdown violento e falhas uns trades por motivos tecnicos ou pessoais, e o slippage, comissoes, selection bias, o puto que tem de ir ao medico, a falha da edp, a cloud que se foi, etc ate a oportunidade de ficares even foi-se. Mais ainda quando 99% de voces nao actua numa cloud ou data center, por varios factores.
Conheco varios gajos em autotrading, uns 200 e so dois têm uma bela vidita. Porque ainda nao perceberam isto.
O que voces procuram nao existe, e deixam que muita coisa vos passe ao lado, a vida per se, gajas, etc.
Fazer uns trades, nao ter retorno e passear o cao e ir ao supermercado e aturar a mulher pain in the ass é uma bela vida assshhhhhhhh
O que voces procuram nao existe mais. You gotta turn 180 degrees. Time is flying and your still on square number one.